Geri Dön

Finansal yatırım araçlarında riske maruz değer uygulaması

Value at risk application of financial investment tools

  1. Tez No: 336272
  2. Yazar: ARİN ÇOLAKYAN
  3. Danışmanlar: DOÇ. HAKAN YILDIRIM
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2013
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 95

Özet

Risk yönetiminin gelişen piyasalar, küreselleşme, ekonomik krizler sebebiyle önemi günümüzde oldukça artmıştır. Mevcut olan risk yönetimi ölçümleri yetersiz olduğu için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler içerisinde en yaygın olarak kullanılan yöntem Riske Maruz Değer?dir.Riske Maruz Değer (RMD), belirli bir zaman içerisinde, belirli bir olasılıkla meydana gelebilecek en yüksek zararı ölçen bir yöntemdir. Zarar miktarını tek bir sayı ile özetlediği için yatırımcılar tarafından sıkça kullanılmaktadır.Bu tezin amacı, RMD hesaplama yöntemleri olan Varyans-Kovaryans Yöntemi, Tarihi Simülasyon Yöntemi ve Monte Carlo Simülasyonu Yöntemlerini döviz (Dolar, Euro, Pound), BİST 100 ve BİST 30 Endekslerine uygulayarak sonuçlarını karşılaştırıp, hangi yöntemin daha etkin bir hesaplama yöntemi olduğunu, minimum riski elde etmek için hangi yöntemin kullanılması gerektiğini ortaya koymaktır. Daha sonra da RMD yöntemlerini destekleyen volatilite ölçümleri olan Standart Sapma, Basit Hareketli Ortalama ve varyansın zamana göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen EWMA yöntemleri ile hesaplamalar yapılmıştır, modeller oluşturulup geriye dönük testlerle doğrulukları test edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Riske Maruz Değer, Monte Carlo Simülasyon Yöntemi, EWMA

Özet (Çeviri)

Risk management has been more and more important because of advancing markets, globalization, economic depressions. Since available risk management measures are insufficient, different methods have been developed. The one applied most commonly among those methods is Value at Risk.Value at Risk (VaR) is a method which measures maximum possible loss which may occur in a certain possibility. It is often used by investors thanks to its ability to sum up loss amount with just a number. The aim of this thesis is to find out which method is a more effective method of calculation and which method should be applied in order to achieve minimum risk via result comparison by applying Variance-Covariance Method, Historical Simulation Method and Monte Carlo Simulation Method which are VaR methods of calculation to foreign currency (Dollar, Euro, Pound), BIST 100 and BIST 30 Indexes. Then, calculations have been made by means of EWMA methods which indicate that Standart Deviation, Simple Moving Average and variance which are volatility measures backing VaR methods vary by time; models have been set and the accuracy has been tested by means of backtesting. Keywords : Value at Risk, Monte Carlo Simulation Method, EWMA

Benzer Tezler

  1. Çok uluslu şirketlerde işletme sermayesi yönetimi

    Working capital management in the multinational corporations

    ZAFER AKGÜL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    İşletmeGazi Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    DOÇ. DR. KÜRŞAT YALÇINER

  2. A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach

    Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım

    BAHADIR ÇAKMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR ÖCAL

  3. Piyasa riski ölçümü olarak riske maruz değer: Finansal yatırım araçları üzerine bir uygulama

    Value at risk as a market risk measurement: An application on financial investment intruments

    ABDURRAHMAN FİLİK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İşletmeNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖMER İSKENDEROĞLU

    YRD. DOÇ. DR. SAFFET AKDAĞ

  4. Coherent and convex measures of risk

    Uyumlu ve konveks risk ölçümleri

    İREM YILDIRIM

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2005

    MatematikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. HAYRİ KÖREZLİOĞLU

  5. Ulusal ve uluslararası yatırım fonlarının karşılaştırmalı risk analizi

    Comparative risk analysis of national and international mutual funds

    AYLİN SATIR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    EkonometriDokuz Eylül Üniversitesi

    Ekonomi Bölümü

    DOÇ. DR. İLKİN BARAY