Coherent and convex measures of risk
Uyumlu ve konveks risk ölçümleri
- Tez No: 167347
- Danışmanlar: PROF.DR. HAYRİ KÖREZLİOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: piyasa riski, Riske Maruz Değer, uyumlu risk ölçüleri, kon veks risk ölçüleri, çoklu dönem dinamik model. iv, market risk, Value-at-Risk, coherent risk measures, convex risk mea sures, multi period dynamic model. m
- Yıl: 2005
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 87
Özet
Öz UYUMLU VE KONVEKS RISK ÖLÇÜMLERİ İrem Yıldırım Yüksek Lisans, Finansal Matematik Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Hayri Körezlioğlu Eylül 2005, 77 sayfa Piyasadaki oyuncuların maruz kaldığı finansal risklerden birisi de piyasa riskidir. Piyasa riski yatırım araçlarının gelecekte alabileceği değerlerin belirsizliğinden kaynaklanır. Bu riski belirlemeye çalışan pek çok model yapılmıştır. Bunların en yaygın olarak kullanılanı Riske Maruz Değerdir (RMD). Ancak tutarlı ölçülerin portföy çeşitlendirmesini desteklemesi beklenirken, RMD bunu yapmaz. Bu çalışmada bu tür tutarlılık koşullarını sağlayan risk ölçümlerinin teorik altyapısı ve uyumlu ve konveks risk ölçü çeşitleri incelenmiştir. Ayrıca uyumlu risk ölçülerinin çoklu döneme genişletilmesi araştırılmıştır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT COHERENT AND CONVEX MEASURES OF RISK İrem Yıldırım M.Sc, Department of Financial Mathematics Supervisor: Prof. Dr. Hayri Körezlioğlu September 2005, 77 pages One of the financial risks an agent has to deal with is market risk. Market risk is caused by the uncertainty attached to asset values. There exit various measures trying to model market risk. The most widely accepted one is Value- at-Risk. However Value-at-Risk does not encourage portfolio diversification in general, whereas a consistent risk measure has to do so. In this work, risk measures satisfying these consistency conditions are examined within theoretical basis. Different types of coherent and convex risk measures are investigated. Moreover the extension of coherent risk measures to multiperiod settings is discussed.
Benzer Tezler
- Comparative study of risk measures
Karşılaştırmalı risk ölçümleri
ZEHRA EKŞİ
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HAYRİ KÖREZLİOĞLU
- Risk-averse multi-stage mixed-integer stochastic programming problems
Riskten kaçınan çok aşamalı karma tam sayılı rassal programlama problemleri
ALİ İRFAN MAHMUTOĞULLARI
Doktora
İngilizce
2019
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM ÇAVUŞ İYİGÜN
PROF. DR. MEHMET SELİM AKTÜRK
- Lageos I ve lageos II için doğruluk analizi
Başlık çevirisi yok
GAYE KIZILSU
Doktora
Türkçe
1998
Jeodezi ve Fotogrametriİstanbul Teknik ÜniversitesiÖlçme Tekniği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUHAMMET ŞAHİN
- Feminist yorum stratejileriyle halk anlatıları ve günümüz popüler anlatılarına yönelik bir inceleme
An analysis of folk narratives and contemporary popular narratives by the use of feminist interpretive strategies
LEYLA ŞİMŞEK
Doktora
Türkçe
2004
SosyolojiMimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiSosyoloji Ana Bilim Dalı
PROF.DR. AYŞE DURAKBAŞA TARHAN
- Japon muhasebe sistemi ve Türk muhasebe sisteminin karşılaştırılması
Japanase accounting system and comparison with Turkish accounting system
ARİF ENGİN ERGÜDEN