Geri Dön

Multicriteria portfolio optimization

Çok kriterli portfolyo optimizasyonu

  1. Tez No: 338599
  2. Yazar: CEREN TUNCER ŞAKAR
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MUSTAFA MURAT KÖKSALAN
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2013
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 162

Özet

Portfolyo optimizasyonu mevcut fonların finans piyasasındaki yatırım seçenekleri arasında dağıtılması problemidir. Bu tez çok kriterli portfolyo optimizasyonuna çeşitli yaklaşımlar getirmektedir. Çok kriter kullanılmasının yararları kriterlerin problemin karar ve amaç uzaylarındaki etkilerinin araştırılmasıyla gösterilmiştir. Bir genetik algoritmanın performansı iki ve üç kriterle incelenmiş ve kısıtlarla zorlaştırılmış portfolyo optimizasyonu için karar verici tercihi tabanlı bir genetik algoritma geliştirilmiştir. Ek olarak, stokastik programlama çok dönemli portfolyo optimizasyonu için kullanılmış ve bu yaklaşım üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Türk Hisse Senedi Piyasası için senaryo üretilmesi kapsamında etkin piyasa hipotezleri, rastgele seyir ve tek endeks modelleri tartışılmıştır. Ayrıca stokastik programlama tabanlı portfolyo optimizasyonunda karar vericiyi tercih ettiği çözümlere yönlendirmek için etkileşimli bir yaklaşım geliştirilmiştir. Önerilen yaklaşımlar Türk Hisse Senedi Piyasası?ndan hisse senetleriyle denenmiştir.

Özet (Çeviri)

Portfolio optimization is the problem of allocating funds between available investment options in the financial market. This thesis develops several approaches to multicriteria portfolio optimization. The use of multiple criteria is justified by demonstrating their effects on decision and objective spaces of the problem. The performance of a genetic algorithm with two and three criteria is studied; and a preference-based genetic algorithm to solve portfolio optimization with complicating constraints is developed. Furthermore, stochastic programming is used to handle multi-period problems, and several issues are studied with this approach. Efficient market hypotheses, random walk and single index models are discussed in the context of scenario generation for the Turkish Stock Market. An interactive approach to stochastic programming-based portfolio optimization is also developed to guide the decision maker toward preferred solutions. The approaches are experimented with and demonstrated using stocks from the Turkish Stock Market.

Benzer Tezler

  1. Konveks olmayan çok kriterli optimizasyon ve portföy seçimi problemi

    Nonconvex multicriteria optimization and portfolio selection problem

    GÜLDER KEMALBAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    EkonomiYıldız Teknik Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ABBAS AZİMLİ

  2. Hiyerarşik risk paritesi ve çok kriterli karar verme yöntemleri ile portföy optimizasyonu: BIST 100 uygulaması

    Portfolio optimization with hierarchical risk parity and multi-criteria decision making: BIST 100 application

    ALİ KATRANCI

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    İşletmePamukkale Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. NİLSEN KUNDAKCI

  3. Portfolio Optimization with Systemic Risk and Liquidity Risk Factors

    Sistemik ve Likidite Risk Faktörleriyle Portföy Optimizasyonu

    FATİH ALALİ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGalatasaray Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ABDULLAH ÇAĞRI TOLGA

  4. İki aşamalı portföy optimizasyonu modeli önerisi

    A model proposal for two-stage portfolio optimization

    BEYZA MOLLAAHMETOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞULE ÖNSEL EKİCİ

  5. A multi-criteria decision support system for optimal allocation of subcontractors in construction projects

    Alt yüklenicilerin inşaat projelerinde en uygun şekilde atanmasına yönelik bir karar destek sistemi

    SEMİH AKKERMAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    İnşaat MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. RİFAT SÖNMEZ