Geri Dön

Şans kısıtlı stokastil doğrusal programlama

Chance constrained stochastic linear programming

  1. Tez No: 338983
  2. Yazar: GÜLŞAH ALANKAYA
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM VAR
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2013
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Uygulamalı Matematik Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 108

Özet

Doğrusal programlama problemi olarak modellenen birçok gerçek hayat probleminde katsayılar rasgele değişken olarak ortaya çıkar. Bu durumda kurulan probleme stokastik programlama problemi adı verilmektedir. Stokastik programlamanın çözümünde temel yaklaşım, problemin olasılıksal bir yapıdan deterministik bir yapıya dönüştürülerek bilinen yöntemlerle çözülmesidir. Stokastik programlama tekniklerinden biri olan şans kısıtlı programlama yaklaşımı, rasgele kısıtları belirli seviyelerine göre deterministik hale getirmeyi amaçlar. Rasgele değişken olan bu katsayılar için genel olarak ele alınan dağılım normal dağılımdır. Bir stokastik programlama rasgele verileri içerir ve belirlenen olasılık limitlerine kadar kısıt bozulmalarına izin verir ise bu programlama bir şans kısıtlı stokastik programlama modeline dönüşür. Aynı model birden fazla amaç fonksiyonuna sahip ise çözülecek model bir çok amaçlı şans kısıtlı stokastik programlama modeli haline gelir. Bu çalışmada normal dağılıma sahip rasgele değişkenlerin deterministik eşdeğer formu elde edilerek bir uygulaması yapılacaktır. Tezin incelenmek istenen ana konusu Çok Amaçlı Şans Kısıtlı Stokastik Programlama olsa da Markowitz Modern Portföy Teorisi Yöntemi ile karşılaştırma da yapılacaktır.

Özet (Çeviri)

Many real life problems which are modeled as linear programming problems where coefficients appear as random variables. In this case, such problems are called as stochastic programming problem. The basic approach in the stochastic programming is solving the problem with known methods by a converting the problem from a probability structure to a deterministic structure. The chance constraints in this programming approach can be forced from being the random coefficients to deterministic one according to their specific levels. Generally, the distribution for these coefficients which are assumed to be random variables is normal. Contains random data, and the probability of a stochastic programming allows corruption to the limit constraint programming, this becomes a chance constrained stochastic programming model. With the same model with more than one objective function of the model is to be solved chance constrained stochastic programming model becomes a multi objective.In this study, the equivalent deterministic random variables with normal distribution were obtained and an application form will be made. The main subject of the thesis examination required Multi Objective Chance Constrained Stochastic Programming although the comparison will be made with Markowitz's Modern Portfolio Theory Method.

Benzer Tezler

  1. Yenilenebilir enerji sisteminin analizi için stokastik model ve çözüm yaklaşımları

    The stochastic model and solution approaches for analysis of renewable energy systems

    ŞEYMA EMEÇ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiAtatürk Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. GÖKAY AKKAYA

  2. Çok amaçlı stokastik programlama problemlerine etkileşimli bulanık programlama yaklaşımı

    Interactive fuzzy programming approach to multi objective stochastic programming problems

    KUMRU DİDEM ATALAY

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. AYŞEN APAYDIN

  3. Su fiyatının belirlenmesinde bir stokastik programlama uygulaması

    An Application to stochastic programming in the determination of water pricing

    VEDAT ERDOĞAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    İstatistikGazi Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SALİH ÇELEBİOĞLU

  4. Tedarik zincirinde risk yönetimi için çok amaçlı matematiksel model önerileri

    Multi-objective mathematical models for risk assessment in the supply chain

    NAZLI CEREN ÇETİN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiKonya Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. YAKUP KARA

  5. Stokastik talep ve fire oranlı üretim-dağıtım problemi için şans kısıtlı programlama yaklaşımı

    Chance constrained programming approach for production - distrubution problem with stochastic demands and shrinkages

    EROL UMUT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGazi Üniversitesi

    Harekat Araştırması Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET DURAN TOKSARI