Şans kısıtlı stokastil doğrusal programlama
Chance constrained stochastic linear programming
- Tez No: 338983
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM VAR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Uygulamalı Matematik Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 108
Özet
Doğrusal programlama problemi olarak modellenen birçok gerçek hayat probleminde katsayılar rasgele değişken olarak ortaya çıkar. Bu durumda kurulan probleme stokastik programlama problemi adı verilmektedir. Stokastik programlamanın çözümünde temel yaklaşım, problemin olasılıksal bir yapıdan deterministik bir yapıya dönüştürülerek bilinen yöntemlerle çözülmesidir. Stokastik programlama tekniklerinden biri olan şans kısıtlı programlama yaklaşımı, rasgele kısıtları belirli seviyelerine göre deterministik hale getirmeyi amaçlar. Rasgele değişken olan bu katsayılar için genel olarak ele alınan dağılım normal dağılımdır. Bir stokastik programlama rasgele verileri içerir ve belirlenen olasılık limitlerine kadar kısıt bozulmalarına izin verir ise bu programlama bir şans kısıtlı stokastik programlama modeline dönüşür. Aynı model birden fazla amaç fonksiyonuna sahip ise çözülecek model bir çok amaçlı şans kısıtlı stokastik programlama modeli haline gelir. Bu çalışmada normal dağılıma sahip rasgele değişkenlerin deterministik eşdeğer formu elde edilerek bir uygulaması yapılacaktır. Tezin incelenmek istenen ana konusu Çok Amaçlı Şans Kısıtlı Stokastik Programlama olsa da Markowitz Modern Portföy Teorisi Yöntemi ile karşılaştırma da yapılacaktır.
Özet (Çeviri)
Many real life problems which are modeled as linear programming problems where coefficients appear as random variables. In this case, such problems are called as stochastic programming problem. The basic approach in the stochastic programming is solving the problem with known methods by a converting the problem from a probability structure to a deterministic structure. The chance constraints in this programming approach can be forced from being the random coefficients to deterministic one according to their specific levels. Generally, the distribution for these coefficients which are assumed to be random variables is normal. Contains random data, and the probability of a stochastic programming allows corruption to the limit constraint programming, this becomes a chance constrained stochastic programming model. With the same model with more than one objective function of the model is to be solved chance constrained stochastic programming model becomes a multi objective.In this study, the equivalent deterministic random variables with normal distribution were obtained and an application form will be made. The main subject of the thesis examination required Multi Objective Chance Constrained Stochastic Programming although the comparison will be made with Markowitz's Modern Portfolio Theory Method.
Benzer Tezler
- Yenilenebilir enerji sisteminin analizi için stokastik model ve çözüm yaklaşımları
The stochastic model and solution approaches for analysis of renewable energy systems
ŞEYMA EMEÇ
Doktora
Türkçe
2021
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiAtatürk ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÖKAY AKKAYA
- Çok amaçlı stokastik programlama problemlerine etkileşimli bulanık programlama yaklaşımı
Interactive fuzzy programming approach to multi objective stochastic programming problems
KUMRU DİDEM ATALAY
Doktora
Türkçe
2006
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiAnkara Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF.DR. AYŞEN APAYDIN
- Su fiyatının belirlenmesinde bir stokastik programlama uygulaması
An Application to stochastic programming in the determination of water pricing
VEDAT ERDOĞAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1999
İstatistikGazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SALİH ÇELEBİOĞLU
- Tedarik zincirinde risk yönetimi için çok amaçlı matematiksel model önerileri
Multi-objective mathematical models for risk assessment in the supply chain
NAZLI CEREN ÇETİN
Doktora
Türkçe
2021
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiKonya Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YAKUP KARA
- Stokastik talep ve fire oranlı üretim-dağıtım problemi için şans kısıtlı programlama yaklaşımı
Chance constrained programming approach for production - distrubution problem with stochastic demands and shrinkages
EROL UMUT
Doktora
Türkçe
2018
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGazi ÜniversitesiHarekat Araştırması Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET DURAN TOKSARI