Ardışık bağlanımlı bütünleşik hareketli ortalama modelleriyle İMKB 30 Endeksi'nin modellenmesi
Modelling ISE-30 Index with autoregressive integrated moving average models
- Tez No: 340320
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ZEYNEP DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, İşletme, Econometrics, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 125
Özet
Bir değişkenin diğer değişkenlerle olan bağımlılığını ölçmek için kullanılan regresyon analizinde bağımlı değişenlerin (açıklanan) stokastik, bağımsız değişkenlerin (açıklayıcı) ise deterministik oldukları varsayılır. Regresyon analizi nedenselliği istatistik biliminden değil, ekonomik teoriden alır.Zaman serisi analizi, regresyon analizinden farklıdır. Ardışık Bağımlı Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARIMA) süreci zaman serisinin stokastik özellikleri ile ilgilenir. ARIMA modelleri zaman serisinin geçmiş gözlem değerlerini ve geçmiş gözlemler sırasında oluşan stokastik hata terimlerini kullanarak seriyi üreten matematiksel mekaniği bulmaya çalışır.Eğer içinde olduğumuz periyotta oluşan hata terimi, bir önceki periyotta oluşan hata terimi ile doğrusal bir bağlantıya sahip ise, bu süreç AR(1) süreci olarak tanımlanır. Benzer şekilde eğer Y'nin şimdiki değeri, bir önceki periyottaki değerine ve bir önceki periyotta ortaya çıkan stokastik hata terimine bağlı ise bu süreç de MA(1) olarak adlandırılır.Ekonominin doğası gereği, bir zaman serisinin ardışık gözlemleri yüksek oranda korelasyona sahiptirler. Sayısal analiz yöntemlerinde zaman serisinin durağanlığı önemli bir kavramdır. Bir zaman serisinin ortalaması ve varyansı zaman içinde sistematik bir şekilde değişmiyorsa ve iki gözlem değeri arasındaki kovaryans sadece gözlem değerleri arasındaki farka bağlı ise o zaman serisi durağan olarak kabul edilir.Bu tezin ana konusu İMKB-30 Endeksi'ni ardışık bağımlı bütünleşik hareketli ortalama süreci ile (ARIMA) modellemektir.
Özet (Çeviri)
Regression Analysis deals with the study of the dependence of one variable on other variables. In regression analysis the dependent variables are stochastic but explanatory variables are nonstochastic, that is fixed. Finally in regression analysis causality comes from economic theory, not statistics.Time Series Analysis is different from regression analysis. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) process deals with analyzing the stochastic properties of the variables. In other words, ARIMA models tries to find out the mathematical mechanism of the time series data using past observation values and past stochastic error terms.If the disturbance in the current time period is linearly related to the disturbance term in the previous time period, this process is called as the AR(1) process. Alternatively, if the value of Y at time t depends on its value in the previous time period and a random term, this process is called as the MA(1) process.Because of the nature of economy, successive values of the time series data tend to be highly correlated. Stationary of time series is crucial in empirical study. A time series is stationary if its mean and variance do not vary systematically over time and covariance between two time periods depends only to the number of lag, not the time covariance is computed.The main subject of this thesis is finding the optimum model of ISE-30 Index with autoregressive integrated moving averages ARIMA process.
Benzer Tezler
- Enerji piyasası reformları ve bu reformların elektrik enerjisi piyasası üzerine etkisi: Elektrik enerjisi üreten kuruluşlar üzerine bir uygulama
The energy market reforms and the effects of this reforms on elektricity market: The case of electricity generating companies
BURCU GÜVENEK
- Dünyada ve türkiye'de tarım ve gıda ürünlerinde arz talep yönlü değişmeler ve etkileri
The changes and effects of the supply and demand in agricultural and food products in the world and turkey
DİLEK ŞİMŞEK
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
EkonomiUludağ ÜniversitesiTarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SERKAN GÜRLÜK
- Live with nature to live in nature: A public participatory mapping of place values of Atatürk Urban Forest
Doğada yaşamak için doğa ile yaşa: Atatürk Kent Ormanı yer değerlerinin kamu katılımlı haritalanması
KOSAR AZARMIKHOSROSHAHI
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Peyzaj Mimarlığıİstanbul Teknik ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ELİF KISAR KORAMAZ
- Analysis of extreme dependence between Istanbul Stock Exchange and Brent oil returns using bivariate extreme value theory
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Brent petrol fiyatlarının uç değerler yöntemi ile analizi
DERYA KORMAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
EkonomiBoğaziçi ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. GÖZDE ÜNAL
- A methodology for energy optimization of buildings considering simultaneously building envelope HVAC and renewable system parameters
Binalarda yapı kabuğu, mekanik sistemler ve yenilenebilir enerji sistemleri parametrelerinin eş zamanlı enerji optimizasyonu için bir yöntem
MELTEM BAYRAKTAR
Doktora
İngilizce
2015
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYŞE ZERRİN YILMAZ
PROF. DR. MARCO PERINO