Geri Dön

Şirketlerdeki erken uyarı göstergeleri ile Saklı Markov Modeli üzerine bir uygulama

Companies with a Hidden Markov Model an application of early warning indicators

  1. Tez No: 344447
  2. Yazar: FATIMA BÜYÜKTATLI
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MEHMET MERT
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, İşletme, Econometrics, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2013
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Akdeniz Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 115

Özet

Finansal başarısızlığa neden olan iç nedenlerin finansal oranlar aracılığıyla gözlemlenebildiğini ve erken uyarı göstergeleri olarak değerlendirildiği finansal analistler tarafından saptanmıştır. Bu saptama doğrultusunda firmanın geleceğine yön verecek yöneticilerin finansal oranları okuyup değerlendirmesi ve buna bağlı yorumlayabilmesi noktasında geliştirilen istatistiksel metotların dışında farklı bir istatistiksel metot olan Saklı Markov Modelleri bu çalışmada kullanılacaktır. Çalışmanın birinci bölümünde finansal oranlara ve finansal oranlardan erken uyarı göstergesi olarak faydalanmamızı sağlayacak analiz yöntemlerine yer verilmektedir. İkinci bölümde Markov Modeli ve Saklı Markov Modeli detaylı olarak örnekleriyle incelenmiştir. Üçüncü bölümde X şirketi üzerinde bir uygulama oluşturulmuş ve bulunan sonuçlar dördüncü bölümde değerlendirilmiştir.

Özet (Çeviri)

Causing financial failure, and early warning indicators of well observed through internal causes are treated as financial ratios identified by financial analysts. This will determine the future direction of the company's financial ratios in line to read and interpret the related assessment and statistical methods developed at the outside of Hidden Markov Models with a different statistical methods used in this study. In the first part of the study as an indicator of financial ratios and financial ratios enabling us to benefit early warning methods of analysis are presented. Markov Model and Hidden Markov Model in detail in the second section investigated samples. In the third chapter X company created an application on the fourth section, and the results were evaluated.

Benzer Tezler

  1. Early warning model with machine learning for Turkish Insurance Sector

    Türk Sigorta Sektörü için makine öğrenimi ile erken uyarı modeli

    GÜNAY BURAK KOÇER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Aktüerya BilimleriOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL

  2. Türkiye'deki şirketlerde erken uyarı göstergelerinin araştırması

    An investigation of early warning indicators for companies in Turkey

    M. ÖNDER KULMAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. C. TUNCER GÜRSOY

  3. Borsadan çıkış nedenlerinin analizi ve çıkış tahmin modeli

    Analysis of delistings reasons from stock exchange and a prediction model

    YASİN ERDEM ÇEVİK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    İşletmeAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET AKSOY

  4. Der Einsatz der balanced scorecard als controllinginstrument

    Balanced scorecard'ın kontrol enstrumanı olarak kullanılması

    DİLEK YAZAL

    Yüksek Lisans

    Almanca

    Almanca

    2001

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. SERHAT KUTLAN

  5. Avrupa para sistemi ve ECU

    Başlık çevirisi yok

    M.LEVENT ÖZER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1989

    Ekonomiİstanbul Üniversitesi

    Para Banka Ana Bilim Dalı