Maximizing profit per unit time in cointegration based pairs trading
Birim zamandaki karı maksimuma ulaştıran eşbütünleşme bazlı eşli alım-satım metodu
- Tez No: 346387
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SAVAŞ DAYANIK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Eşli Alım-Satım, Eşbütünleşme, Zaman Serileri Analizi, Markov Zinciri, Pairs Trading, Cointegration, Time Series Analysis, Markov Chain
- Yıl: 2014
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Bölümü
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 121
Özet
Eşli Alım-Satım tekniği az miktarda ama devamlı kar sağlayan bir istatistiksel arbitraj yöntemidir. Bu metod, fiyatları aynı ekonomik sebeplerden etkilenen bir çift hisse senedi belirleyip, bu iki hisse senedinin fiyatları arasındaki farka göre alım-satım yapmaya dayanır. Bu tezde birim zamandaki karı maksimize etmeye dayanan bir eşli alım-satım metodu üzerinde çalışılmıştır. Hisse senedi çiftleri eşbütünleşme yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve metod Markov Zinciri'nin özelliklerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. Çalışmanın sonunda metod, hem simüle edilmiş, hem de gerçek veriler üzerinde denenerek metodun performansı ölçülmüştür. Gerçek veri olarak Borsa İstanbul'un bankacılık hisse senetleri kullanılmıştır.
Özet (Çeviri)
Pairs Trading is a modest but persistent statistical arbitrage strategy. It is based on identifying a pair of stocks whose prices are driven by the same economic forces, and trade according to the spread between their prices. In this thesis, we study on a pairs trading method which maximizes the profit per unit time. We identify the pairs using cointegration analysis and build the method using Markov Chains. After constructing the method, we examine its performance on both simulated and real data. We use banking stocks from Istanbul Stock Exchange as real data.
Benzer Tezler
- Geri dönüşüm süreci için yeni bir envanter modeli geliştirilmesi
Development of a new inventory model to recovery process
RAMAZAN EROĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İşletmeSüleyman Demirel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDAL AYDEMİR
- A decision model for customer order prioritization and facility layout design, a case study for structural steel production in construction industry
Müşteri siparişi önceliklendirilmesi ve tesis yerleşim tasarımı için karar modeli, inşaat sektöründe yapısal çelik üretimi için bir uygulama
BURCU NALBANTOĞLU
Doktora
İngilizce
2018
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YUSUF İLKER TOPCU
- Kalite kontrolunda parametre analizi ve markov zincirlerinin kalite kontrolu problemine bir uygulaması
Parameter analysis in quality control and an application of markov chains to a quality control problem
MÜŞERREF YÜKSEL
- Açık işletmelerde optimum üretim planlamasında yeni bir yöntem geliştirilmesi
A new algorithm for open pit mine production planning
MURAT ÖZKAN
Doktora
Türkçe
2015
Maden Mühendisliği ve Madencilikİstanbul Teknik ÜniversitesiMaden Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SELAMET GÜRBÜZ ERÇELEBİ
- Depo tasarım sorunu analizi: Bir analitik ağ süreci uygulaması
Analysis of warehouse design problem: An analytic network process application
FATİH ÖZDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. İLKER TOPÇU