Distributions of the parameters in vasicek model
Vasıcek modelinde parametrelerin dağılımları
- Tez No: 354423
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. BANU ÖZGÜREL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Yaşar Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 38
Özet
Bu çalışmada LIBOR TR faiz oranı verilerinin 2 Ocak 2008 ? 5 Aralık 2012 tarihleri arasındaki günlük zaman serilerinin stokastik davranışlarını incelemek için Vasicek faiz oranı modeli kullanılmıştır. Modelde yer alan parametrelerin tahimininde en küçük kareler tahmin yönteminden faydalanılmıştır. Monte Carlo simulasyonu kullanılarak parametrelerin dağılımları incelenmiştir. Bu metod sayesinde sadece parametre tahmini yapılmamış, parametrelere ilişkin güven aralıkları elde edilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study time series of TRLIBOR interest rates in different maturities are modeled with Vasicek Model. OLS method is used for calibrating the model parameters of Vasicek to TRLIBOR rates data which is between 2.01.2008 and 5.12.2012. Then distributions of parameters are obtained by using Monte Carlo Simulation ragarding the Vasicek Model. Thus, not only parameters are estimated but also confidience intervals are given.
Benzer Tezler
- Stochastic volatility, a new approach for Vasicek model with stochastic volatility
Stokastik volatilite, stokastik volatiliteli Vasicek modeli için yeni bir yaklaşım
SERKAN ZEYTUN
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. AZİZE HAYFAVİ
- İskeletsel sınıf I, II, III maloklüzyonların tanısında kullanılan farklı sefalometrik parametrelerin etkinliğinin karşılaştırılması
Comparison of the effectiveness of different cephalometric parameters using in the diagnosis of skeletal class I,II, III malocclusions
AYŞEGÜL KELEŞ
Diş Hekimliği Uzmanlık
Türkçe
2023
Diş Hekimliğiİstanbul ÜniversitesiOrtodonti Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SÖNMEZ FIRATLI
- Konya ve Karaman bölgesinde fotovoltaik (PV) sistemlerde verimliliği etkileyen parametrelerin duyarlılığının deneysel olarak araştırılması
Experimental investigation of the sensitivities of parameters affecting efficiency of photovoltaic (PV) systems in Konya and Karaman regions
FARUK ERDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Mühendislik BilimleriKaramanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ OSMAN BABAYİĞİT
DOÇ. DR. MURAT MAYDA
- Farklı sürelerde uygulanan statik germelerin genç basketbolcularda bazı performans parametrelerine etkisi
The effect of static stretching applied at different durations on some performance parameters in young basketball players
YUSUF AYDİLEK
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
SporSelçuk ÜniversitesiBeden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY ÇAKMAKÇI
- Amonyum halojenler ve sıvı kristallerde faz geçişlerinin incelenmesi
Investigation of phase transitions in ammonium halides and liquid crystals
AYTEKİN TÜBLEK