Comparison of bayesian and stochastic models in claims reserving when there are negative values in the runoff triangle
Veri üçgeninde negatif değerler bulunduğunda bayes ve stokastik modellerle hasar rezervlerinin karşılaştırılması
- Tez No: 354424
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. BANU ÖZGÜREL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: IBNR, Zincir Merdiven Metodu, Negatif Değerli Veri Üçgeni, Bayes Yaklaşımı, Stokastik Model, IBNR, Chain Ladder Method, Negative Values in Run-off Triangle, Bayesian Approach, Stochastic Model
- Yıl: 2013
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Yaşar Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 43
Özet
Gelecek yıllar boyunca kademeli yapılacak olan hasar ödemelerinin negatif değerler alması, sigorta şirketlerinin hasar rezervleri için sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmada da, negatif değerlerden oluşan hasar rezervleri Bayes ve Stokastik Zincir Merdiven metoduyla pozitifleştirip öngörüde bulunulmuştur. Bu metot için, Prof. R. L. Brown? un çalışmalarında kullandığı Amerikan Sigorta Şirketi hasar veri seti kullanılmıştır. Metodun uygulama aşamasında, Alba (2006)?nın hasar değerlerinin negatif değerler alması durumunda Bayes yaklaşımı ile Zincir Merdiven Modeli ve Renshaw ve Verrall (1998)? ın, hasar değerlerinin negatif değerler alması durumunda Stokastik Zincirleme Merdiven Modeli çalışmaları esas alınarak R programlama dilinde uygulanmıştır. Bu çalışmada iki modelin karşılaştırılması yapılarak her iki yöntem için artı ve eksi yönler ortaya konmuştur.
Özet (Çeviri)
It is stated that claims payments made gradually over the years with negative values creates problem for insurance company reserves. In this study, the claims reserves consisting negative values, has been converted to positive values by using Bayesian and Stochastic Chain Ladder method. For this method, Prof. R. L. Brown?s American Insurance Company data have been used. During the application part, two models of a study have been chosen. The first one is; Alba?s (2006) which is implementation of Bayesian Chain Ladder Models, second is the studies of Renshaw and Verrall?s (1998) which is implementation of the Stochastic Chain Ladder Models with negative values of claims have been based on with applying R programming language. In this study, by comparing two models their positive and negative aspects have been presented.
Benzer Tezler
- Comparision of GMM, maximum likelihood and Bayesian estimations in estimating structural parameters of DSGE models
Rastsal genel denge modellerinin yapısal parametrelerinin tahmininde GMM, en çok olabilirlik ve Bayes tahmin metodlarının karşılaştırılması
HASAN HALİT TOPRAK
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
EkonomiTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BEDRİ KAMİL ONUR TAŞ
- Konteyner liman operasyonlarının makine öğrenmesi yöntemleri ile analizi
Analysis of container port operations using machine learning methods
ÜSTÜN ATAK
Doktora
Türkçe
2022
Deniz Bilimleriİstanbul Teknik ÜniversitesiDeniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YASİN ARSLANOĞLU
PROF. DR. TOLGA KAYA
- Essays on nowcasting and forecasting business cycles and real economy
Konjonktür hareketleri ve reel ekonomi anlık tahmini ve öngörüsü üzerine makaleler
HAMZA DEMİRCAN
- Portföy yönetiminde dinamik varlık yönetim stratejileri
Dynamic asset allocation strategies in portfolio management
MUSTAFA DUMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM KOÇ
- Comparison between a unique long mcmc chain and short parallel mcmc chains for Bayesian inference
Başlık çevirisi yok
HAZAL BÜLBÜL
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
İstatistikCharles III University of Madrid (Universidad Carlos III de Madrid)DR. LUCA MARTINO