Optimal allocation of assets of turkish banks under basel II regulation
Türk bankalarının varlıklarının basel II düzenlemesi kapsamında optimal tahsisi
- Tez No: 365722
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ETHEM ÇANAKOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2014
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Yabancı para ve bankacılık piyasalarındaki önemli çalkalanmalar sonrasında, bankaların risk yönetimi ihtiyaçların sebebiyle Basel II Uzlaşıları Basel Komitesi tarafından tanıtıldı. Basel II, finansal istikrarı sağlamak için geliştirilmiştir ve bankalar bu düzenleme ile sermaye yeterliliğini belirleyebilir. Tezde, bankacılık sektöründeki riskler, risk yönetiminde Basel Uzlaşıları, Basel II'nin sermaye gereksinimi ve Basel II gereksinimleri ile risk kısıtları dahilinde risk ağırlıklı varlıkları, Türk bankalarının portföyünün beklenen getirilerini maksimize etmek üzerinde durulmuştur. Bankaların verileri kullanılarak optimizasyon modelini formüle etmek için bankaların sermaye yeterlilik oranları ve özsermaye hesaplamalarının temelini oluşturan risk ağırlıklı varlıkları, kredilerin faiz oranları, risk sınıflarının vade risk faktörlerinin kalan vadelerine göre dağılımı, bankaların ortalama faiz oranları, ortalama vadeleri ve yükümlülükleri risk kısıtları olarak dikkate alınmıştır. Optimizasyon modeli Excel Solver ile çözülerek her banka için ideal portfoy dağılımı bulunmuştur.
Özet (Çeviri)
In the aftermath of the crucial disturbances in global currency and banking markets, Basel II was introduced by the Basel Committee in consideration of the need for risk management in banking. Basel II has been developed in order to ensure financial stabilization and banks are required to assess capital adequacy themselves with this regulation. This thesis deals with risks in banking sector, Basel Accords in risk management and the implication of Basel II on capital requirement and risk-weighted assets to maximize expected returns of Turkish banks' portfolio of assets under risk constraints with Basel II requirements. Banks' risk-weighted assets which constitute the basis for Banks' capital adequacy ratios and Banks'equity calculations return rates of each credit, distribution of maturity risk factors according to their outstanding maturities, Banks' average rates, average maturities and liabilities are taken into consideration as constraints using Banks' data in order to formulate optimization model. After solving the model with Excel Solver, computational results are provided for each Bank.
Benzer Tezler
- Finansal ürünlerin vergilendirme ve yasal düzenlemeler açısından değerlendirilmesi
Başlık çevirisi yok
ATİLLA UYANIK
- Strategic planning for effective bank marketing application to Turkish banking system
Başlık çevirisi yok
SELDA SÜER
- Türk bankacılık sektörü kredi riski yönetiminde öncü göstergelerin belirlenmesi: Sektörel risk derecelendirmesi
Determination of leading indicators in credit risk management in the Turkish banking sector: Sectoral risk rating
ESRA MEMDUHA YAŞAR
Doktora
Türkçe
2021
EkonometriAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SERDAR KILIÇKAPLAN
- Gelişmekte olan ülkelerde teknoloji politikalarının belirlenmesi ve Türkiye'deki durum
Technology policies in developing countries and the situatiın in Turkey
MEHPARE BARIŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TUFAN V. KOÇ
