Türk bankacılık sektöründe kredi riski yönetimi, kredi riskinin ölçülmesi ve belirleyicilerinin tespiti
Credit risk management, measuring credit risk and assigning its determinants for Turkish banking sector
- Tez No: 371225
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. GAMZE GÖÇMEN YAĞCILAR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 118
Özet
Bu çalışmanın odağında Türk bankacılık sektörünün istikrarını etkileyen ve önemli kalemlerinden biri olan takipteki krediler yer almaktadır. Böyle bir araştırmanın temel gerekçesi, takipteki kredilerin bankalarda risk ve performansın başlıca göstergelerinden biri olmasıdır. Çalışmada bankalarda takipteki kredi oranlarını etkileyen makroekonomik ve banka düzeyindeki faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece geri dönmeyen kredilerin nedenlerinin anlaşılması sağlanacak, bu da risk yönetimi noktasında daha bilinçli adımlar atılmasını mümkün kılacaktır. Bankalarda takipteki kredi oranı üzerindeki etkisi araştırılan başlıca makroekonomik değişkenler; büyüme, enflasyon, döviz kuru, işsizlik ve faiz oranı; bankalara özgü değişkenler ise sermaye yeterliliği rasyosu, likidite, kredi/ mevduat, kredilere uygulanan faiz oranları, aktif karlılığı, ölçek, net faiz marjı, yabancı bankalar ve borsada işlem görmedir. Bu değişkenlerin takipteki kredi oranını açıklama gücü, panel veri regresyon modeli ile test edilmiştir. Çalışma 2002 4.Çeyrek?2013 1.Çeyrek dönemlerini içermektedir. Çalışmanın sonucunda bankaların borsada işlem görme, ölçek, kredi/ mevduat, likidite ve aktif karlılığı değişkenlerinin takipteki kredilerle negatif yönlü; büyüme, faiz oranları, yabancı bankalar ve sermaye yeterliliği rasyosu ile takipteki kredilerin pozitif yönlü ilişki içerisinde olduğu ortaya çıkmıştır. Kredilere uygulanan faiz oranları, net faiz marjı ve enflasyon değişkenlerinin anlamlılık değerleri çok yüksek çıktığı için kredi riskinin belirleyicilerinde anlamlı çıkmamıştır.
Özet (Çeviri)
The focus of this study is on non-performing loans (NPL) which are among the most important sources of banking sector instability. The truth that NPL ratio is considered as an indicator of risk and performance of banks constitutes the basic motivation of this study. From this point of view the aim of this study is to determine factors affecting this ratio. Thereby the causes of NPL will be understood and it will be possible to manage credit risk more consciously. Macro-economic factors evaluated in terms of their effects on NPL ratio are growth, inflation, interest rates, exchange rate and unemployment; bank level factors are capital adequacy ratio, liquidity, return on assets, scale, loans/ deposit, foreign banks, credit/ interest, trading on the stock exchange and net interest margin. Explanatory powers of these factors on NPL ratio are tested through Panel Data Regression Models. Periods of study includes 2002 Q4-2013 Q1. As a result of the study, trading on the stock exchange, scale, loans/ deposits, liquidity and return of assets on non-performing loans negative relationship variables have been identified. And the other result of the study growth, interest rates, foreign banks and capital adequacy ratio on non-performing loans turned out to be in a positive relationship. Credit / interest, net interest margin and inflation on non-performing loans is not in levels of significance of the variables was no correlation between these variables.
Benzer Tezler
- Türk bankacılık sektöründe kredi riski ve yönetimi: Türkiye Garanti Bankası örneği
Credit risk and credit management in Turkish banking system: The case of Turkiye Garanti Bank
AYSEL DEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
BankacılıkGazi Üniversitesiİşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEYHAN ÇİL KOÇYİĞİT
- Basel II kapsamında kredi riski kavramı ve Türkiye'de krizlerin kredi riskine etkileri
Effects of crıses on credıt risk in Turkey, meanıng of basel II
SİBEL ATLI
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Türkiye'de ve Dünya'da mevduat sigorta sistemi
Deposit protection system in Turkey and in the world
ÖZGÜR DÖKDÖK
- Bankacılık sektöründe kredi riski yönetimi: Türk bankacılık sektöründe kredi riskini belirleyen değişkenler üzerine bir uygulama
Credit risk management in banking sector: An application of variables determining credit risk in Turkish banking sector
TUNAHAN AVCI
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
BankacılıkÇukurova Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL