Determinants of the slope of s&p 500 index options: A joint analysis of macroeconomic announcements and private information
S&P 500 endeks opsiyonlarından elde edilen zımni oynaklık eğrisinin belirleyici faktörleri: Makroekonomik duyuruların ve özel bilginin (VPIN) birlikte analizi
- Tez No: 375729
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ASLIHAN SALİH
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Oynaklık çarpıklığı, VIX, oynaklık, özel bilgi, makroekonomik duyurular, başkanların duyuruları, Implied volatility skew, VIX, volatility, private information, macroeconomic announcements, presidential announcements
- Yıl: 2014
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 114
Özet
Bu tez, S&P 500 Endeks opsiyonlarından elde edilen zımni oynaklık eğrisinin çarpıklığının belirleyici faktörlerini analiz etmiştir. Bu çalışma ayrıca VIX Oynaklık Endeksinin makroekonomik duyurular ile ilişkisini yüksek frekansta incelemiştir. Son olarak da başkanların duyurularının hisse senedi piyasası oynaklığına etkilerini araştırmıştır.
Özet (Çeviri)
This thesis analyzes the possible determinants of the observed implied volatility skew of S&P 500 index options. The thesis will also examine the high frequency changes in VIX in response to macroeconomic announcements. Finally the effect of presidential announcements on stock market volatility will be investigated.
Benzer Tezler
- Kentsel doku ile otomobil bağımlılığı ilişkisinin sürdürülebilir ulaşım açısından değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between urban pattern and car dependency in terms of sustainable urban mobility
KÜBRA KALOŞ ERDOĞAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Şehircilik ve Bölge Planlamaİstanbul Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HASAN SERDAR KAYA
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre kamu kuruluşlarında oluşturulan iç denetim biriminin fonksiyonları ve etkinliğine ilişkin bir araştırma
It is a research about the functions and effectiveness of internal audit department on public instutitions according to the Public Financial Management and Control Law no.5018
FERHAT ÖZCAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Kamu YönetimiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA GÜL
- Yakın kızılötesi bölgede Ag+, Cu2+ ve Hg2+ iyonlarının maskeleme ajanları ile ayrımsal ve hassas tespiti için ftalosiyanin tabanlı kimyasal sensörün geliştirilmesi
Development of a phthalocyanine-based chemical sensor for the discriminative and sensitive detection of Ag+, Cu2+ and Hg2+ ions with masking agents in the near infrared region
DİLA ÇETİN
- Aile sağlığı merkezlerinin konumlandırılmasında optimizasyon esaslı çözümler ve değerlendirmeler
Solutions and evaluations based on optimization in location of primary healthcare centers
NESRİN ÖZDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Şehircilik ve Bölge PlanlamaGebze Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET KÜÇÜKMEHMETOĞLU