Determinants of the slope of s&p 500 index options: A joint analysis of macroeconomic announcements and private information
S&P 500 endeks opsiyonlarından elde edilen zımni oynaklık eğrisinin belirleyici faktörleri: Makroekonomik duyuruların ve özel bilginin (VPIN) birlikte analizi
- Tez No: 375729
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ASLIHAN SALİH
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Oynaklık çarpıklığı, VIX, oynaklık, özel bilgi, makroekonomik duyurular, başkanların duyuruları, Finansal opsiyonlar, Fiyat hareketi, Makroekonomik değişkenler, Örtük oynaklık sırıtması, Implied volatility skew, VIX, volatility, private information, macroeconomic announcements, presidential announcements, Financial options, Price movement, Macroeconomic variables, Implied volatility smirk
- Yıl: 2014
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tez, S&P 500 Endeks opsiyonlarından elde edilen zımni oynaklık eğrisinin çarpıklığının belirleyici faktörlerini analiz etmiştir. Bu çalışma ayrıca VIX Oynaklık Endeksinin makroekonomik duyurular ile ilişkisini yüksek frekansta incelemiştir. Son olarak da başkanların duyurularının hisse senedi piyasası oynaklığına etkilerini araştırmıştır.
Özet (Çeviri)
This thesis analyzes the possible determinants of the observed implied volatility skew of S&P 500 index options. The thesis will also examine the high frequency changes in VIX in response to macroeconomic announcements. Finally the effect of presidential announcements on stock market volatility will be investigated.
Benzer Tezler
- Primer sjögren sendromlu hastalarda sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin belirleyicileri: Aracılık analizi
Predictors of health-related quality of life in patients with primer Sjögren's syndrome: Mediation analysis
BETÜL BİLMEN ÜNAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
HemşirelikSağlık Bilimleri Üniversitesiİç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FATMA İLKNUR ÇINAR
- 1950-1975 dönemi sosyal yapı değişiminin konut tasarımına etkisi Ankara-Kavaklıdere örneği
1950-1975 period effects of changes in social structure on planning of residences -Ankara, Kavaklıdere eraple
ADNAN AKSU
- Anadolu karaçamı (Pinus nigra Arn.ssp.pallasiana Lamb.Holmboe)nın coğrafik varyasyonları
Variabilite geographique de Pinus nigra Arn.ssp.pallasiana Lamb. Holmboe
C. ÜNAL ALPTEKİN
Doktora
Türkçe
1986
Ormancılık ve Orman Mühendisliğiİstanbul ÜniversitesiSilvikültür Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SUAD ÜRGENÇ