Geri Dön

Determinants of the slope of s&p 500 index options: A joint analysis of macroeconomic announcements and private information

S&P 500 endeks opsiyonlarından elde edilen zımni oynaklık eğrisinin belirleyici faktörleri: Makroekonomik duyuruların ve özel bilginin (VPIN) birlikte analizi

  1. Tez No: 375729
  2. Yazar: BURZE YAŞAR
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ASLIHAN SALİH
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Oynaklık çarpıklığı, VIX, oynaklık, özel bilgi, makroekonomik duyurular, başkanların duyuruları, Implied volatility skew, VIX, volatility, private information, macroeconomic announcements, presidential announcements
  7. Yıl: 2014
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 114

Özet

Bu tez, S&P 500 Endeks opsiyonlarından elde edilen zımni oynaklık eğrisinin çarpıklığının belirleyici faktörlerini analiz etmiştir. Bu çalışma ayrıca VIX Oynaklık Endeksinin makroekonomik duyurular ile ilişkisini yüksek frekansta incelemiştir. Son olarak da başkanların duyurularının hisse senedi piyasası oynaklığına etkilerini araştırmıştır.

Özet (Çeviri)

This thesis analyzes the possible determinants of the observed implied volatility skew of S&P 500 index options. The thesis will also examine the high frequency changes in VIX in response to macroeconomic announcements. Finally the effect of presidential announcements on stock market volatility will be investigated.

Benzer Tezler

  1. Kentsel doku ile otomobil bağımlılığı ilişkisinin sürdürülebilir ulaşım açısından değerlendirilmesi

    Evaluation of the relationship between urban pattern and car dependency in terms of sustainable urban mobility

    KÜBRA KALOŞ ERDOĞAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Şehircilik ve Bölge Planlamaİstanbul Teknik Üniversitesi

    Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HASAN SERDAR KAYA

  2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre kamu kuruluşlarında oluşturulan iç denetim biriminin fonksiyonları ve etkinliğine ilişkin bir araştırma

    It is a research about the functions and effectiveness of internal audit department on public instutitions according to the Public Financial Management and Control Law no.5018

    FERHAT ÖZCAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Kamu YönetimiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA GÜL

  3. Yakın kızılötesi bölgede Ag+, Cu2+ ve Hg2+ iyonlarının maskeleme ajanları ile ayrımsal ve hassas tespiti için ftalosiyanin tabanlı kimyasal sensörün geliştirilmesi

    Development of a phthalocyanine-based chemical sensor for the discriminative and sensitive detection of Ag+, Cu2+ and Hg2+ ions with masking agents in the near infrared region

    DİLA ÇETİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Kimyaİstanbul Teknik Üniversitesi

    Kimya Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İSMAİL YILMAZ

  4. Aile sağlığı merkezlerinin konumlandırılmasında optimizasyon esaslı çözümler ve değerlendirmeler

    Solutions and evaluations based on optimization in location of primary healthcare centers

    NESRİN ÖZDEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Şehircilik ve Bölge PlanlamaGebze Teknik Üniversitesi

    Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET KÜÇÜKMEHMETOĞLU

  5. Sonlı elemanlar yöntemi ile titreşim analizi

    Başlık çevirisi yok

    AYHAN TAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1996

    Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesi

    Y.DOÇ.DR. CELAL TUNCER