Influence of networks on systemic risk within banking system of Turkey
Türk bankacılık sitemi ağ yapılarının sistemik riske etkileri
- Tez No: 379858
- Danışmanlar: DOÇ. DR. BANU GÜNEL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Banking, Computer Engineering and Computer Science and Control
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2015
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Enformatik Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 159
Özet
Türk bankacılık sistemideki, bir ya da birden fazla kuruluşta ortaya çıkan bir finansal çöküşün bağıntılılık sebebiyle diğer kurumlara geçmesi olarak tanımlanan sistemik risk, bankalar arası sisteminin Ocak 2009 ile Ekim 2014 dönemleri arasındaki sermaye yeterliliği ve likidite kanalı üzerinden ağ analizi yöntemi ile incelenmiştir.Bankaların ve emsal gruplarının kırılganlığını ve etkililiğini ölçmek için tek bir bankanın ya da birden fazla bankanın iflas ettiği finansal şoklar simule edilmiştir. Sermaye yeterliliği ve likidite yayılma modellerinin simulasyon sonuçları ve bankalar arasındaki borç alacak ilişkisinin oluşturduğu ağ yapıları,bankaların ve emsal gruplarının bankacılık sistemi içerisindeki rollerini göstermektedir. 2008'deki global krizin etkileri Türkiye'de 2009 yılının başlarında görülmeye başlandığı için, kriz sonrasındaki yerli bankalar arasındaki para akışının artışına bağlı olarak, Ocak 2010 ve Ekim 2014 dönemleri arasında verilen şoklar sonrasında batan bankaların sayısı artış eğilimi göstermektedir. Dış derece skoru yüksek olan bankaların, kamu bankalarının ve özel bankaların en büyüklerinin, çöküşü bir çok bankanın batmasına neden olmaktadır ve kırılganlığı en yüksek olan bankalar özel bankaların dördüncü emsal grubu ve kalkınma ve yatırım bankalarının ikinci grubu gibi sektördeki payı küçük olan emsal gruplarına aittirler.
Özet (Çeviri)
Within the Turkish banking system, systemic risk, which is defined as the propagation of a financial collapse occurred in one or more institutions to other institutions as a consequence of interconnectedness, has been examined with network analysis via the capital and liquidity channel of interbank system over the period from January 2009 to October 2014. Financial shocks of individual and multiple bank failures are simulated to measure the fragility and effectiveness of banks and peer groups. Simulation results of capital adequacy and liquidity contagion models, and network structure of the debits and credits relations among banks demonstrate the roles of banks and peer groups in the banking system. Since the effects of the global crisis in 2008 had become visible in Turkey in the early of 2009, depending on the increase in the amount of money flow among domestic banks after crisis, the number of bank failures due to the given shocks shows an increasing trend in the time span between January 2010 and October 2010. Failures of banks with higher out-degree centrality which are state-owned banks and biggest privately-owned banks lead to more bank failures and the most fragile banks belong to the peer groups with small size of share in the sector, such as fourth group of privately-owned banks and second group of development and foreign bank branches.
Benzer Tezler
- A multilayer network analysis of agendas in different realms of architecture
Mimarlık gündeminin çok katmanlı ağ analizi yöntemi ile değerlendirilmesi
MELİS BALOĞLU
Doktora
İngilizce
2024
Mimarlıkİstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YÜKSEL DEMİR
- Systemic risk measures based on value-at-risk
Riske maruz değer temelli sistemik risk ölçüleri
WISSAM AL ALI
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇAĞIN ARARAT
- Understanding the connectedness of short term interest rates
Kısa vadeli faizlerin bağlanmışlığını anlamak
DENİZ GÖK
- Demiryolu istasyonlarının kentsel mekâna etkileri: Ankara garları örneği
The role of rallway stations and railway avenues on urban spatial structure: The case of Ankara stations
ARDA AYDAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Şehircilik ve Bölge PlanlamaÇankaya ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. EZGİ ORHAN