Geri Dön

Calculating confidence intervals for IBNR with Monte Carlo simulations: A software for IBNR

Monte Carlo si̇mülasyon yöntemi̇ i̇le IBNR hesaplamaları i̇çi̇n güven aralığı hesaplama: IBRN hesaplaması i̇çi̇n yazılım

  1. Tez No: 382275
  2. Yazar: TURGAY DOĞUSAN
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. RAİF SERKAN ALBAYRAK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2014
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Yaşar Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 149

Özet

Bu tezde iki yeni güven aralığı belirme tekniği Monte Carlo simülasyon yöntemi ile, Türkiye kanunlarına uyumlu IBNR (gerçekleşmiş fakat raporlanmamış) tahminleme yöntemleri kullanılarak oluşturulmuştur. Bu teknikler web tabanlı bir yazılımda aktüerler için geliştirilmiştir. Yazılım iki teknik ve bir tekniğin üç ortalama algoritması için güven aralığı hesaplaması yapmakta ve hali hazırda 15 alternatif çözüm önermektedir. Yazılım ayrıca literatürde kullanılan Bootstrap yöntemi ile güven aralığı oluşturmaktadır. Geliştirilen performans ölçüm metriği yeni güven aralığı oluşturma yöntemleri ile literatürdeki yöntemin karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak tezde geliştirilmiş yöntemler, literatürdeki klasik yönteme göre hem güven aralığının genişliği hem de tahmin doğruluğu yönünden daha başarılı olmuştur.

Özet (Çeviri)

This thesis introduces two novel confidence interval construction techniques based on Monte Carlo Simulation that can be used by IBNR (Incured But Not Reported) estimation methods that are compatible with the Turkish Legislation. These techniques are coded in a web application that can be used by actuaries. The software computes these techniques permuted by three algorithms -where available, summing upto 15 alternatives. The software includes a widely known confidence interval construction method in literature that uses Bootstrap Algorithm. A performance measure metric is developed in order to compare performance of new confidence interval construction technique is better than the orthodox technique. Results show that our technique is better than the orthodox technique both in terms of length of the confidence interval and accuracy in estimation.

Benzer Tezler

  1. Beypazarı trona yatağı rezervinin tümsel kestirimi

    Global estimation of reserve of Beypazarı trona deposit

    HAMDİ GÖKSU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    Maden Mühendisliği ve MadencilikHacettepe Üniversitesi

    Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. A. ERHAN TERCAN

  2. The effects of underwriting and reserving techniques in insurance of ship financing

    Gemi finansman sigortasında aktüerya ve karşılık ayırma tekniklerinin sigorta prim hesaplamasına etkisi

    TANSEL ERKMEN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    DenizcilikPiri Reis Üniversitesi

    Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU

  3. Betonarme bir binanın doğrusal olmayan dinamik analiz ile elde edilen ötelenme taleplerinin istatistiksel değerlendirilmesi

    Statistical evaluation of displacement demands obtained by nonlinear dynamic analysis of a reinforced concrete building

    MELİKE TEZEL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İnşaat MühendisliğiPamukkale Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALİ HAYDAR KAYHAN

  4. Establishment of reference intervals for kaolin-activated TEG and the STA compact automated analyzer for dogs and coagulation response in a canine model of endotoxemia

    Kaolin ile aktive edilmiş TEG ve STA compact otomatik analiz cihazı için köpeklerde referans aralıklarının belirlenmesi ve bir köpek endotoksemi modelinde koagülasyon yanıtı

    OYA ERALP İNAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2011

    Veteriner HekimliğiJustus-Liebig-Universität Giessen

    İç Hastalıkları (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ANDREAS MORİTZ

  5. Importance sampling for queueing simulations

    Kuyruk ağı benzetim uygulamaları için önemine göre örnekleme yöntemi

    SEMİH YÖN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2007

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. WOLFGANG HÖRMANN