Calculating confidence intervals for IBNR with Monte Carlo simulations: A software for IBNR
Monte Carlo si̇mülasyon yöntemi̇ i̇le IBNR hesaplamaları i̇çi̇n güven aralığı hesaplama: IBRN hesaplaması i̇çi̇n yazılım
- Tez No: 382275
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. RAİF SERKAN ALBAYRAK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2014
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Yaşar Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 149
Özet
Bu tezde iki yeni güven aralığı belirme tekniği Monte Carlo simülasyon yöntemi ile, Türkiye kanunlarına uyumlu IBNR (gerçekleşmiş fakat raporlanmamış) tahminleme yöntemleri kullanılarak oluşturulmuştur. Bu teknikler web tabanlı bir yazılımda aktüerler için geliştirilmiştir. Yazılım iki teknik ve bir tekniğin üç ortalama algoritması için güven aralığı hesaplaması yapmakta ve hali hazırda 15 alternatif çözüm önermektedir. Yazılım ayrıca literatürde kullanılan Bootstrap yöntemi ile güven aralığı oluşturmaktadır. Geliştirilen performans ölçüm metriği yeni güven aralığı oluşturma yöntemleri ile literatürdeki yöntemin karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak tezde geliştirilmiş yöntemler, literatürdeki klasik yönteme göre hem güven aralığının genişliği hem de tahmin doğruluğu yönünden daha başarılı olmuştur.
Özet (Çeviri)
This thesis introduces two novel confidence interval construction techniques based on Monte Carlo Simulation that can be used by IBNR (Incured But Not Reported) estimation methods that are compatible with the Turkish Legislation. These techniques are coded in a web application that can be used by actuaries. The software computes these techniques permuted by three algorithms -where available, summing upto 15 alternatives. The software includes a widely known confidence interval construction method in literature that uses Bootstrap Algorithm. A performance measure metric is developed in order to compare performance of new confidence interval construction technique is better than the orthodox technique. Results show that our technique is better than the orthodox technique both in terms of length of the confidence interval and accuracy in estimation.
Benzer Tezler
- Beypazarı trona yatağı rezervinin tümsel kestirimi
Global estimation of reserve of Beypazarı trona deposit
HAMDİ GÖKSU
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
Maden Mühendisliği ve MadencilikHacettepe ÜniversitesiMaden Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. A. ERHAN TERCAN
- The effects of underwriting and reserving techniques in insurance of ship financing
Gemi finansman sigortasında aktüerya ve karşılık ayırma tekniklerinin sigorta prim hesaplamasına etkisi
TANSEL ERKMEN
Doktora
İngilizce
2017
DenizcilikPiri Reis ÜniversitesiDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU
- Betonarme bir binanın doğrusal olmayan dinamik analiz ile elde edilen ötelenme taleplerinin istatistiksel değerlendirilmesi
Statistical evaluation of displacement demands obtained by nonlinear dynamic analysis of a reinforced concrete building
MELİKE TEZEL
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İnşaat MühendisliğiPamukkale Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ HAYDAR KAYHAN
- Establishment of reference intervals for kaolin-activated TEG and the STA compact automated analyzer for dogs and coagulation response in a canine model of endotoxemia
Kaolin ile aktive edilmiş TEG ve STA compact otomatik analiz cihazı için köpeklerde referans aralıklarının belirlenmesi ve bir köpek endotoksemi modelinde koagülasyon yanıtı
OYA ERALP İNAN
Doktora
İngilizce
2011
Veteriner HekimliğiJustus-Liebig-Universität Giessenİç Hastalıkları (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ANDREAS MORİTZ
- Importance sampling for queueing simulations
Kuyruk ağı benzetim uygulamaları için önemine göre örnekleme yöntemi
SEMİH YÖN
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. WOLFGANG HÖRMANN