Geri Dön

Heuristic based trading system on Forex data using technical indicator rules

Forex verisi üzerinde teknik gösterge kurallarına dayalı keşifsel yöntem tabanlı alım-satım sistemi

  1. Tez No: 383078
  2. Yazar: MURAT ÖZTÜRK
  3. Danışmanlar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI TOROSLU, DR. GÜVEN FİDAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Computer Engineering and Computer Science and Control
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2015
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 135

Özet

Döviz alım-satım piyasası, yaygın olarak bilinen ismiyle Forex veya FX, günlük 5 trilyon $'lık işlem hacmiyle dünyanın en büyük finansal piyasasıdır. Piyasanın devasa yapısından dolayı, FX piyasasında fiyat analizi birçok bilim adamı ve piyasa oyuncusunun dikkatini çekmektedir. Başlıca 2 analiz yaklaşımı bulunmaktadır: Temel ve Teknik Analiz. Temel analiz, piyasa hareketlerini açıklamak amacıyla faiz oranı gibi makro ekonomik unsurlara odaklanır. Teknik analiz, gelecekteki fiyatları tahmin etmek amacıyla geçmiş piyasa fiyat verileriyle ilgilenir. Teknik analiz 2 temel yaklaşım içermektedir: Grafik analizi ve teknik gösterge tabanlı fiyat analizi. Grafik analizi, fiyat grafiklerinde örüntülerin tespitiyle ilgilenir. Teknik göstergeler, örüntü keşfetmek amacıyla fiyat zaman serisi verisini farklı bir zaman serisi verisine dönüştürür. Birçok alım-satım sisteminin yapıta¸sı olan teknik göstergeler, FX ve diğer finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir alım-satım sistemi, piyasada işlem yapmak amacıyla alım/satım sinyalleri üreten, teknik gösterge veya örüntü temelli yaklaşımlara dayalı bir sistemdir. Bu tezde, teknik göstergeler kullanılarak, Forex verisi üzerinde keşifsel yöntem tabanlı bir alım sistemi geliştirilmiştir. Sistem, keşifsel yöntemleri kullanarak, teknik gösterge tabanlı alım-satım kurallarının seçimine ve birleştirilmesine dayanır. Alım- satım kurallarının seçimi, Genetik Algoritma ve yerel arama yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tek bir alım-satım kuralı oluşturmak amacıyla, teknik gösterge tabanlı alım-satım kurallarını birleştiren bir ağırlıklı çoğunluk oylama yöntemi önerilmiştir. Deneyler 3 farklı zaman dilimindeki 2 ana döviz çifti ile yapılmış ve gelecek vadeden sonuçlar elde edilmiştir.

Özet (Çeviri)

The foreign exchange market, which is widely known as Forex or FX, is the largest financial market with a daily transactional volume of $5 trillion. Due to the huge structure of the market, price analysis on FX market draws attention of many scientists and practitioners. There are 2 main analysis approaches: Fundamental and technical analysis. Fundamental analysis focuses on the macroeconomic factors such as interest rate to explain the market movements. Technical analysis deals with past market price data to forecast the future prices. Technical analysis involves two main approaches: Chart analysis and technical indicator based price analysis. Chart analysis deals with detection of patterns in price charts. Technical indicators transform the price time series data into another time series data to explore patterns. Technical indicators are widely used in FX and other financial markets which are the building blocks of many trading systems. A trading system is based on technical indicators or pattern-based approaches which produces buy/sell signals to trade in the market. In this thesis, a heuristic based trading system on Forex data is developed using pop- ular technical indicators. The system grounds on selecting and combining the trading rules based on indicators using heuristic methods. The selection of the trading rules is realized by using Genetic Algorithm and a local search method. A weighted majority voting method is proposed to combine the technical indicator based trading rules to form a single trading rule. The experiments are conducted on 2 major currency pairs in 3 different time frames where promising results are achieved.

Benzer Tezler

  1. Energy operations management for renewable power producers in electricity markets

    Elektrik piyasalarında yenilenebilir enerji üreticileri için enerji operasyonları yönetimi

    ECE ÇİĞDEM KARAKOYUN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AYŞE SELİN KOCAMAN

    DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE NADAR

  2. A software defined network framework in 5G wireless systems

    5G kablosuz sistemlerde yazılım temelli ağ iskeleti

    GÖKHAN SEÇİNTİ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BERK CANBERK

  3. Büyük ölçekli havayolu ekip eşleme problemlerinin çözümü için bir kolon türetme stratejisi

    A column generation strategy for large scale airline crew pairing problems

    BAHADIR ZEREN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    Uçak Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Uçak ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İBRAHİM OZKOL

  4. Realtime photo-realistic rendering using modern GPU systems

    Modern GPU sistemlerini kullanarak gerçek zamanlı gerçekçi görüntü oluşturma

    RAMAZAN BELLEK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ULUĞ BAYAZIT