Bankacılıkta risk yönetimi ve Türk bankacılığında kredi riskinin seçilmiş finansal değişkenlerle ilişkisinin lojistik regresyonla incelenmesine yönelik bir uygulama
Risk management and a survey about investigating relationship between credit risk and financial covariates by logistic regression in Turkish banking
- Tez No: 383942
- Danışmanlar: DOÇ. DR. CEREN ERDİN GÜNDOĞDU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Risk Yönetimi, Kredi Riski, Lojistik Regresyon, Banking, Risk Management, Credit Risk, Logistic Regression
- Yıl: 2014
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Yönetimi Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 194
Özet
Son yıllarda uluslar arası finansal piyasalarda meydana gelen krizlerde en önemli etkenin kredi riski olduğu ortaya çıkmıştır. Bankaların kredi riskini etkin bir şekilde yönetmeleri hem varlıklarını sürdürmelerinde hem de finansal piyasalardaki dengenin sağlanması açısından önem taşımaktadır. Kredi riski, bir bankanın kredi müşterisinin sözleşme ya da anlaşma koşullarına uygun şekilde yükümlülüklerini yerine getirmeme olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Bankanın krediye ilişkin süreçlerde ortaya çıkabilecek risklerin kontrolünün sağlanması kredi riski yönetiminin temel amacıdır. Bununla birlikte, kredi risk yönetimi; karlılığının maksimize edilmesi ve rekabet üstünlüğünün sağlanması yönünde stratejilerin oluşturulmasını da içermektedir. Kredi riski, diğer bankacılık riskleri ile ve makroekonomik faktörlerle sürekli etkileşim halinde olduğu için ayrı değerlendirmesi oldukça güç bir risk çeşididir. Bu nedenle çalışmada kredi riskine etki eden içsel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin kontrolünün nasıl sağlanabileceği üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı, kredi riskinin bankacılık sektöründe seçilen finansal değişkenlerle açıklanıp açıklanamadığını araştırmaktır. Bu çalışmada öncelikle bankacılıkta kredi riski yönetimine ilişkin kavramlar ve esaslar vurgulanmıştır. Türk bankacılık sektörünün son yıllara ait finansal yapısı incelenerek kredi riski yönetimi açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde, Türk bankacılık sektöründe etkinliğini sürdüren 45 bankaya ait 37 finansal değişkenin 2013-2014 yıllarında kredi riskiyle ilişkisi çok değişkenli istatistiki yöntemlerden lojistik regresyon ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer çalışma sonuçlarıyla karşılaştırılarak yorumlanmış, finansal oranlardan hangilerinin daha belirleyici rol oynadığı belirlenerek bankaların almaları gereken önlemler üzerinde durulmuştur.
Özet (Çeviri)
Credit risk has emerged as the most important factor that explained international financial crisis that have occurred in recent years. Managing credit risk effectively is important for keeping banks' existences and provision of sustainability in financial markets. Credit risk is defined as the potential for loss due to failure of a barrower to meet its contractual obligation to repay a debt in accordance with the agreed terms. The goal of credit risk management is to control the Bank's credit risk that may arise in processes of providing loan. Credit risk assessment also includes strategies that provide maximizing profitability and competitive edge for banks. The determination of the factors separately affecting the credit risk is quite hard because credit risk interacts with other banking risks and affected by macroeconomic factors. Therefore this study emphasizes on defining internal factors that affect credit risk and the ways of controlling these factors. The purpose of the study is to test wheter the credit risk could be explained of financial variables selected in banking sector. In this study, firstly concepts and principles of credit risk management are explained. The financial structure of Turkish banking sector with parameters of last decades has examined in terms of credit risk assesment. At the final part of the study, the relationship between credit risk of 45 banks of Turkish banking sector and their 37 selected financial variables of the year 2013-2014 investigated by using logistic regression. The results of this study are interpreted by comparing with the results of other studies in the literature. Also, most effective financial variables explaining credit risk are identified and precautions that banks' should take to are defined.
Benzer Tezler
- Türk bankacılık sektöründe kredi riski ve yönetimi: Türkiye Garanti Bankası örneği
Credit risk and credit management in Turkish banking system: The case of Turkiye Garanti Bank
AYSEL DEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
BankacılıkGazi Üniversitesiİşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEYHAN ÇİL KOÇYİĞİT
- Katılım bankacılığında likidite riskinin yönetilmesi ve Türkiye uygulaması
Management of the liquidity risk in participation banking and its application in Turkey
FURKAN KAPLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkMarmara Üniversitesiİslami Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
- Bankalarda uzun vadeli planlama ve Türk bankalarına ilişkin bir uygulama
Başlık çevirisi yok
GÜRCAN ŞEN
- Türkiye'deki bankacılık sektöründe Basel II uygulamaları ve eğitimi
Basel II applications and education in Turkey banking sector
FATİH KIRAÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
BankacılıkGazi Üniversitesiİşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. CEVDET YİĞİT ÖZBEK