Finansal varlık getirilerinin portföy risklerinin ve performanslarının değerlendirilmesi
Evaluation of performances of capital assets and portfolio risks
- Tez No: 387691
- Danışmanlar: DOÇ. DR. FAZIL GÖKGÖZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 197
Özet
Günümüzde finansal varlık çeşitlerinin artmasıyla birlikte, yatırım yapılacak varlıkların seçilmesi oldukça zorlaşmıştır. Bunun sonucunda, yatırım yapılması düşünülen finansal varlıkların başarılarının karşılaştırılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, Türk Sermaye Piyasası'nda bulunan yatırım araçlarının performanslarının değerlendirilmesine yöneliktir.Çalışmada öncelikle, portföy performanslarının değerlendirilmesi için bilinmesi gereken temel bilgiler verilmiştir. Ardından tek kriterli performans analizi modelleri açıklanmıştır.Sonrasında uygulama çalışmasının zaman aralığı olan 2008 ve 2009 yıllarında Türkiye'nin ekonomik görünümü anlatılmıştır.Daha sonra, açıklanan tek kriterli performans değerlendirme kriterlerinden dört önemli model (Sharpe Oranı, Sortino Oranı, Treynor Oranı ve Jensen'in Alfası) 2008 ve 2009 yılları süresince, A tipi, B tipi ve değişken fonlar arasından toplam fon değerlerine göre seçilen 10'ar adet yatırım fonuna uygulanmıştır. Son olarak bulunan sonuçlar, tablo ve grafikler yardımıyla yorumlanmıştır.
Özet (Çeviri)
Today, selecting the capital assets has became quite difficult due to the increasing of the capital asset varieties. In this respect, it?s required to compare achievements of these capital assets for investing. The aim of this study is to evaluate the performances of investment instruments available in the market.Primarily, the basic information for evaluation of portfolio performance has given in this study. Then single-criteria performance analysis models have mentioned.Afterwards, Turkey's economical outlook has been analyzed within the time interval of 2008 - 2009.Then four important financial model of the single-criteria performance analysis models (Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Treynor Ratio and Jensen?s Alpha) have applied to type A, type B and variable mutual funds during 2008-2009 period. Consequently, the results have interpreted with the assistance of charts and graphs.
Benzer Tezler
- Amerikan pay senedi piyasalarında kullanılan değer yatırım stratejilerinin BİST'e uyarlanması
Adaptation of value invesment strategies used in American stock markets to the BIST
MUSTAFA KIRDAR
- The effect of investor sentiment on non-ferrous metals contracts at LME and optimizing a metals commodity portfolio
LME'de işlem gören endüstriyel metal sözleşmelerinde yatırımcı duygusu etkisi ve metal emtia portföyü optimizasyonu
EKİN AÇIKGÖZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY TAŞ
- Gayrimenkul yatırım ortaklıkları hisse senedi performanslarına COVID-19 etkisinin analizi
Analysis of the impact of COVID-19 on real estate investment trusts stock performances
ALPARSLAN YARIKTAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Ekonometriİstanbul Teknik ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KEREM YAVUZ ARSLANLI
- Opsiyon işlemleri, döviz opsiyonları ve TRL/döviz opsiyonları fiyatlama ve risk yönetiminde uygulamaya yönelik model önerisi
Option transactions, currency options and a practical model for pricing and risk management of TRL/FX options
MUSTAFA DOĞAN
- A-tipi karma yatırım fonlarının stil analizi ve performans değerlendirmesi
Style analyisis and performance evaluation of the type-A balanced funds
FAZIL GÖKGÖZ