Geri Dön

Finansal varlık getirilerinin portföy risklerinin ve performanslarının değerlendirilmesi

Evaluation of performances of capital assets and portfolio risks

  1. Tez No: 387691
  2. Yazar: MEHMET OGAN GÜNEL
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. FAZIL GÖKGÖZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ankara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 197

Özet

Günümüzde finansal varlık çeşitlerinin artmasıyla birlikte, yatırım yapılacak varlıkların seçilmesi oldukça zorlaşmıştır. Bunun sonucunda, yatırım yapılması düşünülen finansal varlıkların başarılarının karşılaştırılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, Türk Sermaye Piyasası'nda bulunan yatırım araçlarının performanslarının değerlendirilmesine yöneliktir.Çalışmada öncelikle, portföy performanslarının değerlendirilmesi için bilinmesi gereken temel bilgiler verilmiştir. Ardından tek kriterli performans analizi modelleri açıklanmıştır.Sonrasında uygulama çalışmasının zaman aralığı olan 2008 ve 2009 yıllarında Türkiye'nin ekonomik görünümü anlatılmıştır.Daha sonra, açıklanan tek kriterli performans değerlendirme kriterlerinden dört önemli model (Sharpe Oranı, Sortino Oranı, Treynor Oranı ve Jensen'in Alfası) 2008 ve 2009 yılları süresince, A tipi, B tipi ve değişken fonlar arasından toplam fon değerlerine göre seçilen 10'ar adet yatırım fonuna uygulanmıştır. Son olarak bulunan sonuçlar, tablo ve grafikler yardımıyla yorumlanmıştır.

Özet (Çeviri)

Today, selecting the capital assets has became quite difficult due to the increasing of the capital asset varieties. In this respect, it?s required to compare achievements of these capital assets for investing. The aim of this study is to evaluate the performances of investment instruments available in the market.Primarily, the basic information for evaluation of portfolio performance has given in this study. Then single-criteria performance analysis models have mentioned.Afterwards, Turkey's economical outlook has been analyzed within the time interval of 2008 - 2009.Then four important financial model of the single-criteria performance analysis models (Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Treynor Ratio and Jensen?s Alpha) have applied to type A, type B and variable mutual funds during 2008-2009 period. Consequently, the results have interpreted with the assistance of charts and graphs.

Benzer Tezler

  1. Amerikan pay senedi piyasalarında kullanılan değer yatırım stratejilerinin BİST'e uyarlanması

    Adaptation of value invesment strategies used in American stock markets to the BIST

    MUSTAFA KIRDAR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    İşletmeKocaeli Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SAMİ KARACAN

  2. The effect of investor sentiment on non-ferrous metals contracts at LME and optimizing a metals commodity portfolio

    LME'de işlem gören endüstriyel metal sözleşmelerinde yatırımcı duygusu etkisi ve metal emtia portföyü optimizasyonu

    EKİN AÇIKGÖZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. OKTAY TAŞ

  3. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları hisse senedi performanslarına COVID-19 etkisinin analizi

    Analysis of the impact of COVID-19 on real estate investment trusts stock performances

    ALPARSLAN YARIKTAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesi

    Gayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. KEREM YAVUZ ARSLANLI

  4. Opsiyon işlemleri, döviz opsiyonları ve TRL/döviz opsiyonları fiyatlama ve risk yönetiminde uygulamaya yönelik model önerisi

    Option transactions, currency options and a practical model for pricing and risk management of TRL/FX options

    MUSTAFA DOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. MEHMET BOLAK

  5. A-tipi karma yatırım fonlarının stil analizi ve performans değerlendirmesi

    Style analyisis and performance evaluation of the type-A balanced funds

    FAZIL GÖKGÖZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2004

    İşletmeAnkara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YALÇIN KARATEPE