The econometric analysis of seasonal time series: Applications on some macroeconomic variables
Mevsimsel zaman serilerinin ekonometrik analizi: Bazı makroiktisadi değişkenler üzerine uygulamalar
- Tez No: 398269
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MEHMET ÖZMEN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: HEGY yaklaşımı, mevsimsel birim kökler, deterministik-stokastik mevsimsellik, mevsimsel bütünleşme, mevsimsel eşbütünleşme, HEGY procedure, seasonal unit roots, deterministic-stochastic seasonality, seasonal integration, seasonal cointegration
- Yıl: 2015
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Çukurova Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 237
Özet
Bu çalışmada temel olarak enflasyon, büyüme, işsizlik, tüketim, gayri safi yurt içi hasıla, ihracat gibi bazı makroiktisadi zaman serilerinin mevsimsellik durumunda yapısal özelliklerini değerlendirmek için bu seriler üzerinde analizler yaparak zaman serilerinin mevsimsellik boyutunu tüm yönleriyle ele almak amaçlanmıştır. Çalışmada Mevsimsel Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (SARIMA) modellemesi, Ilmakunnas (1990)'ın çalışmasına dayanan mevsimsel bütünleşme testleri, çeşitli yardımcı regresyon modelleri kullanılarak çeyreklik ve aylık frekanstaki veriler için mevsimsel birim kök testleri, deterministik-stokastik mevsimsellik testleri ve mevsimsel eşbütünleşme analizlerine yer verilmiştir. Mevsimsel birim kök analizleri; OCSB, DHF testlerinin yanısıra temelde Hylleberg, Engle, Granger ve Yoo tarafından geliştirilen en popüler yaklaşım olan HEGY yaklaşımıyla ele alınacaktır. Bu analizler, bize (sıfır frekansın yanı sıra) hangi mevsimsel frekanslarda birim kökün mevcut olup olmadığı bilgisini edinmemize imkan sağlayacaktır. Uygulamalardan elde edilen sonuçlar göstermiştir ki bir seri hangi frekanslarda birim kök içeriyorsa, seriyi durağanlaştırmak için yapılacak dönüşümlerde bu frekanslara karşılık gelen filtreler uygulanmalıdır. Öte yandan, aylık HEGY mevsimsel birim kök uygulamaları, aylık bazlı verilerin mevsimsel frekanslarda hiçbir mevsimsel birim kök içermeyebileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca, Türkiye için ele alınan makroiktisadi serilerin yalnızca tek tür mevsimsel davranış sergilediği kesin değildir. Bu makroiktisadi seriler, hem deterministik hem de stokastik bir yapı içerebilir.
Özet (Çeviri)
In this paper, it has been mainly aimed to treat the scope of the seasonality - which is an important component of time series - in all its bearings by making analyses on some macroeconomic time series (such as inflation, growth, unemployment, consumption, gdp, exports etc.) to evaluate the structural properties of these series under seasonality. The conducted analyses include Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) modelling, seasonal integration tests based on the study of Ilmakunnas (1990), seasonal unit root tests for quarterly and monthly data under the various auxiliary regression models, deterministic and stochastic seasonality tests and seasonal cointegration. The analyses of seasonal unit roots have been conducted fundamentally with the most popular approach developed by Hylleberg, Engle, Granger and Yoo called HEGY apart from the OCSB, DHF tests. There are some important implications of the results obtained for these applications: firstly, if a series has unit roots at which frequencies, filters corresponding to those frequencies should be applied to the series in interest in order to make it stationary. On the other hand, monthly HEGY seasonal unit root applications have revealed that even though the data are available on monthly basis, they may not include any seasonal unit roots at seasonal frequencies. In addition, it is not certain to say that all Turkish macroeconomic series display only one type of seasonal behaviour. Thus, they can have both a deterministic and stochastic structure.
Benzer Tezler
- Savunma sanayii işletmelerinde ekonometrik ve zaman serisi modelleriyle ön tahmin
Forecasting with econometric and time series models for organizations in defense industry
ÖNER HAŞİM OLGUN
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
Savunma ve Savunma TeknolojileriKara Harp Okulu KomutanlığıHarekat Araştırması Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HALİL KAYIM
- Cam sektöründe talep tahmin yöntemlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi
Application and assessment of the demand forecasting methods in the glass sector
NESLİHAN DEMİRCİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MURAT BASKAK
- Öncül göstergeler yöntemi ve Türkiye uygulaması
Leading indicators and an application on Turkish data
SUAT KÜÇÜKÇİFÇİ
- An Application of seasonal cointegration and error correction models on monthyl data
Mevsimsel kointegrasyon ve hata düzeltme modellerinin aylık veriler üzerine uygulanması
GÜLİZ ERCOŞKUN
- Çoklu ve mevsimsel birim kökün bridge tahmin edici ile belirlenmesi
Determination of multiple and seasonal unit roots with bridge estimator
ÇİĞDEM KOŞAR TAŞ
