Bulanık ve stokastik programlamaya dayalı risk analizi
Risk analysis based fuzzy and stochastic programming
- Tez No: 398856
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. KUMRU DİDEM ATALAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Mühendislik Bilimleri, İstatistik, Engineering Sciences, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2015
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Başkent Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Kalite Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 97
Özet
Yatırımlarını hisse senetleri üzerine yapan yatırımcılar için geleceğe yönelik getiriyle ilgili tahminde bulunmak oldukça güçtür. Beklenen getirinin belirsizlik içerdiği göz önünde bulundurularak, yatırımcılar beklenen getirinin en yüksek değeri için riskin en düşük seviyelerde olmasını beklerler. Belirsizliği gidermek ve yatırım kalitesini artırabilmek için yatırımcılara geleceğe yönelik alternatif portföy seçenekleri sunulması amaçlanmıştır. Bu çalışmada BIST' te yer alan hisse sentlerinin günlük 2. Seans kapanış değerleri yardımıyla portföy seçenekleri oluşturulmaya çalışılmıştır. Belirsizliğin bulanık kaynaklı olduğu varsayılarak yapıyı ayrıntılı şekilde inceleyebilmek için bulanık matematiksel programlama modellerinden olan Zimmermann yaklaşımından yararlanılmıştır. Bulanık kaynaklı kısıtın rassal bir yapıda olması durumunda ise stokastik programlama problemlerinden şans kısıtlı model incelenmiştir.
Özet (Çeviri)
For investors in the stock market, making projections about future returns can be very difficult. Bearing in mind that expected returns involve a significant amount of uncertainty, investors might expect the highest returns to be associated with the lowest risks. In order to mitigate uncertainty and to improve investment quality, alternative future portfolios were offered to investors. This study aims to create portfolio alternatives using the daily closing values of the second session of the Borsa Istanbul [the Istanbul Stock Exchange]. Assuming fuzzy uncertainty, its structure was examined in detail using the Zimmermann approach. This is a fuzzy mathematical programming model. In cases where the fuzzy constraint had a random structure, a chance-constrained model was examined, which is a stochastic programming problem.
Benzer Tezler
- Kan tedarik zinciri ağ tasarımı ve süreç yönetiminde çok aşamalı stokastik programlama modelleri ve çözüm yaklaşımı
Multi-stage stochastic programming models and solution approach for blood supply chain network design and management
GÜL İMAMOĞLU
Doktora
Türkçe
2024
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. Y. İLKER TOPÇU
PROF. DR. NEZİR AYDIN
- Paralel istasyonlu çok amaçlı demontaj hattı dengeleme problemi
Multi-objective disassembly line balancing problem with parallel stations
AYYÜCE AYDEMİR KARADAĞ
Doktora
Türkçe
2012
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGazi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ORHAN TÜRKBEY
- Stokastik hedef programlamaya bulanık algoritma yaklaşımı ve yatırım problemine uygulanması
Fuzzy algorithm approach to stochastic goal programming and application to investment problem
ALİ SERHAN KOYUNCUGİL
- Belirsizlik altında hiyerarşik çinli postacı problemi ve çözüm yaklaşımları
Hierarchical chinese postman problem under uncertainty and solution approaches
ÖZLEM ÇOMAKLI SÖKMEN
Doktora
Türkçe
2021
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiAtatürk ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUSTAFA YILMAZ
- Yenilenebilir enerji sisteminin analizi için stokastik model ve çözüm yaklaşımları
The stochastic model and solution approaches for analysis of renewable energy systems
ŞEYMA EMEÇ
Doktora
Türkçe
2021
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiAtatürk ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÖKAY AKKAYA