Geri Dön

Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods in financial derivative pricing

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 400091
  2. Yazar: AHMET GÖNCÜ
  3. Danışmanlar: DR. GİRAY ÖKTEN
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2009
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Florıda State Unıversıty
  10. Enstitü: Yurtdışı Enstitü
  11. Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Özet yok.

Özet (Çeviri)

The Monte Carlo and quasi-Monte Carlo method is a powerful mathematical tool usedin various disciplines. The Monte Carlo method uses pseudorandom numbers in simulatingthe underlying model, whereas the quasi-Monte Carlo method uses number theoreticdeterministic sequences. Financial engineering is a popular application area for Monte Carloand quasi-Monte Carlo methods. We discuss the generation of low discrepancy sequences,randomization of these sequences, and the transformation methods to generate normallydistributed random variables. We consider two well known methods for generating normallydistributed numbers, namely; Box-Muller and inverse transformation methods. Someresearchers and financial engineers have claimed that it is incorrect to use the Box-Mullermethod with low-discrepancy sequences, and instead, the inverse transformation methodshould be used. We investigate the sensitivity of various computational finance problemswith respect to different normal transformation methods. Box-Muller transformation methodis theoretically justified in the context of the quasi-Monte Carlo by showing that the sameerror bounds apply for Box-Muller transformed point sets. Furthermore, new error boundsare derived for financial derivative pricing problems such as European call, Asian geometric,and Binary options with a convergence rate of O(N?1). A stratified Box-Muller algorithmis introduced as an alternative to Box-Muller and inverse transformation methods, andnew numerical evidence is presented in favor of this method. Finally, a statistical testfor pseudorandom numbers is adapted for measuring the uniformity of transformed lowdiscrepancy sequences.

Benzer Tezler

  1. Parameter optimization for mathematical modeling

    Matematiksel modelleme için parametre optimizasyonu

    MEHMET TUNÇEL

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Matematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET DURAN

  2. Delta katkılı yarıiletkenlerde elektronların taşınım özelliklerinin Monte Carlo yöntemi ile incelenmesi

    Examining the transport properties of electrons in delta doped semiconductors with the Monte Carlo method

    MELİKE YILMAZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Fizik ve Fizik MühendisliğiÇukurova Üniversitesi

    Fizik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BERRİN ÖZDEMİR

  3. Optimal external configuration design of missiles

    Roketlerin dış geometri tasarımının en iyilenmesi

    SEVSAY AYTAR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2002

    Makine MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. KEMAL ÖZGÖREN

    DR. GÖKMEN MAHMUTYAZICIOĞLU

  4. A comparative evaluation of artificial neural networks and polynomial chaos kriging methods in terms of accuracy and computational efficiency for structural reliability analyses

    Yapay sinir ağları ve polinom kaos kriging yöntemlerinin yapısal güvenirlik analizlerinde doğruluk ve hesaplama verimliliği açısından karşılaştırmalı değerlendirilmesi

    ONUR ALTUN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2025

    İnşaat Mühendisliğiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ENGİN AKTAŞ