Geri Dön

An emprical study of the basel II asset value correlation assumptions for the internal ratings-based (IRB) approach: Federal reserve data between 1985 and 2007

Başlık çevirisi mevcut değil.

PDF İndir

  1. Tez No: 401142
  2. Yazar: TUĞÇE TIRAŞOĞLU
  3. Danışmanlar: DR. GARRY VAN VUUREN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2013
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Brunel University London
  10. Enstitü: Yurtdışı Enstitü
  11. Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 46

Özet

Özet yok.

Özet (Çeviri)

This study proposes that Basel II asset value eorrelation assumptions across three retail asset classes (consumer loans, credit cards, residential mortgages) for the internal ratings-based approach (IRB) exceed &e correlations derived in this empirical study. Correlation estimates across a range of asset types that are consistent with tiie long run historical performance and risk profde of these assets have been derived with the statistical analysis of empirical loss data with the new dataset collected from the Federal Reserve for tlic ycais 1985 to 2007. While Basel II correlation assumptions exceed the empirical results, the relative rank ordering of Basel assumptions for each asset class is consistent witii the results. This stiidv also highlinhts ihc issue of Basel TT capital charges across asset classes that assets subject to relatively higher correiatioti assumptions will not necessarily lead to higher capital levels, This paper also stresses some of the iiuuHiitf gcuciuiuu m liiKiaiuie, ihe iwauoitsmp buivwtai riobabiiiiy m tieikiili (PD) and ftssftt mtnm cnrrplafinn vwhifts and nhimsrfply c-ommftnts on Baspl S conscivatistnon capital levels.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    377852

    A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach

    Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım

    BAHADIR ÇAKMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR ÖCAL

  2. Tez No

    18939

    Türkiye'de özelleştirme

    Başlık çevirisi yok

    HASAN KILIÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1991

    EkonomiMarmara Üniversitesi

    PROF.DR. İLHAN ULUDAĞ

  3. Tez No

    347397

    The evolution of the theory of financialization: The case of Turkey

    Finansallaşma teorisinin evrimi: Türkiye örneği

    SİNEM BAĞÇE

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2013

    EkonomiGalatasaray Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BURAK GÜRBÜZ

  4. Tez No

    227046

    Temerrüt olasılığının tespitine yönelik ampirik bir çalışma

    An empirical analysis to predict the probability of default

    TUĞBA KESKİNKILIÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    İşletmeGazi Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    PROF. DR. METİN KAMİL ERCAN

  5. Tez No

    400484

    A software process engineering approach to understanding software productivity and team personality characteristics: An empirical investigation

    Başlık çevirisi yok

    MURAT YILMAZ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2013

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolDublin City University (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath)

    DR. RORY V. O'CONNOR

Geri Dön