An emprical study of the basel II asset value correlation assumptions for the internal ratings-based (IRB) approach: Federal reserve data between 1985 and 2007
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 401142
- Danışmanlar: DR. GARRY VAN VUUREN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Brunel University London
- Enstitü: Yurtdışı Enstitü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 46
Özet
Özet yok.
Özet (Çeviri)
This study proposes that Basel II asset value eorrelation assumptions across three retail asset classes (consumer loans, credit cards, residential mortgages) for the internal ratings-based approach (IRB) exceed &e correlations derived in this empirical study. Correlation estimates across a range of asset types that are consistent with tiie long run historical performance and risk profde of these assets have been derived with the statistical analysis of empirical loss data with the new dataset collected from the Federal Reserve for tlic ycais 1985 to 2007. While Basel II correlation assumptions exceed the empirical results, the relative rank ordering of Basel assumptions for each asset class is consistent witii the results. This stiidv also highlinhts ihc issue of Basel TT capital charges across asset classes that assets subject to relatively higher correiatioti assumptions will not necessarily lead to higher capital levels, This paper also stresses some of the iiuuHiitf gcuciuiuu m liiKiaiuie, ihe iwauoitsmp buivwtai riobabiiiiy m tieikiili (PD) and ftssftt mtnm cnrrplafinn vwhifts and nhimsrfply c-ommftnts on Baspl S conscivatistnon capital levels.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- The evolution of the theory of financialization: The case of Turkey
Finansallaşma teorisinin evrimi: Türkiye örneği
SİNEM BAĞÇE
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
EkonomiGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BURAK GÜRBÜZ
- Temerrüt olasılığının tespitine yönelik ampirik bir çalışma
An empirical analysis to predict the probability of default
TUĞBA KESKİNKILIÇ
- A software process engineering approach to understanding software productivity and team personality characteristics: An empirical investigation
Başlık çevirisi yok
MURAT YILMAZ
Doktora
İngilizce
2013
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolDublin City University (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath)DR. RORY V. O'CONNOR