Geri Dön

Durağan olmayan VAR sistemlerinde Bootstrap yöntemi ile Granger nedensellik sınaması

Testing Granger causality in non-stationary VAR systems using Bootstrap method

  1. Tez No: 405579
  2. Yazar: SAVAŞ GAYAKER
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. YELİZ YALÇIN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, İstatistik, Econometrics, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2015
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 82

Özet

Değişkenler arasındaki nedensellik yapısını anlamak ekonomide önemli ve hala zor konulardan birisidir. Granger (1969)'da öngörülebilirliği bir kıstas olarak kullanarak nedenselliğe“Granger Nedensellik”tanımı getirmiş ve Wald istatistiğini kullanarak durağan değişkenler arasında Granger nedenselliği test etmiştir. Sims (1990)'da durağan olmayan zaman serilerinde, Wald istatistiğinin asimptotik olarak dağılımına yakınsamadığını ve testin geçersiz olduğunu göstermiştir. Toda-Yamamoto (1995)'de önerdikleri yeni bir yaklaşım ile maksimum bütünleşme sırası kadar gecikme uzunluğu ekleyerek durağan olmayan sistemde Wald test istatistiğinin asimptotik olarak ki-kare dağılımına yakınsadığını göstermiştir. Ancak test, yanlış belirlenebilecek maksimum bütünleşme sırasının testin sonucunu etkileyecek olması ve küçük örneklemlerde testin gücü azalırken, anlamlılık düzeyinden sapmalar göstermesi gibi sorunlar içermektedir. Bu çalışmada, bu sorunları bertaraf etmesi düşünülen bootstrap yöntemi ile Granger nedensellik testi incelenmiştir. Durağan olmayan zaman serilerinde Toda-Yamamoto ve bootstrap yöntemi kullanılarak Granger nedensellik testleri karşılaştırılmış, bu amaçla her iki testin Monte Carlo çalışmasıyla anlamlılık düzeyleri ve gücü hesaplanmıştır. Simülasyon çalışması sonucunda bootstrap yöntemiyle elde edilen anlamlılık düzeyleri nominal anlamlılık düzeyine daha yakın sonuç vermiştir. Ayrıca elde edilen sonuçlara göre bootstrap Granger nedensellik testinin gücü küçük örneklemlerde Toda-Yamamoto testinden daha yüksek çıkmıştır.

Özet (Çeviri)

Testing causality among variables is one of the important and still difficult subjects in economics. Granger (1969) proposed causality using foreseeability as a criterion which is called Granger Causality. The wald statistic which is using in Granger causality test has chi square distribution if the series are stationary. Sims (1990) showed that if the series are non-stationary, the wald statistics does not converge chi square distribution and test is not valid. Toda and Yamamoto (1995) proposed Modified Wald test for the causality. They showed that Wald test statistic for Granger Causality has the standart asymptotic distribution. This method has some disadvantages: i-) the knowledge of the order of integration, ii-) size distortion and low power especially in small samples. This study propose bootstrap Granger Causality test without the pretest of integration. In addition, Toda-Yamamoto and bootstrap Granger Causality tests are compared using Monte Carlo in this study. Simulation results show that size of the bootstrap Granger causality test is closer to nominal size than Toda-Yamamoto test. Besides bootstrap test has higher power values for small samples.

Benzer Tezler

  1. Multi resolution wavelet analysis for ferroresonance phenomenon on power systems and its nonlinear dynamics

    Güç sistemlerinde ferrorezonans olayının çok çözünürlüklü dalgacık analizi ile incelenmesi ve doğrusal olmayan dinamiklerinin çıkartılması

    SEZEN YILDIRIM ÜNNÜ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞAHİN SERHAT ŞEKER

  2. Frekans ve zaman-frekans uzaylarında music algoritması ile geliş açısı kestirimi

    Angle of arrival estimation in frequency and time-frequency domains with music algorithm

    OĞUZ TUNCAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SEDEF KENT PINAR

  3. Identification of bacilysin producer cells during biofilm formation in Bacillus subtilis

    Bacillus subtilis'de olgunlaşmış biyofilm yapısında basilisin üreten hücrelerin belirlenmesi

    EZGİ KOMAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Biyoteknolojiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AYTEN YAZGAN KARATAŞ

  4. Canavar bedenler, canavar mekanlar

    Monster bodies, monster spaces

    BUSE ÖZÇELİK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Mimarlıkİstanbul Teknik Üniversitesi

    Mimarlık Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SIDIKA ASLIHAN ŞENEL

  5. Emitter identification with incremental learning using symbolic representations

    Kademeli öğrenme ve sembolik gösterimler ile radar kimliklendirme

    AYBÜKE EROL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ABDULLAH AYDIN ALATAN