Multiresolution analysis of S&P500 time series
S&P500 zaman serisinin çoklu çözünürlük analizi
- Tez No: 409125
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ÖMÜR UĞUR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, İstatistik, Maliye, Mathematics, Statistics, Finance
- Anahtar Kelimeler: Dalgacık analizi, Doğrusal olmayan zaman serileri, Ekonomik zaman serisi, Fourier analiz, Çok çözünürlü teknikler, Wavelet analysis, Non-linear time series, Economic time series, Fourier analysis, Multiresolution tecnique
- Yıl: 2015
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Zaman serisi analizi hemen hemen tüm bilim ve mühendislik problemleri ile uğraşan kişiler için gerekli bir araştırma alanıdır. Temel amacı zaman uzayı ve aynı zamanda frekans uzayı analizini kullanarak zaman serisinin altında yatan özelliklerini anlamaktır. Sonrasında, zaman serisinin ileriye dönük verileri tahmin edilebilir. Zaman serisi modellemesi, frekans uzayı analizi ve bazı tanımlayıcı istatiksel analizler bu tezin ana konularıdır. Uygun bir model seçmek, iyi bir tahminleme yapabilmek için analizin ana odağını oluşturmaktadır. Bu çalışmada finansal zaman serileri üzerine odaklanılmıştır ve özellikler S&P500 günlük kapanış fiyatları ve getiri değerleri ele alınmıştır. Fourier dönüşümü ve dalgacık dönüşümü frekans analizinin merkezini oluşturmaktadır. Finansal zaman serilerinin, yeterli düzeyde geleceği tahmin etmek için karmaşık veri setleri olduğu bilindiği için, bu çalışmada S&P500 verisinin özelliklerini ortaya çıkarmak için dalgacık dönüşümleri kullanılarak çoklu çözünürlük analizi ele alınmıştır. Aynı zamanda, finansal zaman serileri için uygun olan modeller uygulama kısmında tartışılmıştır.
Özet (Çeviri)
Time series analysis is an essential research area for almost all people who are dealing with scientific and engineering problems. Main aim is to understand the underlying characteristics of the time series by using time as well as frequency domain analyses. Then one can make a prediction for the desired system to forecast observations ahead. Time series modeling, frequency domain analysis and some descriptive statistical analysis are main subjects of this thesis. Choosing an appropriate model is the main focus of all analysis in order to make a good prediction. In this thesis financial time series are focused, particularly S&P500 daily closing prices and it's return values are handled. Fourier transform and wavelet transform are creatively at the center of the frequency domain analysis. Knowing the fact that financial time series are complex data sets to sufficiently predict the future, multiresolution analysis is handled in this thesis using the wavelet transforms to figure out specialties of S&P500 data. Also, apparently, models that are appropriate for the financial time series are discussed in the application part.
Benzer Tezler
- Hybrid wavelet-neural network models for time series data
Zaman serisi verileri için hibrit dalgacık-sinir ağı modelleri
DENİZ KENAN KILIÇ
Doktora
İngilizce
2021
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
PROF. DR. ÖMÜR UĞUR
- Adapazarı Havzası'nda Kuzey Anadolu Fayı'nın çok-kanallı sismik yansıma verileriyle araştırılması
Investigation of North Anatolian Fault by multi-channel seismic reflection data in Adapazari Basin
BURAK İNANÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Jeofizik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiJeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜLYA KURT
- Van Gölü'nün sedimentolojik-stratigrafik evrimi ve göl seviyesi değişimleri
Sedimentological-stratigraphic evolution and lake level changes of Lake Van
EMRE DAMCI
Doktora
Türkçe
2018
Deniz Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesiİklim ve Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEMET NAMIK ÇAĞATAY
- 3-D velocity structure of the gulf of Izmir (Western Turkey) by using traveltime tomography
İzmir körfezi'nin seyahat zamanı tomografisi ile 3-B hız modelinin elde edilmesi
ZEHRA ALTAN SAĞLAM
Doktora
İngilizce
2022
Jeofizik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiJeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NESLİHAN OCAKOĞLU GÖKAŞAN
- Küçükçekmece lagünü, Yeniçağa, Uludağ Buzul ve Bafa gölleri'nin (Batı Türkiye) geç holosen'deki iklim kayıtları: Avrupa ve Orta Doğu iklim kayıtları ile karşılaştırılması
Late holocene climatic records from Küçükçekmece Lagoon, Yeniçağa, Uludağ Glacial and Bafa lakes (Western Turkey): Comparison with records from Europe and Middle East
SENA AKÇER ÖN
Doktora
Türkçe
2011
Jeoloji Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesiİklim ve Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET SAKINÇ
PROF. DR. NAMIK ÇAĞATAY