Value-based risk management in defense projects pricing with a robust optimization approach
Gürbüz optimizasyon yaklaşımıyla savunma projeleri fiyatlandırmasında değer-odaklı risk yönetimi
- Tez No: 416636
- Danışmanlar: DOÇ. DR. FATMA SEDEF MERAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2015
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 151
Özet
Bu çalışmada, bir savunma sanayii firmasının uzun süreli proje planlamasına bağlı olarak tedarik zinciri risklerine ve finansal risklere maruz kalan teklif fiyatlandırma problemini ele almaktayız. Piyasada sadece değer yaratan firmalar ayakta kalmayı başarabildiğinden, pay sahiplerine düşen değerin artırılması konusu oldukça popüler hale gelmiştir. Bu hususu dikkate alarak, teklif fiyatlandırma problemini proje yaşam döngüsü boyunca görülebilecek çeşitli belirsizliklerin ortadan kaldırılması amacıyla ve gürbüz optimizasyon yaklaşımı doğrultusunda olası farklı senaryo setleriyle, değer-odaklı performans ve risk yönetimi modeli olarak formüle etmekteyiz. Bu kapsamda, teklif fiyatlandırma problem amaç fonksiyonunda firma için kritik öneme sahip olan çeşitli proje özellikleri, çok-nitelikli fayda fonksiyonu kullanılarak dikkate alınmaktadır. Modelimizin amacı, bir proje kapsamında ilgili risk faktörü ve kazanma olasılığını hesaba katarak en yüksek ağırlıklı faydayı bulmak ve firmanın tekliflendirme süreçlerinde karar destek aracı olarak kullanabilecek bir çözüm metodolojisi elde etmektir. Formülasyonumuzda, teklif fiyatlandırma problemi riskli bir çevrede pay sahipleri için değer yaratma problem olarak ele alınmaktadır. Biz, bu nedenle, toplam fayda fonksiyonundaki pay sahipleri kazanımını belirsiz şartlar altında maksimize ederken, toplam fayda kazanımını entegre risk faktörleri ve kazanma olasılığı ile kombine ederek maksimize edecek bir yaklaşım önermekteyiz. Kazanma olasılığı ve kazanacak teklif fiyatı değeri firma için bir ödünleşme yarattığından, gürbüz optimizasyon yaklaşımımız bu ödünleşmeyi hesaba katarak, olası finansal kayıplardan korunurken mümkün olan en iyi tekli fiyatını bulmayı amaçlamaktadır.
Özet (Çeviri)
In this study, we address the bid pricing problem of a defense company facing with supply chain and financial risks due to long-term project planning. Creating shareholder value has become a quite popular topic in business as value-adding companies are the only ones to survive in the market. We formulate the problem as a value-based performance and risk management model through robust optimization approach in order to cope with various ambiguities over project lifecycle with possible discrete scenario set. Several project attributes identified as having critical importance for the company are employed in the bid pricing problem objective function using a multi-attribute utility function. The aim of our model is then to obtain the maximum weighted utility for a project with the related risk factor and probability of winning so as to use our solution methodology as a decision support tool in the bidding operations of the company. In our formulation, the bid pricing problem is treated as a problem of value creation for the shareholders under a risky environment. We therefore propose an approach to find the optimal bid price which will maximize the total utility gain by combining integrated risk factors and probability of winning, while maximizing shareholder wealth under uncertain conditions in the total utility function as well. Since probability of winning and a winning bid price value create a trade-off for the bid for the company, our robust approach aims to find the best possible bid price by considering this trade-off while refraining from possible financial losses.
Benzer Tezler
- Makroergonomik kurumsal risk yönetimi ve sistematik proje yönetiminde çok kriterli macro-l uygulaması
Multiple criteria macro-l application in macroergonomic enterprise risk management and systematic project
YİĞİT ÇAĞLAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiTOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TAHİR HANALİOĞLU
PROF. DR. MUSTAFA KURT
- Proje yönetiminin gemi inşaat sanayisinde üretim maliyetlerine etkisi
Project management's effect on production costs in shipbuilding industry
ERCAN AKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
Denizcilikİstanbul ÜniversitesiDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF.DR. GÜLER ALKAN
- Teknoloji tabanlı girişimlerin erken aşama destekleri ile ilgili mevcut durum analizi ve girişimlerin erken aşama desteklerden faydalanabilmesi için değerlendirme metod önerisi
Current status analysis of earyl stage support of technology-based initiatives and evaluation metod recomendation for initiatives to benefit from early stage support
TUBA ÖZTEPE
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FERHAN ÇEBİ
- A tipi yatırım fonlarında etkin bir nakit yönetim stratejisi oluşturmada analitik hiyerarşi yaklaşımı
Başlık çevirisi yok
FERAL YOLAL
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. CEMİL ALBAYRAK
- Military logistics network design via axiomatic design principles
Aksiyomatik tasarim ilkeleri ile askeri lojistik ağı tasarımı
TUĞBA DANACI ŞAKALAR
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
Savunma ve Savunma Teknolojileriİstanbul Teknik ÜniversitesiDisiplinlerarası Ana Bilim Dalı
PROF. DR. M. BÜLENT DURMUŞOĞLU