Bankacılık düzenlemeleri ve sektör kârlılığı ilişkisi: Türk bankacılık sektörü üzerinden bir inceleme
The relationship between banking regulations and profitability of sector: Astudy on the Turkish banking sector
- Tez No: 440601
- Danışmanlar: PROF. DR. N. AYŞE ODMAN BOZTOSUN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Türk Bankacılık Sektörü, Bankacılık Düzenlemeleri, Kârlılık, Rekabet, VAR Analizi, Turkish Banking System, Banking Regulation, Profitability, Competiton, Var Analysis
- Yıl: 2016
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Akdeniz Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 210
Özet
Bankacılık düzenlemeleri, bankaların etkin ve güvenilir olmasını sağlayarak finansal piyasaların istikrarını korumayı amaçlayan düzenlemelerdir. Bankacılık sisteminde müdahale niteliği taşıyan her düzenleme piyasayı ekonomik açıdan etkilemektedir. Bu nedenle, istikrar sağlamaya yönelik bankacılık düzenlemelerinin kâr amacıyla kurulan bankaların kârlılığını etkileme boyutuyla incelenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada, bankacılık düzenlemelerinin bankaların kârlılığı ve piyasa davranışı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesini amaçlanmaktadır Çalışmada sermaye yeterliliği, likidite, toplam karşılıklar ve zorunlu karşılıklar şeklinde belirlenen temel bankacılık düzenleme araçlarıyla bankacılık sektörünün kârlılığı arasındaki ilişki incelenmiştir. Türk bankacılık sektörünün 2002-2014 dönemlerine ait üçer aylık verileri VAR yöntemine dayalı Granger Nedensellik Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bunun yanı sıra her bir bankacılık düzenlemesinin sektörün kârlılığını etkileme derecesi etki-tepki ve varyans ayrıştırma analizleri kullanılarak araştırılmıştır. Uygulamada, bankacılık düzenleme araçlarındaki değişimin kârlılık seviyesi üzerinde anlık etkiye sahip olduğu ve bu etkinin aynı dönemde kaybolduğu görülmüştür. Temel amacı istikrar sağlamak olan düzenlemelerin uzun dönemde bankaların kârlılıklarını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen ekonometrik sonuçlar, Rekabet Kurulu'nun bankaların piyasa davranışları hakkında aldığı kararlar kapsamında da değerlendirilmiştir. Hem ekonometrik bulgular, hem de alınan hukuki nitelikteki kararlar birlikte değerlendirildiğinde istikrar sağlayıcı düzenlemelerin etkin olabilmesi için bankaların piyasa davranışların yakından izlenmesi gerektiğini söylemek mümkündür.
Özet (Çeviri)
Banking regulations aim to protect stability of financial markets by making banking efficient and trustworthy. In banking system each intervention has an economic effect on the market. Therefore, it is important that stability-oriented banking regulations should be examined as how they affect profitibility of banks. This study aims to assess how banking regulations affect banking profitibility and their market behaviour. In this study, relation between core banking regulation tools defined as capital adequacy, liquidity, total provisions and profitability of banking was researched. Turkish Banking sector quarterly data for the period 2002-2014 was analysed by using Granger Causality Test based on VAR method. Subsequently, by using sequence-response and variance decomposition analysis method, each banking regulation was studied about to what extent they had an effect on banking sector profitability. In practice, it was observed that change in banking regulation tools had an immediate changing effect on the banking profitability and this effect disappeared in the same period. While the ultimate aim of financial regulations is to ensure stability, it was concluded that in the long term these regulations do not have any effect on banking profitability. Econometric results obtained was also examined within the context of Competition Board's decision about market behavior of banks. When both econometric results and decisions in legal nature are taken together, it is possible to put forward that for stability regulations to be effective, market behaviour of banks should closely be monitored.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Bankacılıkta risk ve sermaye, sermaye yeterliliğinin ölçülmesinde bir model denemesi 'performans analizi'
Başlık çevirisi yok
EKREM KESKİN
- Türev finansal araçların sermaye yapısına etkisi: Türkiye'deki bankalar örneği
The effect of derivative financial assets on capital structure: The bank evidence on Turkey
BİLAL AKKAYNAK
Doktora
Türkçe
2019
BankacılıkErzincan Binali Yıldırım Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SUAT YILDIRIM
- Hayat dışı sigorta şirketlerinde sermaye yeterliliği, yoğunlaşma ve karlılık ilişkisinin incelenmesi
Examination of the relationship of capital adequacy, concentration and profitability in non-life insurance companies
GÜLAY KÜÇÜK
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
SigortacılıkBilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FERİDE HAYIRSEVER BAŞTÜRK
- Bankacılık düzenlemelerinin bankacılık performansı üzerine etkileri: Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Türkiye örneği
Effects of banking regulations on banking performance: The case of Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Turkey
BURAK BÜYÜKOĞLU