Bankacılık düzenlemeleri ve sektör kârlılığı ilişkisi: Türk bankacılık sektörü üzerinden bir inceleme
The relationship between banking regulations and profitability of sector: Astudy on the Turkish banking sector
- Tez No: 440601
- Danışmanlar: PROF. DR. N. AYŞE ODMAN BOZTOSUN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Türk Bankacılık Sektörü, Bankacılık Düzenlemeleri, Kârlılık, Rekabet, VAR Analizi, Turkish Banking System, Banking Regulation, Profitability, Competiton, Var Analysis
- Yıl: 2016
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Akdeniz Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 210
Özet
Bankacılık düzenlemeleri, bankaların etkin ve güvenilir olmasını sağlayarak finansal piyasaların istikrarını korumayı amaçlayan düzenlemelerdir. Bankacılık sisteminde müdahale niteliği taşıyan her düzenleme piyasayı ekonomik açıdan etkilemektedir. Bu nedenle, istikrar sağlamaya yönelik bankacılık düzenlemelerinin kâr amacıyla kurulan bankaların kârlılığını etkileme boyutuyla incelenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada, bankacılık düzenlemelerinin bankaların kârlılığı ve piyasa davranışı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesini amaçlanmaktadır Çalışmada sermaye yeterliliği, likidite, toplam karşılıklar ve zorunlu karşılıklar şeklinde belirlenen temel bankacılık düzenleme araçlarıyla bankacılık sektörünün kârlılığı arasındaki ilişki incelenmiştir. Türk bankacılık sektörünün 2002-2014 dönemlerine ait üçer aylık verileri VAR yöntemine dayalı Granger Nedensellik Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bunun yanı sıra her bir bankacılık düzenlemesinin sektörün kârlılığını etkileme derecesi etki-tepki ve varyans ayrıştırma analizleri kullanılarak araştırılmıştır. Uygulamada, bankacılık düzenleme araçlarındaki değişimin kârlılık seviyesi üzerinde anlık etkiye sahip olduğu ve bu etkinin aynı dönemde kaybolduğu görülmüştür. Temel amacı istikrar sağlamak olan düzenlemelerin uzun dönemde bankaların kârlılıklarını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen ekonometrik sonuçlar, Rekabet Kurulu'nun bankaların piyasa davranışları hakkında aldığı kararlar kapsamında da değerlendirilmiştir. Hem ekonometrik bulgular, hem de alınan hukuki nitelikteki kararlar birlikte değerlendirildiğinde istikrar sağlayıcı düzenlemelerin etkin olabilmesi için bankaların piyasa davranışların yakından izlenmesi gerektiğini söylemek mümkündür.
Özet (Çeviri)
Banking regulations aim to protect stability of financial markets by making banking efficient and trustworthy. In banking system each intervention has an economic effect on the market. Therefore, it is important that stability-oriented banking regulations should be examined as how they affect profitibility of banks. This study aims to assess how banking regulations affect banking profitibility and their market behaviour. In this study, relation between core banking regulation tools defined as capital adequacy, liquidity, total provisions and profitability of banking was researched. Turkish Banking sector quarterly data for the period 2002-2014 was analysed by using Granger Causality Test based on VAR method. Subsequently, by using sequence-response and variance decomposition analysis method, each banking regulation was studied about to what extent they had an effect on banking sector profitability. In practice, it was observed that change in banking regulation tools had an immediate changing effect on the banking profitability and this effect disappeared in the same period. While the ultimate aim of financial regulations is to ensure stability, it was concluded that in the long term these regulations do not have any effect on banking profitability. Econometric results obtained was also examined within the context of Competition Board's decision about market behavior of banks. When both econometric results and decisions in legal nature are taken together, it is possible to put forward that for stability regulations to be effective, market behaviour of banks should closely be monitored.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Bankacılıkta risk ve sermaye, sermaye yeterliliğinin ölçülmesinde bir model denemesi 'performans analizi'
Başlık çevirisi yok
EKREM KESKİN
- Türk bankacılık sektöründe likidite ve karlılık ilişkisi
Liquidity and profitability relationship in Turkish banking sector
MUHARREM AĞIRTMIŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Maliyeİstanbul ÜniversitesiPara Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Bilim Dalı
DOÇ. DR. EBUBEKİR MOLLAAHMETOĞLU
- Effect of liquidity management on the financial performance of commercial banks (Case study: Selected commercial banks of Afghanistan from 2014-2020)
Likidite yönetiminin ticari bankaların finansal performansı üzerindeki etkisi (Vaka çalışması: 2014-2020 yılları arasında Afganistan'ın seçilmiş ticari bankaları)
SAYED KHALİD SIDDIQI
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
Ekonomiİstanbul Gelişim ÜniversitesiEkonomi Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ANTON ABDULBASAH KAMIL
- Türev finansal araçların sermaye yapısına etkisi: Türkiye'deki bankalar örneği
The effect of derivative financial assets on capital structure: The bank evidence on Turkey
BİLAL AKKAYNAK
Doktora
Türkçe
2019
BankacılıkErzincan Binali Yıldırım Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SUAT YILDIRIM