Effect of liquidity management on the financial performance of commercial banks (Case study: Selected commercial banks of Afghanistan from 2014-2020)
Likidite yönetiminin ticari bankaların finansal performansı üzerindeki etkisi (Vaka çalışması: 2014-2020 yılları arasında Afganistan'ın seçilmiş ticari bankaları)
- Tez No: 955634
- Danışmanlar: PROF. DR. ANTON ABDULBASAH KAMIL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Likidite Yönetimi, Banka Karlılığı, Ticari Bankalar, Afganistan Bankacılık Sistemi, Varlık Getirisi (ROA), Basel III Çerçevesi, Gelir Büyümesi, Finansal Kaldıraç, Sermaye Yoğunluğu, Liquidity Management, Bank Profitability, Commercial Banks, Afghanistan Banking System, Return on Assets (ROA), Basel III Framework, Revenue Growth, Financial Leverage, Capital Intensity
- Yıl: 2025
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 68
Özet
Bu çalışma, 2014-2020 yılları arasında Afgan ticari bankalarının likidite yönetimi ile finansal performansı arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmada, bağımlı değişken olan Varlık Getirisi (ROA) üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla sekiz temel bağımsız değişken analiz edilmiştir: Nakit Oranı (cari yükümlülüklere oran), İşletme Nakit Akış Oranı (OCFR), Trend Mevduat (TCD), Finansal Kaldıraç (L), Gelir Büyümesi (RG), Sermaye Yoğunluğu (CI), Net İşletme Sermayesi/Toplam Varlıklar (NWC/TA) ve Likidite Karşılama Oranı (LCR). On Afgan ticari bankasının örnekleminden elde edilen panel veri regresyon analizi (Pooled OLS) kullanılarak, bu likidite ve finansal göstergelerin istikrarsız bir siyasi ve ekonomik ortamdaki ilişkisi değerlendirilmiştir. Bulgular, gelir büyümesinin (RG) banka karlılığı (ROA) üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, likidite göstergeleri olan LCR ve Nakit Oranının karlılıkla anlamlı bir ilişkisi bulunmamıştır; bu da aşırı likiditenin potansiyel karları düşürebileceğine işaret etmektedir. Finansal kaldıraç (L) ise karlılık üzerinde zayıf bir negatif etkiye sahiptir. Afganistan'ın kırılgan finansal ortamında, bankaların kendi stratejik kararlarının makroekonomik faktörlerden daha belirleyici olduğu görülmektedir. Bu çalışma, Afganistan gibi istikrarsız ortamlarda bankacılık faaliyetlerine ilişkin üç temel sonuç sunmaktadır. İlk olarak, kârlılığı artırmada büyük nakit rezervleri tutmaktansa geliri artırmak daha etkili bir yöntemdir. İkinci olarak, aşırı likidite kazançları düşürdüğü için Basel III uluslararası bankacılık düzenlemelerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Üçüncü olarak, belirsizlik dönemlerinde bankaların stratejik adımlar atması önemlidir: bunlar arasında gelir kaynaklarını kredilendirme dışında çeşitlendirmek, yeterli düzeyde düzenleyici sermaye bulundurmak ve güçlü risk yönetim sistemleri uygulamak yer almaktadır. Bu bulgular, politika yapıcıların düzenlemeleri iyileştirmesine, banka yöneticilerinin kârlılığı optimize etmesine ve araştırmacıların istikrarsız koşullardaki bankacılık zorluklarını analiz etmesine yardımcı olması bakımından pratik bir değere sahiptir. Afganistan'ın bankacılık sektörü, kırılgan finansal sistemlerde likiditeyi koruma ile kâr elde etme arasındaki dengeyi sağlama konusunda iyi bir örnek teşkil etmekte ve benzer şekilde öngörülemeyen ekonomilere daha genel bir rehberlik sunmaktadır.
Özet (Çeviri)
This study examines the relationship between liquidity management and the financial performance of Afghan commercial banks, with a special focus on the years 2014–2020. Cash Ratio (cash to current liabilities), Operating Cash Flow Ratio (OCFR), Trend Cash Deposits (TCD), Leverage (L), Revenue Growth (RG), Capital Intensity (CI), Net Working Capital to Total Assets (NWC/TA) and Liquidity Coverage Ratio (LCR) are the eight main independent variables that are examined in this study in order to determine how they affect the dependent variable, Return on Assets (ROA). The study examines the relationship between these liquidity and financial variables in an unstable political and economic environment using panel data regression analysis (Pooled OLS) on a sample of ten Afghan commercial banks. According to the findings, there is a statistically significant increase in bank profits (ROA) as revenue (Revenue Growth as RG) rises. However, the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and the Cash Ratio, two popular indicators of available cash, do not significantly correlate with profitability; thus, having too much cash on hand may actually lower potential profits. In Afghanistan's fragile financial environment, the banks' personal decisions seem to be more important than wider economic considerations, and using more borrowed money (Leverage) somewhat reduces profitability. This study offers three main conclusions about banking operations in unstable environments like Afghanistan. First, increasing income is a better way to boost profitability than keeping large cash reserves. Second, as excessive liquidity reduces earnings, Basel III's international banking regulations need to be revised. Third, in times of uncertainty, banks should take strategic actions, including diversifying their sources of income beyond lending, keeping a sufficient amount of regulatory capital, and putting strong risk management systems in place. These findings are useful in practical applications because they help scholars analyze banking difficulties in unstable situations, help bank managers maximize profitability, and help policymakers improve regulations. The banking industry in Afghanistan serves as an excellent example of how to achieve a balance between maintaining liquidity and making a profit in fragile financial systems, offering more general guidance to economies that are similarly unpredictable.
Benzer Tezler
- CAMELS modeli bileşenlerinin bankaların finansal performansına etkisinin incelenmesi: Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarda bir uygulama
Examining the effect of CAMELS model components on banks' financial performance: An application in banks operating in Turkey
MELTEM ARSLAN
- أثر منع المعاملات الربوية على الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية
Tefecilik işlemlerinin önlenmesinin Libya ticari bankalarının finansal performansı üzerindeki etkisi
MOHAMED MASOUD RAJAB ALJICAWI
Doktora
Arapça
2024
Ekonomiİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİslam İktisadı ve Hukuku Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SUHEL AHMAD FADEL HAWAMDEH
- A study on the impact of risk management practices on the performance of financial organizations in Nigeria
Risk yönetimi uygulamalarının Nijerya'daki finansal kuruluşların performansı üzerindeki etkisi üzerine bir çalışma
ERIC DANIEL UCHENNA
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
İşletmeBEYKOZ ÜNİVERSİTESİİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEZİN AÇIK TAŞAR
- CAMELS yaklaşımıyla finansal performansta etkili rasyolar: Türkiye'de ticari bankalarda panel regresyon uygulaması
Effective ratios on financial performance with camels approach: An application of panel regression on commercial banks in Turkey
HAKKI YAVUZ TOPLU
- Bankaların performansını geliştirmede risk yönetiminin rolü: Irak bankalarını araştırma
The role of risk management in improving the performance of banks: Researching Iraqi banks
ORJUWAN JASIM ABDULSAYED DALFI
