(s,S) tipli envanter modellerin ağır kuyruklu dağılımların belirli alt sınıfları ile incelenmesi
Investigation of inventory model of type (s,S) with certain subclasses of heavy tailed distributions
- Tez No: 461838
- Danışmanlar: DOÇ. DR. TÜLAY KESEMEN, PROF. DR. TAHİR HANALİOĞLU
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 120
Özet
Bu çalışmanın amacı, literatürdeki önemli stok kontrol modellerinden biri olan (s,S) tipli stok kontrol modellerini ağır kuyruklu dağılıma sahip talep miktarları ile incelemek ve ağır kuyruklu talep miktarlarının (s,S) tipli stok kontrol modelleri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Talep miktarı ağır kuyruklu dağılıma sahip stok kontrol modellerini teorik olarak incelemek, taleplerde meydana gelebilecek beklenmedik dalgalanmaların bu modeller üzerindeki etkilerini tahmin edebilmek açısından önemlidir. Bu çalışmada öncelikle ağır kuyruklu dağılımlar ve tüm altsınıfları ile ilgili genel bilgiler verilecektir. (s,S) tipli stok kontrol modeli“Ödüllü Yenileme Süreci”olarak adlandırılan yarı-Markov bir model ile temsil edilecek ve bu modeli ifade eden stokastik süreç matematiksel olarak inşa edilecektir. Ağır kuyruklu dağılımların kuyruk davranışının modeli ifade eden süreç üzerindeki etkisi incelenecektir. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle sürecin ergodik dağılım fonksiyonu ve ergodik dağılım fonksiyonunun n. mertebeden sonlu momentleri için asimptotik açılımlar elde edilecektir. Daha sonra sürecin ergodik dağılımı için zayıf yakınsama teoremi ispat edilecektir. Ayrıca elde edilen asimptotik açılımların yardımı ile hesaplanan moment değerlerinin kesin değerlere yakınlığı Monte-Carlo simülasyon yöntemi ile test edilecektir.
Özet (Çeviri)
The aim of this study is to investigate an inventory model of type (s,S) with heavy tailed demands and to observe the impact of heavy tailed distributions on this model. It is important to investigate stock control models with heavy tailed demand quantities in order to analyze the effects of unexpected fluctuations of demands on these models. As a first step all subclasses of heavy-tailed distributions and their properties will be discussed. Then an inventory model of type (s,S) will be represented with a semi-Markovian model called a renewal- reward process. A stochastic process which expresses this model will be constructed mathematically. Our goal is to observe the impacts of the different tail structure of heavy tailed distributions on inventory model of type (s,S). To achieve this goal an asymptotic expansion for ergodic distribution function and nth order moments of the ergodic distribution function will be obtained by using asymptotic methods. Then weak convergence theorem will be proved for the ergodic distribution function. Moreover by using Monte-Carlo simulation method, the accuracy between the moments obtained by using asymptotic formulas and exact formulas will be tested.
Benzer Tezler
- Talep miktarı sonlu varyanslı ağır kuyruklu dağılıma sahip (s,S) tipli envanter modellerin asimptotik ve yaklaşık yöntemlerle incelenmesi
Investigation of inventory model of type (s,S) with asymptotic and approximate methods when demand distribution are heavy tailed with finite variance
EBRU ŞENOL
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
MatematikKaradeniz Teknik ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TÜLAY KESEMEN
- Talep miktarları ağır kuyruklu Gamma-g sınıfından dağılıma sahip (s,S) tipli envanter modellerin yaklaşık yöntemlerle incelenmesi
Investigation of inventory model of type (s,S) with asymptotic metdods when demand distributions are in heavy tailed Gamma-g class
BÜŞRA ALAKOÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
MatematikKaradeniz Teknik ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TÜLAY KESEMEN
- (s,S) tipli yarı Markov envanter modellerinin ağır kuyruklu talep ve ağır kuyruklu müdahaleler ile incelenmesi
Investigation semi-Markovian inventory model of type (s,S) with heavy tailed demand and heavy tailed interference of chance
HACER HİLAL HASANÇEBİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
MatematikRecep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ASLI BEKTAŞ KAMIŞLIK
- Bağımlı bileşkeli (s, S) tipli stokastik envanter modellerin incelenmesi
Investigation of stochastic inventory models of type (s, S) with dependent components
AYNUR ÇOBAN
Doktora
Türkçe
2025
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiTOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. TAHİR HANALİOĞLU
DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH TEKİN
- Çok aşamalı stok kontrol yönetimi için bir stokastik programlama yaklaşımı
A stochastic programming approach for multi-echelon inventory control management
BÜLENT ÇEKİÇ