Makro ekonomik göstergelerin Türk bankacılık sektörü performansı üzerine etkileri
The effects of macroeconomic indicators on Turkish banking sector performance
- Tez No: 465819
- Danışmanlar: PROF. DR. MUSTAFA EMİR
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: CAMELS, Finansal Performans, Bankacılık Sektörü, Zaman Serisi Analizi, VAR Analizi, CAMELS, Financial Performance, Banking Sector, Time Series Analysis, VAR Analysis
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 200
Özet
Finansal sistemin önemli bir bileşeni olan bankaların performanslarının incelenmesi, hem ekonomi hem de finans alanlarında önemli bir ilgi alanı oluşturmaktadır. Bu anlamda bankaların düzenli ve etkin çalışmasının bir ölçütü olarak çeşitli performans değerlendirme yöntemlerinin kullanılması mümkündür. Uzaktan gözetim amacıyla kullanılan CAMELS dereceleme sistemi, finansal göstergeleri birlikte değerlendiren önemli performans değerlendirme araçlarından birisidir. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı Türkiye'de finansal sistemin önemli bileşenlerinden biri olan bankacılık sektörünün finansal performansının makro ekonomik göstergelerle olan ilişkisini incelemektir. Çalışmada, Türkiye'de faaliyette bulunan 3 kamusal sermayeli ve 7 özel sermayeli banka ile Türkiye'de kurulmuş ve/veya Türkiye'de şube açmış 12 yabancı sermayeli, toplam 22 mevduat bankasına ait 2003:Q3-2016:Q2 dönemi verileri kullanılmıştır. VAR analizi ile veriler analiz edilmiş ve sonuçlar irdelenmiştir. Türk Bankacılık Sektörünün, hem genel olarak hem de gruplar bazında CAMELS analizi yapılmış, ayrıca her bir CAMELS bileşeni için performanslar değerlendirilmiştir. Bunlara ilave olarak ekonominin önemli belirleyicileri olan tüketici fiyat endeksi, gayri safi yurtiçi hasıla ve faiz değişkenlerinin Türk Bankacılık Sektörü performansı üzerindeki etkileri nedensellik analizi kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre; sermaye yeterliliği, aktif kalitesi ve likidite bileşenlerinde yabancı sermayeli mevduat bankaları, yönetim kabiliyeti ile karlılık bileşenlerinde kamusal sermayeli mevduat bankaları ve piyasa riskine duyarlılık bileşeninde ise özel sermayeli mevduat bankalarının en yüksek performansı gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca Türk Bankacılık Sektörü performansı ile tüketici fiyat endeksi ve faiz oranı arasında çift yönlü, gayri safi yurtiçi hasıla ile tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
Examining the performance of banks, an important component of the financial system, forms a point of interest in economy and finance. Within this context, it is possible to use different performance rating methods as a criterion of regular and effective action of the banks. CAMELS rating system, which is an off-site monitoring system, is one of the most important performance evaluation tools that evaluate financial indicators together. In this respect, the main goal of this study is to anaylze the financial performance of the banking sector, which is one of the significant components of the financial system in Turkey, and macroeconomic indicators. In this study, the data of 2003:Q3-2016-Q2 period belonging to 22 deposit banks were used, including 3 state-owned and 7 private deposit banks in Turkey and 12 foreign capital banks established and/or opened branches in Turkey and the data were analyzed by using the VAR method. The CAMELS Analysis of the Turkish Banking Sector has been made both in general and in groups and performances were also evaluated for each CAMELS component. In addition to these, the effects of the variables of consumer price index, gross domestic product and interest rates, which are important determinants of the economy on the performance of the Turkish Banking Sector, were investigated by using causality analysis. According to the results, it is determined that the foreign deposit banks have the highest performance for the dimension of the capital adequacy, asset quality and liquidity; the state-owned banks have highest performance for the dimension of the management capability and earnings; and the private deposit banks have the highest performance for the market sensitivity dimension. Moreover, Turkish Banking Sector Performance has a two-way causality relationship with consumer price index and interest rates and an one-way causality relationship with gross domestic product.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Muhasebede ihtiyatlılık kavramı: Borç sözleşmeleri, sürdürülebilirlik raporlaması ve kriz dönemlerinde bankaların kredi kapasitesi üzerinde ihtiyatlı muhasebe uygulamalarının analizi
The principle of accounting conservatism: Analysis of conservative accounting practices on debt contracts, sustainability reporting and banks' credit capacity in crisis periods
DESTAN HALİT AKBULUT
- Katılım bankaları ile mevduat bankalarının finansal performansı üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir araştırma
Determining the factors affecting financial performance in the participation and deposit banks, a study on Turkish banking sector
ÖMER SUCU
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Bankacılıkİstanbul ÜniversitesiPara Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SABRİ TOPAK
- Türk bankacılık sektöründe gelir-gider analizi ve karlılık performansının belirleyicileri
Analysis of revenues and expenses in Turkish banking sector & determinants of performance and profitability
FERKAN MERDAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
BankacılıkTürk Hava Kurumu Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ADNAN GÜZEL
- Non-performing loans and asset management companies in Turkey
Türkiye'deki sorunlu krediler ve varlık yönetim şirketleri
ÖMER BEDRİ PEHLİVAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
EkonomiBoğaziçi Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TOLGA UMUT KUZUBAŞ