Sistematik riskin modellenmesi ve uygulamaları
Systematic riskin modeling and applications
- Tez No: 477451
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. VAHİT FERHAN BENLİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: • Sistematik Risk • Markowitz Portföy Teorisi, • Systematic Risk • Markowitz Portfolio Theory
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
- Enstitü: Finans Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 56
Özet
Portföy yönetiminin önemli olduğu bu dönemde, riskin belirlenmesi ve yönetilmesi çok büyük anlam kazanmıştır. Portföy yönetiminin temellerini atan Markowitz, ortaya koyduğu portföy teorisi ile sadece portföyde yer alan varlıkların bireysel değerlendirilmemesini varlıkların birbirleri ile hareket etme eğilimlerinin de incelenmesini savunmuştur. Bu çalışmada tüm bunların ışığında riskin tanımı ve çeşitleri, Markowitz Portöy Teorisi ve Modern portföy teorisinin varsayımları, adımları incelenmiştir. Uygulama bölümünde ise BIST 100 endeksi ile bu endekste yer alan hisse senetlerinin içerdiği sistematik riskler, modellemeleri ele alınmıştır.
Özet (Çeviri)
In this period where portfolio management is important, the identification and management of risk has become vital. Markowitz, who sets the foundations of portfolio management, argues that the portfolio theory that he puts forward not only evaluates the individual assets of the portfolio but also the tendencies of the assets to move with each other. In this study, in all these light, the definition and types of risk, the Markowitz Portfolio Theory and the assumptions of the modern portfolio theory are examined. In the application section, the systematic risks and models of BIST100 Index and some share certificates in BIST100 index are discussed.
Benzer Tezler
- Out-of-plane behaviour assessment of double-leaf masonry walls and numerical model for nonlinear analysis
Çift yapraklı yığma duvarların düzlem dışı davranışlarının değerlendirilmesi ve doğrusal olmayan analiz için sayısal model önerilmesi
ALVAND MOSHFEGHI
Doktora
İngilizce
2025
Deprem Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiDeprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İHSAN ENGİN BAL
- Model-based simulation and optimization of an scr system for a heavy-duty diesel engine
Ağır vasıta dizel motoru için scr sisteminin model tabanlı simülasyon ve optimizasyonu
MUHAMMED ENES KARAGÖZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ HİKMET ARSLAN
- Performance of historical bridge subjected to theblast loads
Patlama yüklerıne maruz kalan tarıhı köprününperformansı
AMIN BAGHERZADEH AZAR
Doktora
İngilizce
2025
Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik ÜniversitesiDeprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ SARI
- A data-driven dynamic fire risk analysis tool based on building information modeling
Yapı bilgi modellemesi tabanlı veri odaklı dinamik yangın risk analizi aracı
NİLÜFER KIZILKAYA ÖKSÜZ
Doktora
İngilizce
2024
MimarlıkOrta Doğu Teknik ÜniversitesiMimarlık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ MURAT TANYER
