Geri Dön

Kredi risk modellemesi

Credit risk modeling

  1. Tez No: 477452
  2. Yazar: BORA YILMAZ AKIN
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. OKŞAN ARTAR
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2017
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
  10. Enstitü: Finans Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finans Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 153

Özet

Risk kavramı çok uzun zamandır hem işletmelerin hem de finans kuruluşlarının gündemini meşgul etmektedir, öyle ki bu kavram sadece sınırlarımız içerisinde değil sınır ötesindeki gelişmelerden de etkilenmektedir. Bankalar, fon sağlayarak fon talep edenlere aracılık etme işlevi açısından gelişmekte olan ülkelerdeki finansal kuruluşların içerisindeki en değerli aktörlerdir. Bankacılık sektöründe kredi, risk olarak adlandırılmaktadır, hatta bankacılık risklerin yönetilmesi esası üzerine kurulmuştur. Kredi işlevi bankacılığın temel faaliyet alanlarının başında gelir ve bankalar kredi riski ile her zaman karşı karşıyadır. Bankacılıkta en çok bilinen ve ilk olarak listeye yazılan risk kredi riski olmasına karşın, günümüz koşullarının getirdiği belirsizlik ortamına tam anlamıyla yanıt verecek şekilde yönetilmediğinden her daim bankalar için tehdit olmayı sürdürmektedir. Bankaların faaliyetleri diğer işletmelerden farklı olarak kendi kaynaklarından ziyade dış kaynaklara bağlıdır ve dışarıdan temin edilen kaynakları kredi olarak kullandırarak kredi riskini üzerine alırlar. Banka faaliyetlerinin devamlılığı, verimliliği ve büyüklüğü üzerlerine aldıkları kredi riskinin etkin bir şekilde yönetilmesine dayanmaktadır. Yani borcun geri ödenmeme olasılığı olan kredi riskinin gerçekleşmesi, aktif yapıları bozulan bankaları diğer risklere karşı savunmasız bırakmakta ve ciddi kayıplara uğramalarına sebep olmaktadır. Bankanın yönetemeyeceği risklere maruz kalması sadece kendi yapısını değil, faaliyetini dış kaynaklar ile finanse ettiği için mevduat sahipleri ve fon kaynaklarını da etkilemektedir. Bankalar da birer ticari işletme oldukları için, her ticari işletme gibi bankaların da temel gayeleri kar elde etmektir. Artan rekabet ortamlarında kar marjlarının düşmesinden kaynaklı olarak, daha fazla müşteriye hitap edip daha yüksek kar elde etme eğiliminde olan bankalar kredibilitesi daha düşük müşterilere de kredi imkanı sağlayarak karlarını artırdıkları gibi risklerini de artırmaktadırlar.

Özet (Çeviri)

Risk kavramı çok uzun zamandır hem işletmelerin hem de finans kuruluşlarının gündemini meşgul etmektedir, öyle ki bu kavram sadece sınırlarımız içerisinde değil sınır ötesindeki gelişmelerden de etkilenmektedir. Bankalar, fon sağlayarak fon talep edenlere aracılık etme işlevi açısından gelişmekte olan ülkelerdeki finansal kuruluşların içerisindeki en değerli aktörlerdir. Bankacılık sektöründe kredi, risk olarak adlandırılmaktadır, hatta bankacılık risklerin yönetilmesi esası üzerine kurulmuştur. Kredi işlevi bankacılığın temel faaliyet alanlarının başında gelir ve bankalar kredi riski ile her zaman karşı karşıyadır. Bankacılıkta en çok bilinen ve ilk olarak listeye yazılan risk kredi riski olmasına karşın, günümüz koşullarının getirdiği belirsizlik ortamına tam anlamıyla yanıt verecek şekilde yönetilmediğinden her daim bankalar için tehdit olmayı sürdürmektedir. Bankaların faaliyetleri diğer işletmelerden farklı olarak kendi kaynaklarından ziyade dış kaynaklara bağlıdır ve dışarıdan temin edilen kaynakları kredi olarak kullandırarak kredi riskini üzerine alırlar. Banka faaliyetlerinin devamlılığı, verimliliği ve büyüklüğü üzerlerine aldıkları kredi riskinin etkin bir şekilde yönetilmesine dayanmaktadır. Yani borcun geri ödenmeme olasılığı olan kredi riskinin gerçekleşmesi, aktif yapıları bozulan bankaları diğer risklere karşı savunmasız bırakmakta ve ciddi kayıplara uğramalarına sebep olmaktadır. Bankanın yönetemeyeceği risklere maruz kalması sadece kendi yapısını değil, faaliyetini dış kaynaklar ile finanse ettiği için mevduat sahipleri ve fon kaynaklarını da etkilemektedir. Bankalar da birer ticari işletme oldukları için, her ticari işletme gibi bankaların da temel gayeleri kar elde etmektir. Artan rekabet ortamlarında kar marjlarının düşmesinden kaynaklı olarak, daha fazla müşteriye hitap edip daha yüksek kar elde etme eğiliminde olan bankalar kredibilitesi daha düşük müşterilere de kredi imkanı sağlayarak karlarını artırdıkları gibi risklerini de artırmaktadırlar.

Benzer Tezler

  1. Türk bankacılık sektörü kredi risklerinin ölçümünde makro ekonomik kredi risk modellemesi ve stres testi uygulaması

    Macroeconomic credit risk modelling and application of stress testing in measuring credit risk of the Turkish banking industry

    ARİF SEÇKİN TOKATLI

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. F. NURAY ALTUĞ

  2. Credit risk management: Early warning modeling for financial distress

    Kredi risk yönetimi: Finansal başarısızlık için erken uyarı modellemesi

    TUĞÇE ÖZBEY

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Ekonometriİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DR. AHMET BURAK EMEL

  3. Classifier performances for credit risk analysis

    Sınıflandırma tekniklerinin kredi risk analizi üzerindeki performansı

    ERKAN ÇETİNER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2011

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolBoğaziçi Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FİKRET GÜRGEN

  4. Credit risk analysis using hidden Markov model

    Saklı Markov modeli ile kredi risk analizi

    HASAN TAHSİN OĞUZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2009

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolBoğaziçi Üniversitesi

    Sistem ve Kontrol Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. FİKRET GÜRGEN

  5. The application of machine learning algorithms for credit default prediction within the European regulatory framework

    Avrupa düzenleyici çerçevesi kapsamında kredi temerrüt tahmini için makine öğrenmesi algoritmalarının uygulanması

    PINAR MELİS EREN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolBahçeşehir Üniversitesi

    Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZGE YÜCEL KASAP