Kredi risk modellemesi
Credit risk modeling
- Tez No: 477452
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. OKŞAN ARTAR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
- Enstitü: Finans Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 153
Özet
Risk kavramı çok uzun zamandır hem işletmelerin hem de finans kuruluşlarının gündemini meşgul etmektedir, öyle ki bu kavram sadece sınırlarımız içerisinde değil sınır ötesindeki gelişmelerden de etkilenmektedir. Bankalar, fon sağlayarak fon talep edenlere aracılık etme işlevi açısından gelişmekte olan ülkelerdeki finansal kuruluşların içerisindeki en değerli aktörlerdir. Bankacılık sektöründe kredi, risk olarak adlandırılmaktadır, hatta bankacılık risklerin yönetilmesi esası üzerine kurulmuştur. Kredi işlevi bankacılığın temel faaliyet alanlarının başında gelir ve bankalar kredi riski ile her zaman karşı karşıyadır. Bankacılıkta en çok bilinen ve ilk olarak listeye yazılan risk kredi riski olmasına karşın, günümüz koşullarının getirdiği belirsizlik ortamına tam anlamıyla yanıt verecek şekilde yönetilmediğinden her daim bankalar için tehdit olmayı sürdürmektedir. Bankaların faaliyetleri diğer işletmelerden farklı olarak kendi kaynaklarından ziyade dış kaynaklara bağlıdır ve dışarıdan temin edilen kaynakları kredi olarak kullandırarak kredi riskini üzerine alırlar. Banka faaliyetlerinin devamlılığı, verimliliği ve büyüklüğü üzerlerine aldıkları kredi riskinin etkin bir şekilde yönetilmesine dayanmaktadır. Yani borcun geri ödenmeme olasılığı olan kredi riskinin gerçekleşmesi, aktif yapıları bozulan bankaları diğer risklere karşı savunmasız bırakmakta ve ciddi kayıplara uğramalarına sebep olmaktadır. Bankanın yönetemeyeceği risklere maruz kalması sadece kendi yapısını değil, faaliyetini dış kaynaklar ile finanse ettiği için mevduat sahipleri ve fon kaynaklarını da etkilemektedir. Bankalar da birer ticari işletme oldukları için, her ticari işletme gibi bankaların da temel gayeleri kar elde etmektir. Artan rekabet ortamlarında kar marjlarının düşmesinden kaynaklı olarak, daha fazla müşteriye hitap edip daha yüksek kar elde etme eğiliminde olan bankalar kredibilitesi daha düşük müşterilere de kredi imkanı sağlayarak karlarını artırdıkları gibi risklerini de artırmaktadırlar.
Özet (Çeviri)
Risk kavramı çok uzun zamandır hem işletmelerin hem de finans kuruluşlarının gündemini meşgul etmektedir, öyle ki bu kavram sadece sınırlarımız içerisinde değil sınır ötesindeki gelişmelerden de etkilenmektedir. Bankalar, fon sağlayarak fon talep edenlere aracılık etme işlevi açısından gelişmekte olan ülkelerdeki finansal kuruluşların içerisindeki en değerli aktörlerdir. Bankacılık sektöründe kredi, risk olarak adlandırılmaktadır, hatta bankacılık risklerin yönetilmesi esası üzerine kurulmuştur. Kredi işlevi bankacılığın temel faaliyet alanlarının başında gelir ve bankalar kredi riski ile her zaman karşı karşıyadır. Bankacılıkta en çok bilinen ve ilk olarak listeye yazılan risk kredi riski olmasına karşın, günümüz koşullarının getirdiği belirsizlik ortamına tam anlamıyla yanıt verecek şekilde yönetilmediğinden her daim bankalar için tehdit olmayı sürdürmektedir. Bankaların faaliyetleri diğer işletmelerden farklı olarak kendi kaynaklarından ziyade dış kaynaklara bağlıdır ve dışarıdan temin edilen kaynakları kredi olarak kullandırarak kredi riskini üzerine alırlar. Banka faaliyetlerinin devamlılığı, verimliliği ve büyüklüğü üzerlerine aldıkları kredi riskinin etkin bir şekilde yönetilmesine dayanmaktadır. Yani borcun geri ödenmeme olasılığı olan kredi riskinin gerçekleşmesi, aktif yapıları bozulan bankaları diğer risklere karşı savunmasız bırakmakta ve ciddi kayıplara uğramalarına sebep olmaktadır. Bankanın yönetemeyeceği risklere maruz kalması sadece kendi yapısını değil, faaliyetini dış kaynaklar ile finanse ettiği için mevduat sahipleri ve fon kaynaklarını da etkilemektedir. Bankalar da birer ticari işletme oldukları için, her ticari işletme gibi bankaların da temel gayeleri kar elde etmektir. Artan rekabet ortamlarında kar marjlarının düşmesinden kaynaklı olarak, daha fazla müşteriye hitap edip daha yüksek kar elde etme eğiliminde olan bankalar kredibilitesi daha düşük müşterilere de kredi imkanı sağlayarak karlarını artırdıkları gibi risklerini de artırmaktadırlar.
Benzer Tezler
- Türk bankacılık sektörü kredi risklerinin ölçümünde makro ekonomik kredi risk modellemesi ve stres testi uygulaması
Macroeconomic credit risk modelling and application of stress testing in measuring credit risk of the Turkish banking industry
ARİF SEÇKİN TOKATLI
- Credit risk management: Early warning modeling for financial distress
Kredi risk yönetimi: Finansal başarısızlık için erken uyarı modellemesi
TUĞÇE ÖZBEY
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
Ekonometriİstanbul Bilgi ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DR. AHMET BURAK EMEL
- Classifier performances for credit risk analysis
Sınıflandırma tekniklerinin kredi risk analizi üzerindeki performansı
ERKAN ÇETİNER
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolBoğaziçi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FİKRET GÜRGEN
- Credit risk analysis using hidden Markov model
Saklı Markov modeli ile kredi risk analizi
HASAN TAHSİN OĞUZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolBoğaziçi ÜniversitesiSistem ve Kontrol Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. FİKRET GÜRGEN
- The application of machine learning algorithms for credit default prediction within the European regulatory framework
Avrupa düzenleyici çerçevesi kapsamında kredi temerrüt tahmini için makine öğrenmesi algoritmalarının uygulanması
PINAR MELİS EREN
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolBahçeşehir ÜniversitesiBüyük Veri Analitiği ve Yönetimi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZGE YÜCEL KASAP
