Riske maruz değer yöntemlerinin istatistiksel değerlendirmesi
Statistical evaluation of value at risk methods
- Tez No: 479136
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MAHMUT IŞIK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Maliye, İstatistik, Banking, Finance, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Fırat Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 146
Özet
Riske maruz değerin(RMD) normal piyasa hareketlerinden kaynaklanan kayıpların bir ölçüsü olduğu bilinmektedir ve belirli bir güven düzeyinde, belirli bir elde tutma süresinde kaybedebileceğimiz parasal kaybı göstermektedir. Beta katsayısı ise belirli bir hisse senedinin riskinin ne kadar olduğunu gösterir ve bu riskin derecesini hisse senetlerinin tarihsel verilerinin ağırlıklı ortalamalarını kullanarak hesaplar. Bu tez çalışmasında riske maruz değer kavramı, hesaplama süreci ve hesaplama yöntemleri ayrıntılarıyla incelenerek bu süreçteki istatistiki parametreler üzerinde durulmuştur ve risk ölçümünde standart bir hale gelen RMD yöntemlerinin, bir banka portföyünün piyasa riskinin ölçülmesinde nasıl kullanılacağını ve beta katsayısına göre risk sınıflandırması yapılarak risk sınıfı ile RMD değerinin uyumlu olup olmadığını gösteren bir uygulama yapılmıştır.
Özet (Çeviri)
It is known that the value at risk(VaR) is a measure of the losses caused by normal market movements and represents a monetary loss that we can lose at a certain holding period on a certain level of confidence. βeta coefficient indicates how much the risk is for a given stock and calculates the risk rating using the weighted averages of the historical data of the stocks. In this thesis study, the concept of value at risk, calculation process and calculation methods are examined in detail and the statistical parameters in this process are emphasized. An implementation has been made to show how the VaR methods, which become standard in risk measurement, can be used to measure the market risk of a bank portfolio. With this implementation, it has been shown whether the risk class and the VaR are consistent after the risk classification according to the Beta coefficient has been made.
Benzer Tezler
- Riske göre düzeltilmiş sermaye getirisi: Türkiye ve Rusya bankaları üzerine bir çalışma
Risk-adjusted return on capital: A review of the banks of Turkey and Russia
LİAİSİAN SHAİKHATTAROVA
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
BankacılıkDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÖKTUĞ CENK AKKAYA
- İklim değişikliğine uyum çalışmalarını destekleyici bir havza duyarlılık değerlendirme metodunun geliştirilmesi
Development of a watershed vulnerability assessment method to support climate change adaptation action
MUSTAFA AYTEKİN
Doktora
Türkçe
2021
Ormancılık ve Orman Mühendisliğiİstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaOrman Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YUSUF SERENGİL
- Derin öğrenme ve büyük veri analitiği yöntemleriKullanarak Covid-19 yayılımının ileriye dönük tahmini
Forecasting the spread of covid-19 using deep learning and big data analytics methods
CYLAS KIGANDA
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi ÜniversitesiBilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUHAMMET ALİ AKCAYOL
- Clinical assessment of the microwave imaging system forbreast cancer screening and early detection
Meme kanseri tarama ve erken tanı için mikrodalgagörüntüleme sisteminin klinik değerlendirmesi
ALEKSANDAR JANJIC
Doktora
İngilizce
2023
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. MEHMET ÇAYÖREN
Prof. Dr. İBRAHİM AKDUMAN
- Hastanemizde çocuk yoğun bakım ünitesi'nde intihar girişimi nedeniyle yatan çocuk ve adölesanların retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of children and adolescents hospitalized in the pediatric intensive care unit of OUR hospital DUE to suicide attempts
ASLI AKIN
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2023
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NEDİM SAMANCI