Geri Dön

Riske maruz değer yöntemlerinin istatistiksel değerlendirmesi

Statistical evaluation of value at risk methods

  1. Tez No: 479136
  2. Yazar: TUBA USLU
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. MAHMUT IŞIK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Maliye, İstatistik, Banking, Finance, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2017
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Fırat Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 146

Özet

Riske maruz değerin(RMD) normal piyasa hareketlerinden kaynaklanan kayıpların bir ölçüsü olduğu bilinmektedir ve belirli bir güven düzeyinde, belirli bir elde tutma süresinde kaybedebileceğimiz parasal kaybı göstermektedir. Beta katsayısı ise belirli bir hisse senedinin riskinin ne kadar olduğunu gösterir ve bu riskin derecesini hisse senetlerinin tarihsel verilerinin ağırlıklı ortalamalarını kullanarak hesaplar. Bu tez çalışmasında riske maruz değer kavramı, hesaplama süreci ve hesaplama yöntemleri ayrıntılarıyla incelenerek bu süreçteki istatistiki parametreler üzerinde durulmuştur ve risk ölçümünde standart bir hale gelen RMD yöntemlerinin, bir banka portföyünün piyasa riskinin ölçülmesinde nasıl kullanılacağını ve beta katsayısına göre risk sınıflandırması yapılarak risk sınıfı ile RMD değerinin uyumlu olup olmadığını gösteren bir uygulama yapılmıştır.

Özet (Çeviri)

It is known that the value at risk(VaR) is a measure of the losses caused by normal market movements and represents a monetary loss that we can lose at a certain holding period on a certain level of confidence. βeta coefficient indicates how much the risk is for a given stock and calculates the risk rating using the weighted averages of the historical data of the stocks. In this thesis study, the concept of value at risk, calculation process and calculation methods are examined in detail and the statistical parameters in this process are emphasized. An implementation has been made to show how the VaR methods, which become standard in risk measurement, can be used to measure the market risk of a bank portfolio. With this implementation, it has been shown whether the risk class and the VaR are consistent after the risk classification according to the Beta coefficient has been made.

Benzer Tezler

  1. Riske göre düzeltilmiş sermaye getirisi: Türkiye ve Rusya bankaları üzerine bir çalışma

    Risk-adjusted return on capital: A review of the banks of Turkey and Russia

    LİAİSİAN SHAİKHATTAROVA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    BankacılıkDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÖKTUĞ CENK AKKAYA

  2. İklim değişikliğine uyum çalışmalarını destekleyici bir havza duyarlılık değerlendirme metodunun geliştirilmesi

    Development of a watershed vulnerability assessment method to support climate change adaptation action

    MUSTAFA AYTEKİN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Ormancılık ve Orman Mühendisliğiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

    Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. YUSUF SERENGİL

  3. Derin öğrenme ve büyük veri analitiği yöntemleriKullanarak Covid-19 yayılımının ileriye dönük tahmini

    Forecasting the spread of covid-19 using deep learning and big data analytics methods

    CYLAS KIGANDA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi Üniversitesi

    Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUHAMMET ALİ AKCAYOL

  4. Clinical assessment of the microwave imaging system forbreast cancer screening and early detection

    Meme kanseri tarama ve erken tanı için mikrodalgagörüntüleme sisteminin klinik değerlendirmesi

    ALEKSANDAR JANJIC

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    Prof. Dr. MEHMET ÇAYÖREN

    Prof. Dr. İBRAHİM AKDUMAN

  5. Hastanemizde çocuk yoğun bakım ünitesi'nde intihar girişimi nedeniyle yatan çocuk ve adölesanların retrospektif değerlendirilmesi

    Retrospective evaluation of children and adolescents hospitalized in the pediatric intensive care unit of OUR hospital DUE to suicide attempts

    ASLI AKIN

    Tıpta Uzmanlık

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NEDİM SAMANCI