Bankaların maruz kaldıkları piyasa riskinin RMD modelleri ile ölçülmesi
Measurement of banks' market risk exposure by var models
- Tez No: 214604
- Danışmanlar: PROF. DR. TÜRKEL MİNİBAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2008
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 175
Özet
1950'li yılların başında riskin istatistiksel olarak tanımlanmasından günümüze kadar geçen zaman zarfında, risk yönetimi konusu, her geçen gün önemini arttırarak gelişimini sürdürmüştür. 1970'lı yıllardan sonra hızla gelişen ve globalleşen finansal piyasalar, gerçekleşme sıklıkları sürekli azalan, buna karşın maliyetleri giderek yükselen finansal krizler yaratarak bir çok finansal kurumun ve ülke ekonomisinin bunalımlı günler geçirmesine neden olmuştur. Finansal krizlerin oluşum frekansının artması, ülke ekonomilerinde hayati öneme sahip bankaların, risk yönetimi yapmalarını zorunlu hale getirmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte daha kapsamlı analiz yapma olanağı sağlayan ekonometrik modeller, bankalara, belirsizlik ortamında daha sağlıklı karar verebilme olanağı sağlamıştır. Riske Maruz Değer yöntemleri de, üstlenilen riskin, doğru ve etkin şekilde ölçelebilinmesini sağlayan ekonometrik modeller olarak geniş uygulama alanı bulmuştur. Bu çalışmanın temel amacı, bankalar gibi, çeşitli finansal enstrümanlardan oluşan ve yüksek tutarlı portföylere sahip finansal kurumların, ellerinde bulundurdukları portföyün riskini, Riske Maruz Değer yöntemlerini kullanarak ne şekilde ölçülebileceklerinin açıklanmasıdır.
Özet (Çeviri)
At the beginning of the 1950s, from the period of the definition of the risk as statistical up to today, the theme of risk management, has increased its importance as it has kept on its improvement day by day. After 1970s, financial markets which improved fast and became global, created financial crisis whose frequency of coming true continually descending whereas its costs were gradually increasing. Thus these improvement process led to a big crisis and depressing days of many financial associations and the economy of the country. The increasing frequency of the formation of the financial crisis made it compulsory to make risk management for the banks which are vitally important for the economy of the country. A long with the developing technology econometric models which allows comprehensive analysis, has enabled the banks to make reliable decisions in the circumstances of indefiniteness. Value at Risk models has found broad application profession as they are the econometric models which measure the assumed risk accurately and effectively. The basic of this study is, to reveal how the financial associations that have wealty portfolio consisted of various financial instruments, such as banks, able to measure the risk of the portfolio they possess by using Value at Risk models.
Benzer Tezler
- Proposed risk management method in todays Turkish banking environment: An application on value at risk (VQR)
Bugünün Türk bankacılığında önerilen risk yönetim metodu: Riske maruz değer (RMD) üzerine bir uygulama
MELTEM GÜRÜNLÜ
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
İşletmeMarmara Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. R. CEYDA ÖZTÜRK
- Risk management in banking and an application for value at risk (VAR) measurement
Bankacılıkta risk yönetimi ve riske maruz değer (RMD) ölçümü üzerine bir uygulama
ÜMİT ARIKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
BankacılıkMarmara ÜniversitesiMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZALP VAYVAY
- Riske maruz değer modellemesinin hisse senedi endekslerine uygulanması
Value at risk is taken into consideration regarding ise (İstanbul stock exchange) quoted shares reoction to possible crisis
ÖZDEM ÜNLÜ
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
EkonometriMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. AHMET ÇİLİNGİRTÜRK
- Basel uzlaşısı çercevesinde bankalarda piyasa riski yönetimi ve bir uygulama
Under Basel periphery a market risk management in banks and an application
MEHMET ŞANLIOĞLU
- Bankacılık sektöründe likidite riski: Seçilmiş Türk bankaları üzerine bir uygulama
Başlık çevirisi yok
MERİÇ GÜMÜŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ CANAN DAĞIDIR