Hayat dışı sigortalarda hasar rezervinin stokastik yöntemler ile tahmini ve sigorta şirketlerine finansal etkisi
Estimation of property and casualty business loss reserves by stochastic methods and financial effects on the insurance companies
- Tez No: 490526
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ÖZLEM ARZU AZER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Maliye, Sigortacılık, Actuarial Sciences, Finance, Insurance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Beykent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 90
Özet
Hasar rezervlerinin doğru miktarda ayrılmaması, sigorta şirketlerinin ileride karşılaşacağı yükümlülüklerini karşılayamamasına neden olabilmektedir ve bunun sonucunda şirketler sermaye güçlüğü çekebilirler. Ayrıca hasar rezervleri şirketlerin kar/zarar durumunu doğrudan etkilemesi sebebiyle, şirket faaliyetlerinin doğru kararlar alınarak yürütülmesine olanak sağlar. Bu çalışmada, hayat dışı sigortacılık için hasar rezervi tahmin modelleri genel hatlarıyla açıklanmıştır. Deterministik ve stokastik bazı yöntemler arasındaki kuramsal model farklılıkları araştırılmıştır. Stokastik modeller için Mack model, Over-Dispersion Poisson dağılımı modeli ve Gamma dağılımı modeli, klasik yöntemler için ise Zincir Merdiven metodu, Bornhuetter-Ferguson metodu ve Cape-Cod metodu karşılaştırılarak incelenmiştir. Çalışmada analiz edilen uygulama datası Türkiye'de faaliyet gösteren tüm hayat dışı sigorta şirketlerinin trafik sigortası branşına ait hasar verilerini içermektedir. Uygulamada çalışmaya konu olan hasar rezervi tahmin modelleri, R programı üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Türkiye'de trafik sigortası pazarının karlılığı rezerv belirsizliğinden kaynaklanan güven aralıkları ile araştırılmıştır. Yapılan tüm analizler göz önüne alındığında, en iyi hasar rezervi tahmininin over dispersed poisson bootstrap modeli kullanılmasıyla elde edildiği belirlenmiştir.
Özet (Çeviri)
Insurance companies can be faced with being unable to meet their future liabilities due to a failure to allocate the loss reserves at the right amount; therefore, the companies may suffer from capital difficulties in the future. In addition, loss reserves help companies to carry out their activities with the right decisions due to the direct effect of the loss reserves on the profit/loss balance of the companies. In this study, the loss reserve models for non-life insurance has analyzed and explained in general terms. Besides, theoretical model differences between deterministic and stochastic methods has been investigated. The Mack model, the Over-Dispersion Poisson distribution model and the Gamma distribution model as the stochastic models were compared with the Chain Ladder method, the Bornhuetter-Ferguson method and the Cape-Cod method as classical models. The application data analyzed in the study includes loss data of the motor liability insurances branch of all non-life insurance companies operating in Turkey. The loss estimation models used in the application are analyzed comparatively through the R program. The profitability of the motor liability insurance market in Turkey has been investigated with confidence intervals arising from reserve uncertainty. In conclusion, the best loss reserve estimate was obtained by using the over dispersed poisson bootstrap model.
Benzer Tezler
- Genelleştirilmiş doğrusal modeller ile sigorta şirketlerinde hasar rezervinin tahmini
Estimation of claim reserve in insurance companies using generalized linear models
YUSUF ARSLAN
- Hayatdışı sigortalarda hasar rezervinin genelleştirilmiş doğrusal modellerle tahmini
Estimation of aggregate claim reserve in non-life insurance using generalized linear models
TUĞBA TUNÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DR. YASEMİN GENÇTÜRK
- Hayat dışı sigortalarda hasar modellemesini etkileyen faktörlerin kantil regresyon ile incelenmesi
Analysis of the factors affecting loss modeling in non-life insurance using quantile regression
FATİH UYSAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ BAŞAK BULUT KARAGEYİK
- Hayat dışı sigortalarda hasar rezervi belirsizliği ve mack modelin bootstrap ile uygulanışı
Reserve uncertainty and bootstraping mack model in non-life insurance
SİNEM ÖZDOĞAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. LEVEND DURANSOY
- Hayat dışı sigortalarda prim hesabı
Premium calculation in nonlife insurance
AHMED ABDULSALAM ABBAS GEDIK