Geri Dön

Model melezleme ile finansal zaman serisi analizi

Analysis of financial time series with model hybridization

  1. Tez No: 497995
  2. Yazar: FATMA SÖNMEZ ÇAKIR
  3. Danışmanlar: PROF. DR. HÜSEYİN İNCE
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2018
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 90

Özet

Çalışmanın amacı; finansal zaman serilerinde kullanılan doğrusal ve doğrusal olmayan ilişkileri ortaya çıkartan modelleri ve bunlardan elde edilen melez modelleri eldeki veriler doğrultusunda karşılaştırmaktır. Çalışmada NASDAQ ve BIST100 borsa endeks değerlerinin tahmin edilmesinde ARIMA ve Yapay Sinir Ağları (YSA) modelleri kullanılmış aynı zamanda literatürdeki farklı model melezleme yöntemleri ile modeller melezlenmiş ve elde edilen tüm modeller farklı performans ölçülerine göre karşılaştırılmıştır. ARIMA modelinin kalıntıları toplam ve çarpım yöntemleri ile ayrı ayrı belirlenmiş ve bu artıklar iki modelde YSA sonuçları ile melez modelin türüne göre toplanmış veya çarpılmış, bir modelde ise YSA için girdi olarak kullanılmıştır. Elde edilen modeller performans kriterlerine göre karşılaştırıldığında melez model ne şekilde kurulursa kurulsun, melez modellerden elde edilen sonuçlar hem NASDAQ hem de BIST100 için tekil modellerden daha iyi sonuçlar vermiştir. Aynı zamanda önerdiğimiz farklı kalıntı hesaplama değişkenleri ile melez modellerin tahmin performansı artırılmaya çalışılmıştır. Uygulaması yapılan modellerde değişkenlerdeki değişimler ile modellerde daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.

Özet (Çeviri)

The purpose of study is; models that reveal linear and nonlinear relationships used in the financial time series and the hybrid models obtained from them in terms of the available data. In the study, ARIMA and Artificial Neural Networks (ANN) models were used in estimation of NASDAQ and BIST100 stock market index values. Also, hybrid models were hybridized with different model hybridization methods in the literature and all the obtained models were compared according to different performance measures. Residues of the ARIMA model were determined separately by sum and multiplication methods, and these residues were collected or multiplied by YSA results in the two models according to the new model and used as inputs in YSA in one model. When compared to the performance criteria of obtained models, no matter how the hybrid model is built, the results from the hybrid models yield better results than the singular models for both NASDAQ and BIST100. At the same time, we tried to improve the prediction performance of hybrid models by using different residue calculation variables. In the applied models, better results were obtained in the models by changing the variables.

Benzer Tezler

  1. Karpuzda bazı tohum özelliklerinin kalıtımının belirlenmesi

    Inheritance of some seed characteristics in watermelon

    İLKER ERYİĞİT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    ZiraatEge Üniversitesi

    Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. YÜKSEL TÜZEL

  2. Pamukta (Gossypium hirsutum L.) tam ve kısıtlı sulama koşullarında verim ve lif kalite özelliklerinin tam diallel melezleme yöntemi ile genetik analizi

    Genetic analysis of cotton (Gossypium hirsutum L.) yield and fiber quality by full diallel method under full and deficit irrigation conditions

    HATİCE KÜBRA GÖREN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    ZiraatAydın Adnan Menderes Üniversitesi

    Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ÖNER CANAVAR

  3. Orta Anadolu şartlarında arpa ıslahında kullanılabilecek uygun ebeveyn ve melezlerin tam diallel analiz yöntemi ile belirlenmesi

    The Determination of suitable parents and crosses in barley breeding for central Anatolian conditions through the diallel cross analysis method

    ŞERİFE ÇAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    ZiraatSelçuk Üniversitesi

    Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BAYRAM SADE

  4. Bitki genlerinin Schizosaccharomyces pombe'de anlatımı

    Expression of plant genes in Schizosaccharomyces pombe

    BEDİA GEMİCİ PALABIYIK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2004

    Biyolojiİstanbul Üniversitesi

    Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜLER TEMİZKAN