Geri Dön

Türkiye'de buğday piyasası: TMO alımlarının ekonometrik analizi

Wheat market in Turkey: Econometric analysis of TMO purchases

  1. Tez No: 502546
  2. Yazar: MUSTAFA KAYA
  3. Danışmanlar: PROF. DR. HAKKI OZAN ERUYGUR
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2018
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Ekonomik Kalkınma ve Büyüme Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 133

Özet

Bu çalışmada Türkiye buğday piyasası ve Türkiye'de üreticileri desteklemede bir devlet politikası aracı olarak kullanılan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım politikası analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında ilk olarak tarımsal desteklemede kullanılan politika araçları teorik bir çerçevede ele alınarak destekleme alımlarına ilişkin diğer ülke tecrübelerinden dersler çıkarılabilmesi amacıyla ülke örnekleri incelenmiştir. Çalışmanın devamında Türkiye buğday piyasası ve TMO'nun piyasadaki faaliyetleri tarihsel bir perspektifle detaylı bir şekilde incelendikten sonra TMO alımlarını etkilediği düşünülen değişkenler kullanılarak ekonometrik analiz yapılmıştır. Bu doğrultuda, TMO buğday alımlarının buğday üretim miktarı, buğday fiyatı, TMO buğday alım fiyatı ve dünya buğday fiyatlarıyla olan ilişkisi incelenmiştir. İlk olarak, VAR yöntemiyle TMO buğday alım miktarı üzerinde diğer değişkenlerin kısa dönemli etkileri araştırılmıştır. VAR modelinden elde edilen etki tepki analizi sonuçlarına göre üretim miktarında ve TMO buğday alım fiyatlarında yaşanan pozitif bir şok TMO buğday alım miktarını artırmakta, buğday fiyatları ve dünya fiyatlarında yaşanan pozitif bir şok TMO buğday alım miktarını azaltmaktadır. Varyans ayrıştırması sonuçları incelendiğinde, TMO alımlarının esas itibarıyla buğday üretim miktarı ve kendisinden kaynaklandığı görülmektedir. İkinci olarak ARDL sınır testi yaklaşımıyla TMO buğday alım miktarı ve diğer değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi araştırılmıştır. ARDL sınır testi sonuçlarına göre uzun dönemde, TMO buğday alım miktarı üzerinde; buğday üretim miktarı ve TMO buğday alım fiyatları pozitif ve anlamlı, buğday fiyatları negatif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Uzun dönemde TMO buğday alım miktarı üzerinde dünya fiyatları negatif bir etkiye sahip olmakla birlikte bu etki anlamsız bulunmuştur. Hata düzeltme modeli sonuçlarına göre kısa dönemli herhangi bir şokun etkisi uzun dönemde oldukça hızlı bir şekilde kaybolmaktadır.

Özet (Çeviri)

In this study, Turkish wheat market and wheat purchasing policy of Turkish Grain Board (TMO) which is used as a means of government policy in support of producers in Turkey, has been analyzed. Within the scope of the study, firstly the policy instruments used in agricultural support are considered in a theoretical framework and country practices are examined in order to draw lessons from other country experiences related to support purchases. The study continues with the detailed overview of Turkish wheat market and actions of TMO within a historical perspective and an econometric study based on variables effecting purchasing policy applied by TMO. Within this context, the relation between TMO wheat purchases and domestic production, domestic wheat prices, TMO wheat purchase prices, world wheat prices are analyzed. Firstly, the short-term effects of other variables on amount of TMO wheat purchase are determined by VAR method. According to the results of impulse response analysis obtained from the VAR model, a positive shock in wheat production and TMO wheat purchase prices increases the amount of TMO's wheat purchase, whereas a positive shock in wheat prices and world prices have negative effects on the TMO's wheat purchases. Variance decomposition results indicate that TMO's purchase amount is primarily affected by wheat production and itself. Secondly, cointegration relationship between TMO's wheat purchases and other variables are analyzed with ARDL bound test. Accordingly, in the long run, wheat production and TMO's wheat purchase prices have positive and significant effects on TMO's wheat purchase amount, while wheat prices have negative and significant effect. In the long run, world prices have a negative effect on the amount of wheat purchases, but this effect is statistically insignificant. According to the results of the error correction model, effect of any short-term shock disappears very quickly in the long run.

Benzer Tezler

  1. Türkiye'de buğday ve arpa piyasalarının koşullu varyanslarındaki oynaklığın tahmin edilmesi üzerine bir çalışma

    A study on estimating price volatility in conditional variances of wheat and barley markets in Turkey

    ERKAN EFEKAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    ZiraatAtatürk Üniversitesi

    Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ABDULBAKİ BİLGİÇ

  2. Vadeli işlem piyasaları ve Türkiye'de buğdaya dayalı vadeli işlemlerin uygulanabilirliği

    Başlık çevirisi yok

    ÖZGE BÜYÜKCEBECİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    İşletmeAtılım Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. HAKAN ÖZEROL

  3. Dünyada ve Türkiye'de vadeli işlemler piyasası ve Türkiye buğday piyasası üzerine bir inceleme

    Futures market in the world and Turkey, and Turkey on wheat, a review of the market

    YAKUP ASLAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    YRD. DOÇ. MEHMET ALTAN MASUN

  4. Türkiye'de buğday, pamuk ve mısır fiyatları arasındaki kısa ve uzun dönem yayılım oynaklıklarının var asimetrik BEKK-GARCH-ortalama denklem modeli yardımı ile belirlenmesi

    Determining the short- and long-run volatility spillovers between wheat, cotton, and corn prices in Turkey using the asymmetric BEKK-GARCH-mean equation model

    FERDA NUR ÖZDEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonometriAtatürk Üniversitesi

    Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ABDULBAKİ BİLGİÇ

  5. Türkiye'de benzin reel fiyatları ve dolar döviz kuru bağlamında dana karkas, kuzu karkas ve yemlik buğday piyasalarının koşullu varyanslarındaki oynaklığın var (k)- asimetrik Bekk-Garch (p, q) modeli ile tahmin edilmesi

    In the context of gasoline prices and exchange rate, predicting the conditional variance volatilities of real beef carcass, lamb carcass, and feed wheat markets using var (k)-asimetrik Bekk-Garch (p, q) model

    FARUK URAK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    EkonomiAtatürk Üniversitesi

    Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ABDULBAKİ BİLGİÇ