Finansal kırılganlığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
The factors affecting financial reliability: An application on Turkish banking sector
- Tez No: 513433
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ TUNCAY TURAN TURABOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Finansal Kırılganlık, Bankacılık Sektörü, Panel Veri Analizi, Financial Fragility, Banking Sector, Panel Data Analysis
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Mersin Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 95
Özet
ÖZET Finansal sistem içerisinde yer alan bankacılık sektörü, finansal aracılık görevini yerine getiren en önemli kurumlardan biridir. Finansal sistem içerisinde büyük paya sahip olan bankacılık sektörünün etkin ve verimli çalışması, bir bütün olarak finansal sistemin de etkin ve verimli bir biçimde çalışmasını önemli ölçüde etkilemektedir. Finansal piyasaların büyümesini ve gelişmesini sağlayan finansal serbestleşme ile birlikte bankacılık sektörünün iş hacmi ve riskli işlemleri artmış, bu ise bankacılık sektörünü piyasa hareketlerine karşı daha hassas kılmıştır. Böylesi bir ortamda piyasada ortaya çıkan bir şok, bankacılık sektörünü daha kolay etkilemekte ve finansal kırılganlığı arttırmaktadır. Finansal kırılganlık, sistemde istikrarsızlığa yol açarak genel ekonomiyi olumsuz yönde etkileyerek finansal krizlere neden olabilmektedir. Bu nedenle finansal krizlerin olumsuz etkilerinin minimuma indirilebilmesi için finansal kırılganlık yaratan olguların belirlenmesi gerekmektedir. Bu gereklilikten yola çıkarak bu çalışmada, Türk Bankacılık Sektöründe finansal kırılganlığı etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çoğunlukla finansal kırılganlık; takipteki kredi oranı ve sermaye yeterlilik oranı ile temsil edilirken karlılık, likidite, sermaye yapısı, aktif büyüklük ve sektör tecrübesinin finansal kırılganlığı etkileyen bağımsız değişkenler olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada da, aynı kabul üzerinden hareket edilerek finansal kırılganlığı etkilediği düşünülen bağımsız değişkenlerin ortaya çıkarılabilmesi için dört ayrı model kurulmuştur. Model 1 ve 2 kapsamında özel sermayeli mevduat bankalar, Model 3 ve 4'te ise yabancı sermayeli mevduat bankaları panel veri yöntemi ile analiz edilerek söz konusu temel sorunun cevabı aranmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre; Model 1'de takipteki kredi oranı ile banka büyüklüğü ve aktif karlılık oranı değişkenleri arasında istatistiki olarak anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki tespit edilirken, Model 2'de ise sermaye yeterlilik oranı ile banka büyüklüğü, finansal kaldıraç, nakit oran ve aktif kârlılık oranı ile istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişki, özsermaye karlılık oranı ile ise istatistiki olarak anlamlı fakat negatif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Model 3'te takipteki kredi oranı ile finansal kaldıraç, nakit oran, aktif karlılık oranı ve özsermaye karlılık oranı arasında anlamlı ve negatif ilişki olduğu, Model 4'te ise sermaye yeterlilik oranı ile finansal kaldıraç ve nakit oran arasında istatistiki olarak anlamlı ve negatif yönlü, aktif karlılık oranı, özsermaye karlılık oranı ve banka tecrübesi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT The banking sector within the financial system is one of the most important institutions performing financial intermediation. The efficient and productive operation of the banking sector, which has a large share in the financial system, significantly affects the efficient and productive operation of the financial system as a whole. With the financial liberalization that allows the growth and development of the financial markets, the business volume and risky transactions of the banking sector increased, which made the banking sector more sensetive to market movements. In such an environment, a shock in the market is affecting the banking sector more easily and increasing financial fragility. Financial fragility can cause financial crises by causing instability in the system and affecting the overall economy in the negative direction. For this reason, in order to minimize the negative effects of financial crises, it is necessary to determine the cases that create financial fragility. From this necessity, it is aimed to determine the factors affecting the financial fragility in the Turkish Banking Sector. Financial fragility mostly; are represented by the non performing loan ratio and capital adequacy ratio and profitability, liquidity, capital structure, asset size, and sectoral experience are considered to be independent variables affecting financial fragility. In this study, four separate models were established in order to find out the independent variables considered to affect the financial fragility by acting on the same acceptance. In Model 1 and 2, private commercial bank banks were used. In Models 3 and 4, foreign-owned commercial banks were analyzed by panel data method and the main problem was searched. According to the findings obtained from the analysis; In Model 1, a statistically significant and negative relationship was found between the non performing loan ratio and bank size and asset profitability ratio. In Model 2, the capital adequacy ratio and bank size, financial leverage, cash ratio and return on assets , it was found that there was a meaningful but positive relationship with the profitability ratio and a negative but significant relationship with the profitability ratio statistically. In Model 3, it is shown that there is a significant and negative relationship between the non performing loan ratio and financial leverage, cash ratio, asset profitability ratio and equity profitability ratio, in Model 4, it is determined that there is a positive relationship between capital adequacy ratio and financial leverage and cash ratio statistically significant and negative, asset profitability ratio, equity profitability ratio and bank experience.
Benzer Tezler
- Türkiye'de bankacılık sektörü finansal kırılganlık endeksi ile etkileyen makroekonomik faktörlerin arasındaki görünümün incelenmesi: Ampirik bir araştırma
Examination of the outlook between the financial vulnerability index and the affecting macroeconomic factors of the banking sector in Turkey: An empirical research
FATMA ÜNLÜ
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
EkonomiBaşkent ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU GÜROL
- Türk bankacılık sektöründe banka kırılganlık endeksini etkileyen faktörler
The factors effecting the index of bank fragility in Turkish banking sector
NAGEHAN KARANFİL
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
BankacılıkGaziosmanpaşa Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. BAKİ DEMİREL
- Türk bankacılık sektörü finansal kırılganlık endeksinin tahmini ve endeksi etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Estimation of Turkish banking sector financial fragility index and determination of the factors effecting the index
MÜGE GÜRGÜL
Doktora
Türkçe
2023
BankacılıkBaşkent ÜniversitesiUluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ONUR SUNAL
- Macro stress testing in Turkish banking sector and tail dependence in financial, energy and commodity markets
Türk bankacılık sektöründe makro stres testi ve finansal, enerji ve emtia piyasalarında kuyruk bağımlılığı
ZEHRA ATİK
Doktora
İngilizce
2024
Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU
- Şirketlerin finansal kırılganlığını etkileyen faktörler üzerine ampirik bulgular
Empirical findings on factors affecting financial fragility of firms
YASİR KÜÇÜKŞAHİN