Katılım bankacılığının gelişimi ve Türkiye'deki katılım bankaları üzerine bir nedensellik analizi
Development of participation banking and a causality analysis on the participation banks in Turkey
- Tez No: 531929
- Danışmanlar: PROF. DR. NİHAT IŞIK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Faiz Kavramı, Katılım Bankacılığı, Johansen Eşbütünleşme Analizi, Granger Nedensellik Analiz, Toda-Yamamoto Nedensellik Analiz
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Kırıkkale Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 151
Özet
Geçmişi 1960'lı yıllara dayanan faizsiz bankacılık öncelikle Mısır ve Pakistan gibi Müslümanların yoğun olduğu ülkeler başta olmak üzere birçok bölgede yerel nitelikte uygulama alanı bulmuştur. Faizsiz bankacılık modeli ilk kez“Özel Finans Kurumları”( ÖFK) ismi ile 1985 yılında hizmet vermeye başlamış olup daha sonra 2005 yılında Bankacılık Kanunu ile kâra ve zarara katılma manasında“Katılım Bankası”adını almıştır. Yaklaşık olarak otuz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan bu kurumlar, İslam coğrafyasında ortaya çıkmasına rağmen; Avrupa, ABD ve Uzak Doğu ülkelerinde uygulama alanı bulmuşlardır. Küresel ölçekte faaliyet gösteren bu banka ve finans kurumları İslami esaslara göre hizmet verirken, aynı zamanda geleneksel sisteme yeni ürünler katmıştır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye'de faaliyet göstermekte olan 3 faizsiz bankanın ortalama kâr payı oranları ile geleneksel bankaların faiz oranları ve enflasyon arasındaki ilişkinin varlığı ve yönü eşbütünleşme ve nedensellik analizleri ile araştırılmıştır. İlk aşamada, Johansen eşbütünleşme analizi ardından Granger ve Toda-Yamamoto (1995) nedensellik analizleri yapılmıştır. Yapılan ekonometrik analizlerde, 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli kâr payı, faiz oranları ve enflasyon arasında uzun dönemli bir ilişki ortaya çıkmıştır. Her iki nedensellik analizi sonucunda, faiz oranlarından kâr payı oranlarına doğru tek taraflı nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Türkiye'de bulunan katılım bankalarının getiri oranlarının, konvansiyonel bankaların faiz oranları tarafından belirlendiği tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, bulunan tek yönlü nedensellik ilişkisi ile ilgili genel değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Özet (Çeviri)
Interest-free banking whose history dates back to the 1960s have found domestic application areas in several regions, particularly in the countries where Muslims are dense. Interest-free banking model came into de facto operation with the name of“Private Financial Institutions (PFI)”for the first time in 1985; afterwards, with the Banking Law in 2005 was named as“Participation Banking”meaning to profit-and-loss sharing. Although these institutions that have about more than thirty years of past initially appeared in Islamic geography, found application areas in Europe, the US and Far East countries. These banking and financial institutions, operating in global scale, serve according to Islamic rules; at the same time, have added new products to the traditional system.. Within the scope of this study, the presence and direction of the relationship among average returns on term deposits of 3 participation banks operating in Turkey, conventional banks' interest rates and inflation have been investigated through cointegration and causality analyses. Initially, Johansen cointegration analysis, subsequently, Granger and Toda Yamamoto (1995) causality analyses have been done. In the econometric analyses, a long-term relationship among returns on term deposits with maturity of 1, 3, 6, and 12 month(s), interest rates, and inflation has become evident. As a consequence of both causality analyses, it has been revealed that there is a one-way causality relationship from interest rates to returns on term deposits. It is ascertained that the returns on term deposits of participation banks located in Turkey is determined by interest rates of conventional banks. In final chapter, conclusions about revealed one-way causality relationship have been made. Key concepts: Concept of interest, Participation Banking, Johansen Cointegration Analysis, Granger Causality Analysis, Toda-Yamamoto Causality Analysis
Benzer Tezler
- Katılım bankalarında müşteri algısı üzerine bir araştırma: Aksaray ilinde bir uygulama
An investigation on customer perception on participation banking activities: An application in Aksaray province
HARUN SERT
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
BankacılıkNevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRUCAN İSLAMOĞLU
- Toplumun katılım bankacılığına bakışı
Society's perspective to participation banking
MUSTAFA PEKER
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkKastamonu ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. YAVUZ GÜLOĞLU
- Katılım bankacılığı sisteminde kullanılan araçlar: Katılım bankalarının ve mevduat bankalarının borçlanma kapasitelerinin karşılaştırılması
Methods used i̇n the system of participation banking: Comparing debt capacity of participation banks and deposit bank
FATİH RAMAZAN ÖZDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkErzincan Binali Yıldırım Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SELAHATTİN YAVUZ
- Bireysel müşterilerin katılım bankacılığını tercih etmesini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma
Participation banking the indi̇vidual customers factors affecting the choice to
TURHAN ANAÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
BankacılıkTürk Hava Kurumu Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FERUDUN KAYA
- İslam Hukuku açısından katılım bankacılığının temel ilkeleri ve Türkiye'deki katılım bankacılığının değerlendirilmesi
Basic principles of participation banking in terms of Islamic Law and evaluation of participation banking in Turkey
ALİ RIZA KONYALI
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
BankacılıkKayseri ÜniversitesiTemel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALPARSLAN HANZADE