Likidite oranları ile oluşturulan portföyde riske maruz değer hesaplamaları
Value at risk calculation in portfolio created by liquidity ratios
- Tez No: 532230
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. NEŞE ÇOBAN ÇELİKDEMİR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 87
Özet
Likidite Oranları şirketlerin nakit durumunu ortaya koyan mali tablolar analizi oranlarıdır. Likidite Oranları içerisinde Cari Oran, Asit-Test Oranı ve Nakit Oranı kullanılmıştır. Riske Maruz Değer ise belirli bir elde tutma süresince en kötü kaybı ifade etmektedir. Riske Maruz Değer hesaplamaları için Varyans – Kovaryans, Monte Carlo ve Tarihsel Simülasyon yöntemleri tercih edilmiştir. Tez çalışmamda BİST 30 içerisinde yer alan şirketler içerisinden Likidite Oranları en iyi ve en kötü olanları seçilmiştir. Seçilen en iyi 5 şirket ve en kötü 5 şirket bir portföyde toplanmıştır. İki portföy üzerinde de tüm riske maruz değer yöntemleri kullanılmıştır. Riske Maruz Değer sonuçları göz önünde bulundurularak, likidite oranlarının risklilik düzeyi üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Özet (Çeviri)
The Liquidity Ratios are the financial statement analysis ratios that reveal the cash position of the companies. The current ratio, acid-test ratio and cash ratio are used in the liquidity ratios. Value at Risk (VaR) represents the worst loss during a given holding period. Historical Simulation, Variance-Covariance (Parametric) Method and Monte Carlo Simulation are preferred for the calculation of VaR. The best and the worst ones were selected from among the companies in BİST 30 for my thesis work. The top 5 selected companies and the 5 worst companies are gathered in a portfolio. All value at risk methods were used on both portfolios. The effects of liquidity ratios on risk level as a result of VaR have been examined.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Opsiyon işlemleri, döviz opsiyonları ve TRL/döviz opsiyonları fiyatlama ve risk yönetiminde uygulamaya yönelik model önerisi
Option transactions, currency options and a practical model for pricing and risk management of TRL/FX options
MUSTAFA DOĞAN
- Menkul kıymet analizi ve portföy yönetimi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir uygulama
Başlık çevirisi yok
FATMA SAHİLLİOĞLU(GÜNEŞ)
Yüksek Lisans
Türkçe
1993
İşletmeİstanbul ÜniversitesiUluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. A. BÜLENT PAMUKÇU
- Bankalarda uzun vadeli planlama ve Türk bankalarına ilişkin bir uygulama
Başlık çevirisi yok
GÜRCAN ŞEN
- Gayrimenkul yatırım ortaklıkları hisse senedi performanslarına COVID-19 etkisinin analizi
Analysis of the impact of COVID-19 on real estate investment trusts stock performances
ALPARSLAN YARIKTAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Ekonometriİstanbul Teknik ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KEREM YAVUZ ARSLANLI