Geri Dön

Likidite oranları ile oluşturulan portföyde riske maruz değer hesaplamaları

Value at risk calculation in portfolio created by liquidity ratios

  1. Tez No: 532230
  2. Yazar: MAHMUT AL
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. NEŞE ÇOBAN ÇELİKDEMİR
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2018
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 87

Özet

Likidite Oranları şirketlerin nakit durumunu ortaya koyan mali tablolar analizi oranlarıdır. Likidite Oranları içerisinde Cari Oran, Asit-Test Oranı ve Nakit Oranı kullanılmıştır. Riske Maruz Değer ise belirli bir elde tutma süresince en kötü kaybı ifade etmektedir. Riske Maruz Değer hesaplamaları için Varyans – Kovaryans, Monte Carlo ve Tarihsel Simülasyon yöntemleri tercih edilmiştir. Tez çalışmamda BİST 30 içerisinde yer alan şirketler içerisinden Likidite Oranları en iyi ve en kötü olanları seçilmiştir. Seçilen en iyi 5 şirket ve en kötü 5 şirket bir portföyde toplanmıştır. İki portföy üzerinde de tüm riske maruz değer yöntemleri kullanılmıştır. Riske Maruz Değer sonuçları göz önünde bulundurularak, likidite oranlarının risklilik düzeyi üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Özet (Çeviri)

The Liquidity Ratios are the financial statement analysis ratios that reveal the cash position of the companies. The current ratio, acid-test ratio and cash ratio are used in the liquidity ratios. Value at Risk (VaR) represents the worst loss during a given holding period. Historical Simulation, Variance-Covariance (Parametric) Method and Monte Carlo Simulation are preferred for the calculation of VaR. The best and the worst ones were selected from among the companies in BİST 30 for my thesis work. The top 5 selected companies and the 5 worst companies are gathered in a portfolio. All value at risk methods were used on both portfolios. The effects of liquidity ratios on risk level as a result of VaR have been examined.

Benzer Tezler

  1. A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach

    Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım

    BAHADIR ÇAKMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR ÖCAL

  2. Opsiyon işlemleri, döviz opsiyonları ve TRL/döviz opsiyonları fiyatlama ve risk yönetiminde uygulamaya yönelik model önerisi

    Option transactions, currency options and a practical model for pricing and risk management of TRL/FX options

    MUSTAFA DOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. MEHMET BOLAK

  3. Menkul kıymet analizi ve portföy yönetimi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir uygulama

    Başlık çevirisi yok

    FATMA SAHİLLİOĞLU(GÜNEŞ)

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1993

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    Uluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. A. BÜLENT PAMUKÇU

  4. Bankalarda uzun vadeli planlama ve Türk bankalarına ilişkin bir uygulama

    Başlık çevirisi yok

    GÜRCAN ŞEN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1988

    Bankacılıkİstanbul Üniversitesi

    PROF. DR. YILDIRIM ÖNER

  5. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları hisse senedi performanslarına COVID-19 etkisinin analizi

    Analysis of the impact of COVID-19 on real estate investment trusts stock performances

    ALPARSLAN YARIKTAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesi

    Gayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. KEREM YAVUZ ARSLANLI