Likidite riski ve kredi riskinin bankaların performansı üzerindeki etkisi: Türkiye'deki ticari bankalar üzerine bir uygulama
The effect of liquidity risk and credit risk on bank performance: An application on commercial banks in Turkey
- Tez No: 535040
- Danışmanlar: DOÇ. DR. FERUDUN KAYA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 115
Özet
Bu çalışmada likidite riski ve kredi riskinin bankaların finansal performansı üzerindeki etkisi panel veri analizi ile araştırılmıştır. Analiz kapsamında, 2003-2017 yılları arasında Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan 27 ticari bankanın finansal verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada dört farklı finansal performans ölçüsü kullanılmıştır. Bunlar sırasıyla, aktif karlılığı (ROA), özkaynak karlılığı (ROE), net faiz marjı (NIM) ve faiz dışı gelirler (NII) değişkenleridir. Çalışmada ayrıca likidite riski likit varlıkların tersi ve likidite açığı açısından, kredi riski ise takipteki krediler ve kredi kayıpları karşılığı açısından ölçülmüştür. Analiz sonuçlarına göre, banka finansal performansındaki değişimi açıklamada kredi riski ile karşılaştırıldığında likidite riski daha büyük önem taşımaktadır. Ayrıca analiz sonuçları likidite riski ve kredi riski değişkenlerinin etkileşiminin banka finansal performansı üzerindeki etkisinin genellikle negatif olduğuna işaret etmektedir. Diğer bir ifade ile kredi riskinin artması, likidite riskinin finansal performans üzerindeki pozitif etkisini azaltmaktadır.
Özet (Çeviri)
In this study, the effect of liquidity risk and credit risk on the financial performance of banks is investigated by panel data analysis. In the scope of the analysis, it is utilized financial data of 27 commercial banks operating in Turkish banking sector between the 2003-2017 years. Four different financial performance measures are used for the analyze. These are return on assets (ROA), return on equity (ROE), net interest margin (NIM) and non-interest income (NII), respectively. In addition, liquidity risk is measured in terms of inverse of liquidity ratio and liquidity gap, and credit risk is measured in terms of non-performing loans and provision for loan losses. According to the results of fixed effect panel data analysis, liquidity risk is more important than credit risk in explaining the change in the financial performance of commercial banks. In addition, the results of the analysis indicate that the interaction of liquidity risk and credit risk variables on bank's financial performance is generally negative. In other words, the increase in credit risk reduces the positive impact of liquidity risk on financial performance.
Benzer Tezler
- Likidite riski ve kredi riskinin bankaların performansı üzerindeki etkisi: Türkiye'deki ticari bankalar üzerine bir uygulama
The impact of liquidity risk and credit risk on the performance of the banks: Evidence from commercial banks in Turkey
PELİN DİBOOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkTekirdağ Namık Kemal Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. EMRAH İSMAİL ÇEVİK
- Risk yönetimi ve finansal performans ilişkisi: Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankalarında bir araştırma
Risk management and financial performance relationship: A research in participation banks operating in Turkey
MEHMET ZAHİD KÜLÜNKOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkNecmettin Erbakan Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. RAİF PARLAKKAYA
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Finansal istikrarın sağlanmasında Merkez Bankası'nın rolü: Türkiye örneği
The role of Central Bank in providing financial stability
NİHAT SÜNGERCİLER