Riske maruz değer ve Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisse senetleri üzerine bir uygulama
Value at risk and an application on some stocks traded on the Borsa Istanbul
- Tez No: 539971
- Danışmanlar: DOÇ. DR. FATİH ÇEMREK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Uygulamalı İstatistik Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 77
Özet
Riske Maruz Değer (RMD), yatırım yapılan portföylerin elde tutma süresi adı verilen süre sonunda beklenilen olası kaybını belirlemek amacıyla yapılan hesaplamalardır. Volatilite, belirli bir zaman aralığı içerisinde finansal getirilerde yaşanan oynaklığı ifade etmektedir ve riske maruz değer hesaplamalarında büyük önem arz etmektedir. Bu tez çalışmasında, BIST 50 ve BIST 100 ve BİST şirketleri içerisinde bulunan ve enerji sektöründe yer alan üç hisse senedi için volatilite tahmin yöntemlerinden en uygun model bulunması amaçlanmıştır. Sonrasında ise Riske Maruz Değer yaklaşımlarından Tarihi Simülasyon yöntemi ile Riske Maruz Değer elde edilmiştir.
Özet (Çeviri)
The Value at Risk (VaR) is the calculation made to determine the expected possible loss at the end of the holding period of invested portfolios. Volatility refers to the changefulness experienced in financial income within a certain time interval, and it has great significance in the calculation of the value at risk. In this thesis study, it is aimed to find the most suitable model among the volatility estimation methods for the three stocks located in the energy sector within BIST 50 and BIST 100 and BİST companies. Subsequently, Value at Risk is obtained by using Historical Simulation method.
Benzer Tezler
- Finansal riskten korunma muhasebesi ve özkaynaklara etkisi
Hedge accounting and its impact on equity
NESLİHAN ÖZDEMİR
Doktora
Türkçe
2016
BankacılıkOkan ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. BÜLENT GÜNCELER
- Endüstri işletmelerinde risk ölçüm ve yönetiminde riske maruz nakit akış yönteminin kullanımı ve bir uygulama örneği
The usage of the measurement and management of the method of cash flow at risk in industrial businesses and a case study
SERDAR KUZU
- The impact of change in foreign ownership on stock prices: Evidence from Borsa Istanbul
Yabancı yatırımcı oranındaki değişimin hisse fiyatları üzerindeki etkisi: Borsa İstanbul örneği
ÖMER ABDURRAHMAN DEMİRCAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. KEMAL BURÇ ÜLENGİN
- An application of the black litterman model in borsa istanbul using analysts' forecasts as views
Yatırımcı görüşü olarak analist tahminlerini kullanan black lıtterman modelinin borsa istanbul üzerine bir uygulaması
CANSU ADAŞ
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
MaliyeOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ZEHRA NURAY GÜNER
YRD. DOÇ. SEZA DANIŞOĞLU
- Covid-19 pandemisinde Türkiye'deki yatırımcıların A/B kişilik özelliklerine göre finansal risk toleransını etkileyen faktörler.
The factors affecting financial risk tolerance of investors in Turkey according to A/B personality traits in times of Covid-19 pandemic.
LOKMAN DAL
Doktora
Türkçe
2023
İşletmeEskişehir Osmangazi Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NURAY GİRGİNER