Geri Dön

Riske maruz değer ve Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisse senetleri üzerine bir uygulama

Value at risk and an application on some stocks traded on the Borsa Istanbul

  1. Tez No: 539971
  2. Yazar: TUĞBA BİTİRGEN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. FATİH ÇEMREK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2018
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Uygulamalı İstatistik Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 77

Özet

Riske Maruz Değer (RMD), yatırım yapılan portföylerin elde tutma süresi adı verilen süre sonunda beklenilen olası kaybını belirlemek amacıyla yapılan hesaplamalardır. Volatilite, belirli bir zaman aralığı içerisinde finansal getirilerde yaşanan oynaklığı ifade etmektedir ve riske maruz değer hesaplamalarında büyük önem arz etmektedir. Bu tez çalışmasında, BIST 50 ve BIST 100 ve BİST şirketleri içerisinde bulunan ve enerji sektöründe yer alan üç hisse senedi için volatilite tahmin yöntemlerinden en uygun model bulunması amaçlanmıştır. Sonrasında ise Riske Maruz Değer yaklaşımlarından Tarihi Simülasyon yöntemi ile Riske Maruz Değer elde edilmiştir.

Özet (Çeviri)

The Value at Risk (VaR) is the calculation made to determine the expected possible loss at the end of the holding period of invested portfolios. Volatility refers to the changefulness experienced in financial income within a certain time interval, and it has great significance in the calculation of the value at risk. In this thesis study, it is aimed to find the most suitable model among the volatility estimation methods for the three stocks located in the energy sector within BIST 50 and BIST 100 and BİST companies. Subsequently, Value at Risk is obtained by using Historical Simulation method.

Benzer Tezler

  1. Finansal riskten korunma muhasebesi ve özkaynaklara etkisi

    Hedge accounting and its impact on equity

    NESLİHAN ÖZDEMİR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    BankacılıkOkan Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. BÜLENT GÜNCELER

  2. Endüstri işletmelerinde risk ölçüm ve yönetiminde riske maruz nakit akış yönteminin kullanımı ve bir uygulama örneği

    The usage of the measurement and management of the method of cash flow at risk in industrial businesses and a case study

    SERDAR KUZU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. FATMA PAMUKÇU

  3. The impact of change in foreign ownership on stock prices: Evidence from Borsa Istanbul

    Yabancı yatırımcı oranındaki değişimin hisse fiyatları üzerindeki etkisi: Borsa İstanbul örneği

    ÖMER ABDURRAHMAN DEMİRCAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. KEMAL BURÇ ÜLENGİN

  4. An application of the black litterman model in borsa istanbul using analysts' forecasts as views

    Yatırımcı görüşü olarak analist tahminlerini kullanan black lıtterman modelinin borsa istanbul üzerine bir uygulaması

    CANSU ADAŞ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    MaliyeOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ZEHRA NURAY GÜNER

    YRD. DOÇ. SEZA DANIŞOĞLU

  5. Covid-19 pandemisinde Türkiye'deki yatırımcıların A/B kişilik özelliklerine göre finansal risk toleransını etkileyen faktörler.

    The factors affecting financial risk tolerance of investors in Turkey according to A/B personality traits in times of Covid-19 pandemic.

    LOKMAN DAL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İşletmeEskişehir Osmangazi Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NURAY GİRGİNER