Comparison of single and modified exponential smoothing methods in the presence of a structural break
Yapısal kırılmalar olduğunda uyarlanmış ve basit üstel düzeltme yöntemlerinin karşılaştırılması
- Tez No: 540153
- Danışmanlar: PROF. DR. ESİN FİRUZAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İstatistik Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 88
Özet
Zaman serisi modellemesinin amacı, korelasyonun incelenmesinin yanı sıra öngörümleme yapmaktır. Literatürde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri üstel düzeltme yöntemleridir. Kolay uygulanması, hesaplama etkinliği, doğruluk oranın yüksek olması ve otomatik tahmin işleminin olmasından dolayı birçok araştırmacının tercih ettiği bir yöntemdir. Veri üretim süreçlerinde, politika değişikliği, finansal krizler, doğal afetler gibi birçok nedenden dolayı kalıcı yapısal değişimler meydana gelebilmektedir. Bu değişimler model parametrelerini değiştirebildiği gibi analiz sonuçlarına da etki etmektedirler. Bu etkilerin dikkate alınmaması parametre tahminlerinin yanlı olmasına, testlerin güçlerinin düşmesine, yanlış modelleme yapılmasına sebep olabilmektedir. Bu çalışmadaki temel amaç, seride yapısal kırılmalar olduğunda basit üstel düzeltme (BÜD) ile yeni geliştirilmiş olan Modifiye Üstel Düzeltme (MBÜD) (2016) yöntemlerinin tahminleme performanslarını karşılaştırmaktır. Dezavantaj olarak, ilk değer (initial value) belirleme ve optimum düzeltme parametresinin seçiminde hatalar yapılması tahminleme sonuçlarını olumsuz etkilemektedir. MSES yöntemi serideki güncel gözlemlere daha fazla ağırlık vererek hesapladığı tahminlerin performansı klasik yönteme göre daha iyi sonuçlar vermesini sağlamaktadır. MSES yönteminin yapısal kırılma karşısında etkinliği henüz incelenmemiştir. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan ve İstanbul Altın Borsasında işlem gören“altın ağırlıklı ortalama fiyat (TL/kg)”verileri kullanılmıştır. Farklı kırılma noktalarına sahip bu veri seti ile MBÜD ve BÜD yöntemlerinin öngörümleme performansları karşılaştırılmıştır.
Özet (Çeviri)
The essential aim of the time series modelling is applied for the forecasting as well as the examination of correlation. One of the most widely used methods in the literature is exponential smoothing (ES) methods. It is a method preferred by many researchers because of its easy application, calculation efficiency, high accuracy and automatic prediction. Such as policy changes, financial crises, natural disasters in the data production processes of the series, permanent structural changes can change affect model parameters as well as analysis results. Having no consideration of such affects, leads parameter estimator to be biased, tests tend to be useless in terms of power and incorrect modelling arise. The main purpose of this study is to compare the predictive performances of the newly developed Modified Exponential Smoothing (MSES) (2016) methods with the simple exponential smoothing (SES) when there are structural breaks in the series. Determining the initial value and misspecification in the selection of the optimum smoothing parameter, as a disadvantage, adversely affect the estimation results. The MSES method gives more weight to the current observations on the series, so that the predictions that are calculated give better performance than the classical method. The MSES method against structural break has not been examined yet. In this study, received from the Central Bank of the Republic of Turkey and traded on the Istanbul Gold Exchange“weighted average price of gold (TL/kg)”data are used. This data set with different break points compares the forecast performance of MSES and SES methods.
Benzer Tezler
- Structural evolution of the central galaxies in galaxy clusters
Galaktik kümedeki merkezi galaksilerin yapısal evrimi
EMAN ALY SHAABAN ABDELMOTALEB
Doktora
İngilizce
2023
Fizik ve Fizik MühendisliğiSakarya ÜniversitesiFizik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET BEKTAŞOĞLU
DR. ÖĞR. ÜYESİ SİNAN ALİŞ
- İçme Suyundan Fe₃O₄/L-Arg@AC Kompozit Adsorban ile Metolaklor Giderimi
Removal of Metolachlor from Drınkıng Water by Fe₃O₄/L-Arg@AC Composıte Adsorbent
FATMA EZGİ YAĞMUR
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Çevre MühendisliğiErciyes ÜniversitesiÇevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NURAY ATEŞ
- NiMn,NiMnP+ ve CrFe alaşım ince filmlerinde elektron spin rezonans (ESR) ve direnç ölçümleri
Başlık çevirisi yok
MUSTAFA ÖZDEMİR
Doktora
Türkçe
1998
Fizik ve Fizik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiFizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YILDIRHAN ÖNER
- RIS-röle donanımlı İHA ağları: Yeni tasarımlar ve performans analizleri
RIS-relay equipped UAV networks: New designs and performance analyses
AHMET MUAZ AKTAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İBRAHİM ALTUNBAŞ
- Sönümlemeli kanallarda kafes kodlamalı sistemler için birleşik serpiştirme tekniği
Combined interleaving technique for trellis coded systems in feding channels
ERSİN ÖZTÜRK
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÜMİT AYGÖLÜ