Kredi risk yönetiminde erken uyarı sinyalleri
Early warnings signals in credit risk management
- Tez No: 543328
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AYŞE DİLARA ALTIOK YILMAZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 126
Özet
Son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de kredi risk yönetimi çalışmaları hız kazanmıştır. Kredi işlemlerinde azalan kar marjları kredi riskinin her noktada daha iyi yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Kredi riski taşıyan borçluların kredi kalitesi ölçümlenmekte ve kredi borçlularına belirli dereceler atanmaktadır. Kredi borçlusunun kredi kalitesinde meydana gelebilecek bozulmaların erken aşamada tahminlenmesi ve bu konuda aksiyonlar oluşturulabilmesi etkin bir risk yönetimi için kaçınılmazdır. Çalışmamızda kredi işlemlerinin tanımlaması yapılmış, erken uyarı sinyalleri ve risk ölçüm teknikleri üzerinde durulmuştur. Uygulama aşamasında özel bir bankanın kobi segmentindeki müşteriler için belirlenen erken uyarı sinyalleri kapsamında bir erken uyarı rating modeli oluşturulmuştur. Yapılan araştırmada SAS Enterprise ve SAS Miner paket programları kullanılmıştır. Analizde Lojistik regresyon yöntemi tercih edilmiş olup, skor kart modülleri ile birlikte nihai rating atamaları yapılmıştır.
Özet (Çeviri)
In recent years, credit risk management efforts have gained momentum in our country as in the world. Reduced profit margins in credit transactions necessitate better management of credit risk at every point. Credit quality of creditors carrying credit risk is measured and credit debts are assigned certain degrees. It is inevitable for an effective risk management that the credit debtor's credit quality can be predicted at an early stage and actions can be taken in this regard. In our study, the definition of credit transactions, early warning signals and risk measurement techniques are emphasized. In the implementation phase, an early warning rating model has been created within the scope of early warning signals for the customers in the SME segment of a bank. SAS Enterprise and SAS Miner package programs were used. The logistic regression method was preferred in the analysis and final rating assignments were made with the score card modules.
Benzer Tezler
- Kredi riski yönetiminde erken uyarı sistemleri ve sorunlu kredilerin izlenmesi
Early warning systems and observation of bad debts in the credit risk managements
AHMET MİRZA
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
BankacılıkDokuz Eylül Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. İSMAİL MAZGİT
- Kurumsal kredilerin geri ödenmeme olasılığının tahminine yönelik Bayes ağı temelli bir erken uyarı modeli
A Bayesian network based early warning model that estimates the probability of non-performing corporate credits
YASEMİN BAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. UMUT ASAN
- Bankalarda kredi portföyü ve kredi riski yönetimi
Credit portfolia and credit risk management in bank
TANER GÜRKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
BankacılıkKadir Has ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. HASAN EKEN