Türkiye ekonomisinde bankacılık sektörünün dışa açılışının tüketici kredi faiz oranları üzerindeki etkisi
The impact of the banking sector's externalization on consumer loan interest rates in the Turkish economy
- Tez No: 938572
- Danışmanlar: PROF. DR. HÜSEYİN AVNİ EGELİ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Banka, Bankacılık Sektörü, Türk Bankacılık Sistemi, Takibe Düşen Kredi, Kredi Riski, Erken Uyarı Sinyali, Kredi Risk Yönetimi, İktisadi, Yeniden Yapılandırma Programı, Bank, Banking Sector, Turkish Banking System, Non-Performing Loan, Credit Risk, Early Warning Signal, Credit Risk Management, Economic, Restructuring Program
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 171
Özet
Bankalar, kaynak fazlası olan ekonomik birimlerden kaynak açığı bulunanlara fon transferini sağlayarak kâr amacı güden iktisadi teşekküllerdir. Bankacılık sektöründeki gelişmeler, ekonomik konjonktürü olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle bankalar, iktisadi genişleme sürecinde kritik bir konuma sahiptirler. Bu çalışma, banka kavramını ve bankacılığın ortaya çıkış nedenlerini irdelemektedir. Ayrıca, bankacılığın tarihsel gelişim seyri tetkik edilmekte ve günümüz Türk bankacılık sistemi hakkında bilgi sunulmaktadır. Tasarruf açığı olan bireylerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere kredi kuruluşlarından belirli bir maliyet karşılığında geri ödenmek üzere temin ettikleri bir borçlanma aracı olan kredi, doksan günlük vadesine rağmen kısmen veya tamamen geri ödenmemesi durumunda takibe alınabilmektedir. Ekonominin genel durumu açısından öncü bir gösterge niteliği taşıyan takibe düşen krediler, ekonomik sistemdeki bireylerin ve kuruluşların ödeme kabiliyetini, bankaların ise aktif kalitesini ve maruz kaldıkları risk düzeyini yansıtmaktadır. Bu oranın sağlıklı bir şekilde öngörülebilmesi, ekonomik aktörlerin politikalarını ve bankaların bilançolarını etkin bir biçimde yönetmelerine olanak tanımaktadır. İlgili literatürde, takibe düşen kredilerin tahminine yönelik çeşitli incelemeler ve ekonometrik modellemeye dayalı çalışmalar mevcuttur. Etkin bir risk yönetimi çerçevesi için, her iki yaklaşımı temel alan sistemlerin entegre bir şekilde kullanılmasının, denetim mekanizmalarının tesis edilmesi açısından daha verimli sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. Mevcut durumda Türkiye'ye özgü çalışmaların sınırlılığı göze çarpmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Türk bankacılık sektöründeki takibe düşen kredi hacminin aylık bazda oranlanmasına yönelik bir örnek uygulama sunulmuştur. Uygulanan istatistiksel analizler, modelin tatmin edici bir tahminleme kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular, takibe düşen kredilerde önemli bir yığılma probleminin varlığına işaret etmektedir. Diğer bir deyişle, belirli bir dönemde takibe düşen kredilerin etkin bir şekilde yönetilmesi durumunda, müteakip dönemlerde ekonomik koşullarda yaşanabilecek olası bozulmalara rağmen, takibe düşen kredilerdeki artışın nispeten sınırlı kalacağı öngörülebilir. Bu çalışmada, bankaların kredi risk yönetimi bağlamında uyguladıkları ve kredi riskinin oluşumunu engellemeye yönelik stratejiler analiz edilmektedir. Öncelikle kredi riski ve kredi risk yönetimi gibi temel kavramlar ele alınmakta ve kredi risk yönetimi kapsamında uygulanan politikalar detaylandırılmaktadır. Çalışmanın temel amacı, bankacılık sektöründe kredi riskinin önemini vurgulayarak, kredi riskini etkin bir şekilde yönetmek amacıyla uygulanan politikaları tanıtmak ve bu politikalardan biri olan çeşitlendirmenin, beklendiği üzere kredi riskini azaltıp azaltmadığını ortaya koymaktır. Çalışmada, bankacılık sektöründeki risk türleri ve risk yönetimi üzerine genel bir çerçeve sunulmaktadır. Kredi riski, yönetimi, kredi riskinin yönetiminin temel unsurları, kredi izleme, risk analizi ve kredi risk yönetiminde uygulanan aktif ve pasif politikalar açıklanmaktadır. Müteakiben, kredi riskinin ortaya çıkmasını önlemeye yönelik politikalar; riskin transferi (teminat talep etme), riskin sınıflandırılması (kredi limitleri), riskin paylaşılması (sendikasyon ve menkul kıymetleştirme), riskten korunma (kredi türevleri), ve riskin farklılaştırılması (çeşitlendirme) konularında değerlendirmeler sunulmaktadır. Ekonomik krizin olumsuz etkilerini hafifletmek ve ekonomik toparlanmayı yeniden tesis etmek amacıyla, ivedilikle kapsamlı bir kurumsal sektör yeniden yapılandırma programının hayata geçirilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır.
Özet (Çeviri)
Banks are profit-seeking economic entities that facilitate the transfer of funds from economic units with a surplus of resources to those with a deficit. Developments in the banking sector can have positive or negative impacts on the economic conjuncture. 1 Therefore, banks hold a critical position in the process of economic expansion. This study examines the concept of a bank and the reasons for the emergence of banking. Furthermore, it investigates the historical evolution of banking and provides information about the contemporary Turkish banking system. Credit, defined as a debt instrument obtained by individuals with a savings shortfall from credit institutions at a certain cost for repayment to meet their various needs, can be classified as non-performing if it is not repaid partially or fully despite having a maturity of ninety days. Non-performing loans, which serve as a leading indicator of the general economic situation, reflect the repayment capacity of individuals and entities in the economic system, as well as the asset quality and level of risk exposure of banks. The accurate prediction of this ratio enables economic actors to effectively manage their policies and allows banks to efficiently manage their balance sheets. The relevant literature includes various studies and econometric modeling efforts aimed at forecasting non-performing loans. For effective risk management, it is considered that the integrated use of systems based on both approaches would yield more efficient results in establishing supervisory mechanisms. Currently, research specifically focused on the Turkish context is limited. Within the scope of this study, an illustrative application for the monthly estimation of the volume of non-performing loans in the Turkish banking sector is presented. The statistical analyses conducted have demonstrated the satisfactory forecasting capacity of the model. The findings indicate the presence of a significant clustering problem in non-performing loans. In other words, if non-performing loans are managed effectively in a specific period, it is foreseeable that the increase in non-performing loans will remain relatively limited in subsequent periods, even if adverse economic conditions arise. This study analyzes the strategies implemented by banks in the context of credit risk management, specifically those aimed at preventing the occurrence of credit risk. Firstly, fundamental concepts such as credit risk and credit risk management are addressed, and the policies applied within credit risk management are detailed. The primary objective of this study is to emphasize the importance of credit risk in the banking sector, to introduce the policies implemented for its effective management, and to determine whether diversification, as expected from these policies, demonstrably reduces credit risk. The study provides a general framework on the types of risks and risk management in the banking sector. Credit risk, its management, the fundamental elements of credit risk management, credit monitoring, risk analysis, and the active and passive policies applied in credit risk management are explained. Subsequently, policies aimed at preventing the emergence of credit risk are discussed, encompassing risk transfer (requesting collateral), risk classification (credit limits), risk sharing (syndication and securitization), hedging (credit derivatives), and risk diversification. To mitigate the negative effects of the economic crisis and to re-establish economic recovery, the urgent implementation of a comprehensive institutional sector restructuring program is emphasized as necessary.
Benzer Tezler
- Dış ticaret ve bankacılık Türkiye'de dış ticaretin finansmanında bankaların rolü
Başlık çevirisi yok
ATMACA ECE GÜROL
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
Ekonomiİstanbul Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HAYRİ ERDOĞAN ALKİN
- Türkiye'de bankacılık krizleri ve gözetim otoritelerinin etkinliği
Banking crisis and activity of supervision authority in Turkey
HAYRİ KORKUT
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. HAYATİ ERİŞ
- Küreselleşme çerçevesinde Türkiye'de bankacılık ve BDDK
In accordance with globalization of banking system and BDDK in Turkey
SANİYE ŞEHNAZ ESER
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
BankacılıkDicle ÜniversitesiMaliye ve Ekonomi Ana Bilim Dalı
PROF.DR. SELİM ERDOĞAN
- An empirical analysis of business cycles in Turkey
Türkiye'de iş döngülerin ampirik bir analizi
SADIK YILDIRIM
Doktora
İngilizce
2019
EkonomiAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERDAL TANAS KARAGÖL