Borsa performansı ve seçilmiş makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik karşılaştırmalı analiz
Comparative analysis for the relationship between stock performance and selected macroeconomic indicators
- Tez No: 563790
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ACLAN OMAĞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 124
Özet
Hisse senedi fiyatlarını etkileyen makroekonomik göstergelerin belirlenmesi çeşitli yönlerden önem taşımaktadır. Özellikle makroekonomik göstergelerin belirlenmesi yatırımcıların karar alma süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada seçilen makroekonomik göstergeler ile hisse senedi getirilerinin en önemli göstergesi olan BİST 100 arasındaki ilişki incelendi. 2010:01-2018:12 dönemini kapsayan araştırmada, makroekonomik gösterge olarak enflasyon oranı, döviz kuru, büyüme oranı ve faiz oranları seçildi. Çalışmanın ilk bölümünde seçilen makroekonomik göstergeler hakkında, ikinci bölümünde Borsa İstanbul hakkında bilgi verildi. Üçüncü bölümde ise literatürde yer alan çalışmalara yer verildi. Son bölümde ise değişkenlerin nedensellik ilişkisi belirli istatistiksel yöntemlerle incelenmiştir.
Özet (Çeviri)
Determination of macroeconomic indicators affecting the stock price is important from various aspects. Specifically, determination of macroeconomic indicators contributes to investors' decision-making processes. In this study,the relation between selected macroeconomic indicators and the most important indicator of stock prices BİST 100 index was examined.In the survey covering the period 2010: 01-2018: 12, inflation rate, exchange rate, growth rate and interest rates were selected as macroeconomic indicators. In the first part of the study, selected macroeconomic indicators were explained. In the second part, information about Borsa İstanbul was given. In the third part, the studies in the literature were given. In the last part, the causality relationship of the variables was examined with certain statistical methods.
Benzer Tezler
- Sentiment analysis model proposal with deep learning techniques on big data: Portfolio selection with the help of industry indicators
Büyük veri üzerinde derin öğrenme teknikleri ile duygu analizi model önerisi: Sektör göstergeleri yardımıyla portföy seçimi
MAHMUT SAMİ SİVRİ
Doktora
İngilizce
2023
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ
- Predicting direction of stock price movement by using adaptive ensemble learning method
Hisse senedi fiyatı hareket yönünün adaptif topluluk öğrenmesi metodu ile tahmin edilmesi
ALİ ÖZKAN PEKMEZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ALİ ERGÜN
- Makroekonomik faktörlerin Borsa İstanbul sektör endekslerinin performanslarına etkisi üzerine bir çalışma
A study on the effect of macro economic factors on Borsa Istanbul's sectors' indices' performanses
OZAN AVCI
- Doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri analizinin seçilmiş bazı makroekonomik değişkenler üzerine uygulaması
Application of linear and nonlinear time series analysis on some selected macroeconomic variables
HAKAN ÖNDES
Doktora
Türkçe
2022
EkonometriBursa Uludağ ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERKAN IŞIĞIÇOK
- Finansal analiz oranları ve firma değeri ilişkisi: İMBK'de bir uygulama
The relationship between financial ratios and firm value: An enforcement in Istanbul Stock Exchange
VEYSEL EREN TÜRK
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
İşletmeKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. YÜCEL AYRIÇAY