Geri Dön

A Nonlinear programming model approach to bank asset an liability management

Banka aktif pasif yönetimine lineer olmayan bir model yaklaşımı

  1. Tez No: 56529
  2. Yazar: HAKAN GÖKBAYRAK
  3. Danışmanlar: PROF.DR. ÇAĞLAR GÜVEN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 1996
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 116

Özet

Öz BANKALARIN AKTİF VE PASİF YÖNETİMİNE DO?RUSAL OLMAYAN BİR MODEL YAKLAŞIMI Gökbayrak, Hakan Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Çağlar Güven Ocak 1996, 116 sayfa Bu tez bankaların aktif ve pasif yönetimine doğrusal olmayan matematiksel bir model yaklaşımını incelemiştir. Model bir bankanın çok dönemli bir planlama ufkundaki karını maksimum yapmak için mevcut pazar şartlan ve kanuni yükümlülükleri de dikkate alarak bilanço kalemlerinin en iyi miktar, vade ve kompozisyonunu araştırmaktadır. Daha açık olarak söylemek gerekirse model, çok dönemli bir zaman ufkunda yanlızca mevduatların en iyi maliyet ve vade yapışım belirlemekle kalmayan fakat aynı zamanda değişik getiri, likrade ve risk özelliklerine sahip çeşitli yatırım araçlarına ne miktarda ve hangi zamanda fonların tahsis edileceğini belirleyen bir karar verme aracı olarak geliştirilmiştir. Bu model, linear olmayan modelden farklı olarak bilançonun pasif bölümünde yer alan mevduatların vade ve maliyetlerini parametre olarak kullanan, doğrusal bir model ile karşılaştırılmıştır. Doğrusal olmayan modelden elde edilen karın, doğrusal modelden elde edilenden % 48 oranında daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca doğrusal olmayan modelden elde edilen kar, bankanın aynı planlama dönemi içinde elde ettiği gerçek kardan da % 129 oranında daha fazladır. Sonuç olarak kardaki bu araşın nedenleri tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Aktif ve Pasif Yönelimi, Matematik Programlama

Özet (Çeviri)

ABSTRACT A NONLINEAR PROGRAMMING MODEL APPROACH TO BANK ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT Gökbayrak, Hakan M.s., Department of Industrial Engineering Supervisor : Prof. Dr. Çağlar Güven January 1996, 116 page This thesis analyzes a nonlinear mathematical programming model approach to bank asset and liability management. The model determines the optimal size and composition of balance sheet accounts of a bank to maximize the net present value of total profits over the multiperiod planning horizon under the market and legal restrictions. To put it clearly, the model has been developed as a decision making tool that determines not only optimal cost and maturity structure of deposits but also sort of investment opportunities with different yield, liquidity and risk characteristics along with the amount of funds that is to be allocated and timing of the investment so as to maximize the present value of total profits over the multiperiod time horizon. This model is compared with a linear programming model in which, differently from the nonlinear one, the cost and maturity structure of deposits in the liability part of balance sheet was used as parameter. It has been observed that the profit obtained by using the nonlinear model is higher than that of the linear one by 48%. It has also been observed that the profit obtained from the nonlinear model is higher by 129% than the actual profit of the bank in the same time horizon. Finally, the causes of the improvement of the profit have been discussed. Keywords : Asset and Liability Management, Mathematical Programming iii

Benzer Tezler

  1. Tez No

    346187

    Design of a blood bank network: Considering facility location, inventory and routing decisions

    Kan bankası şebeke tasarımı: Tesis yerleşimi, envanter ve rotalama kararları

    DOĞUŞ ÖZKÖK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2013

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiKoç Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. ONUR KAYA

  2. Tez No

    313675

    Heat exchanger network synthesis with detailed design: Reformulation as a shortest path problem by temperature discretization

    Ekipmanları ayrıntılı tasarlanmış ısı değiştirici ağı sentezi: Kesikli sıcaklıklara dayalı en kısa yol probleminin formülasyonu

    IŞIL KİRKİZOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2012

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HALDUN SÜRAL

    YRD. DOÇ. DR. SİNAN GÜREL

  3. Tez No

    39866

    Yatırım fizibiliteleri üzerinde hedef programlamasının uygulanması

    Linear goal programming applications on investment projects

    E.ŞEBNEM SOYDAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1993

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    DOÇ.DR. MEHMET TANYAŞ

  4. Tez No

    423326

    A two-stage feasibility approach for solar chimney power plant design

    Güneş bacası santral tasarımı için iki aşamalı fizibilite yaklaşımı

    CHİEMEKA ONYEKA OKOYE

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    EnerjiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ONUR TAYLAN

  5. Tez No

    348780

    Afet yönetimi kapsamında hata ağacı analizi ile risk tabanlı tesis yer seçimi

    Risk based facility location by using fault tree analysis in disaster management

    FERHAT GÜMÜŞBUĞA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    Kamu YönetimiKara Harp Okulu Komutanlığı

    Harekat Araştırması Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM AKGÜN

Geri Dön