A Nonlinear programming model approach to bank asset an liability management
Banka aktif pasif yönetimine lineer olmayan bir model yaklaşımı
- Tez No: 56529
- Danışmanlar: PROF.DR. ÇAĞLAR GÜVEN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1996
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 116
Özet
Öz BANKALARIN AKTİF VE PASİF YÖNETİMİNE DO?RUSAL OLMAYAN BİR MODEL YAKLAŞIMI Gökbayrak, Hakan Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Çağlar Güven Ocak 1996, 116 sayfa Bu tez bankaların aktif ve pasif yönetimine doğrusal olmayan matematiksel bir model yaklaşımını incelemiştir. Model bir bankanın çok dönemli bir planlama ufkundaki karını maksimum yapmak için mevcut pazar şartlan ve kanuni yükümlülükleri de dikkate alarak bilanço kalemlerinin en iyi miktar, vade ve kompozisyonunu araştırmaktadır. Daha açık olarak söylemek gerekirse model, çok dönemli bir zaman ufkunda yanlızca mevduatların en iyi maliyet ve vade yapışım belirlemekle kalmayan fakat aynı zamanda değişik getiri, likrade ve risk özelliklerine sahip çeşitli yatırım araçlarına ne miktarda ve hangi zamanda fonların tahsis edileceğini belirleyen bir karar verme aracı olarak geliştirilmiştir. Bu model, linear olmayan modelden farklı olarak bilançonun pasif bölümünde yer alan mevduatların vade ve maliyetlerini parametre olarak kullanan, doğrusal bir model ile karşılaştırılmıştır. Doğrusal olmayan modelden elde edilen karın, doğrusal modelden elde edilenden % 48 oranında daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca doğrusal olmayan modelden elde edilen kar, bankanın aynı planlama dönemi içinde elde ettiği gerçek kardan da % 129 oranında daha fazladır. Sonuç olarak kardaki bu araşın nedenleri tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Aktif ve Pasif Yönelimi, Matematik Programlama
Özet (Çeviri)
ABSTRACT A NONLINEAR PROGRAMMING MODEL APPROACH TO BANK ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT Gökbayrak, Hakan M.s., Department of Industrial Engineering Supervisor : Prof. Dr. Çağlar Güven January 1996, 116 page This thesis analyzes a nonlinear mathematical programming model approach to bank asset and liability management. The model determines the optimal size and composition of balance sheet accounts of a bank to maximize the net present value of total profits over the multiperiod planning horizon under the market and legal restrictions. To put it clearly, the model has been developed as a decision making tool that determines not only optimal cost and maturity structure of deposits but also sort of investment opportunities with different yield, liquidity and risk characteristics along with the amount of funds that is to be allocated and timing of the investment so as to maximize the present value of total profits over the multiperiod time horizon. This model is compared with a linear programming model in which, differently from the nonlinear one, the cost and maturity structure of deposits in the liability part of balance sheet was used as parameter. It has been observed that the profit obtained by using the nonlinear model is higher than that of the linear one by 48%. It has also been observed that the profit obtained from the nonlinear model is higher by 129% than the actual profit of the bank in the same time horizon. Finally, the causes of the improvement of the profit have been discussed. Keywords : Asset and Liability Management, Mathematical Programming iii
Benzer Tezler
- Design of a blood bank network: Considering facility location, inventory and routing decisions
Kan bankası şebeke tasarımı: Tesis yerleşimi, envanter ve rotalama kararları
DOĞUŞ ÖZKÖK
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiKoç ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. ONUR KAYA
- Heat exchanger network synthesis with detailed design: Reformulation as a shortest path problem by temperature discretization
Ekipmanları ayrıntılı tasarlanmış ısı değiştirici ağı sentezi: Kesikli sıcaklıklara dayalı en kısa yol probleminin formülasyonu
IŞIL KİRKİZOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HALDUN SÜRAL
YRD. DOÇ. DR. SİNAN GÜREL
- Yatırım fizibiliteleri üzerinde hedef programlamasının uygulanması
Linear goal programming applications on investment projects
E.ŞEBNEM SOYDAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1993
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiDOÇ.DR. MEHMET TANYAŞ
- A two-stage feasibility approach for solar chimney power plant design
Güneş bacası santral tasarımı için iki aşamalı fizibilite yaklaşımı
CHİEMEKA ONYEKA OKOYE
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
EnerjiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiSürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ONUR TAYLAN
- Afet yönetimi kapsamında hata ağacı analizi ile risk tabanlı tesis yer seçimi
Risk based facility location by using fault tree analysis in disaster management
FERHAT GÜMÜŞBUĞA
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
Kamu YönetimiKara Harp Okulu KomutanlığıHarekat Araştırması Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM AKGÜN