BİST 100 endeksinin doğrusal olmayan zaman serileri ile tahmini
Estimation of BİST 100 index with nonlinear time series
- Tez No: 569433
- Danışmanlar: PROF. DR. NİLGÜN ÇİL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, İşletme, Econometrics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 132
Özet
Finansal değerler siyasi ve toplumsal olgulardan etkilenmektedir. Bu etki yatırımcıların karar almasını zorlaştırmaktadır. Zira bu etkinin ölçeği ve miktarı; zamana, ekonomik yapıya göre değişmektedir. Bu değişimler volatilte olarak tanımlanmaktadır. Volatilite yatırımcı için yatırım kararı almadan önce dikkat edeceği kritik bir konudur. Yatırım doğası gereği risk içermektedir. Bu riskin ön görülebilir olması gerekir. Yatırım kararı alabilmek için riskin kabul edilebilir düzeylerde olması gerekir. Volatilite kavramı finansal riskler için anahtar bir kavramdır. Volatilitenin ölçülmesi ve anlamlandırılması bu yüzden yatırımcı için önemli bir kavramdır. Bu çalışmanın gayesi, finansal verilerin bir gerçeği olan volatilitenin anlaşılmasıdır. Finansal verilerin sahip olduğu volatilitenin değerlendirilmesi ve anlaşılması yatırımcı için karar aşamasında önemlidir. Bu gerekçe ile volatilitenin en iyi gözlemlenebileceği veri kaynağı olan BİST-100 verileri kullanılmıştır. Veriler ARCH, GARCH, EGARCH, GJR-GARCH, ARCH-M, GARCH-M, EGARCH-M, GJR-GARCH-M modelleri modellenmiştir.
Özet (Çeviri)
Financial values are influenced by political and social phenomena. This effect makes it difficult for investors to make decisions. Because the scale and amount of this effect; time, economic structure varies. These changes are defined as volatility. Volatility is a critical issue for the investor to consider before making an investment decision. The investment is inherently risky. This risk should be foreseeable. In order to make an investment decision, the risk must be at acceptable levels. The concept of volatility is a key concept for financial risks. The measurement and interpretation of volatility is therefore an important concept for the investor. The aim of this study is to understand volatility, which is a fact of financial data. The evaluation and understanding of the volatility of financial data is important for the investor at the decision stage. For this reason, BİST-100 data which is the best source of volatility can be observed. Data were modeled as ARCH, GARCH, EGARCH, GJR-GARCH, ARCH-M, GARCH-M, EGARCH-M, GJR-GARCH-M. In this thesis,
Benzer Tezler
- Alternatif yatırım araçları ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin doğrusal olmayan eşbütünleşme analizi ile incelenmesi: Türkiye örneği
The analysis of relationship between alternative financial instruments and stock prices with the nonlinear cointegration relationship: The Turkey sample
LÜTFÜ SİZER
- Derin öğrenme ve makine öğrenmesi yöntemleriyle borsa alım satım davranışlarının modellenmesi
Modeling trading behaviours with deep learning and machine learning methods in stock exchange markets
AFAN HASAN
Doktora
Türkçe
2020
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolYıldız Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OYA KALIPSIZ
- Davranışsal finans ve anomaliler: Borsa İstanbul'da sürü davranışı varlığının test edilmesi
Behavioral finance and anomalies: Testing existance of herd behavior in Borsa İstanbul
ŞERİFE GÖÇER
Doktora
Türkçe
2018
İşletmeTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SÜLEYMAN SERDAR KARACA
- Varlık fiyatlama modeli ile arbitraj fiyat modelinin karşılaştırılması: Bist üzerinde bir uygulama
The comparison of capital asset pricing model and arbitrage pricing model: Practice on Bist
İLKER AKKAN
- Doğrusal olmayan birim kök testlerinin karşılaştırılması ve yeni bir test önerisi
Comparison of nonlinear unit root tests: A new test proposal
YAĞMUR YAVUZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BURAK GÜRİŞ