Geri Dön

BİST 100 endeksinin doğrusal olmayan zaman serileri ile tahmini

Estimation of BİST 100 index with nonlinear time series

  1. Tez No: 569433
  2. Yazar: İSMAİL SEYRİK
  3. Danışmanlar: PROF. DR. NİLGÜN ÇİL
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, İşletme, Econometrics, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2019
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 132

Özet

Finansal değerler siyasi ve toplumsal olgulardan etkilenmektedir. Bu etki yatırımcıların karar almasını zorlaştırmaktadır. Zira bu etkinin ölçeği ve miktarı; zamana, ekonomik yapıya göre değişmektedir. Bu değişimler volatilte olarak tanımlanmaktadır. Volatilite yatırımcı için yatırım kararı almadan önce dikkat edeceği kritik bir konudur. Yatırım doğası gereği risk içermektedir. Bu riskin ön görülebilir olması gerekir. Yatırım kararı alabilmek için riskin kabul edilebilir düzeylerde olması gerekir. Volatilite kavramı finansal riskler için anahtar bir kavramdır. Volatilitenin ölçülmesi ve anlamlandırılması bu yüzden yatırımcı için önemli bir kavramdır. Bu çalışmanın gayesi, finansal verilerin bir gerçeği olan volatilitenin anlaşılmasıdır. Finansal verilerin sahip olduğu volatilitenin değerlendirilmesi ve anlaşılması yatırımcı için karar aşamasında önemlidir. Bu gerekçe ile volatilitenin en iyi gözlemlenebileceği veri kaynağı olan BİST-100 verileri kullanılmıştır. Veriler ARCH, GARCH, EGARCH, GJR-GARCH, ARCH-M, GARCH-M, EGARCH-M, GJR-GARCH-M modelleri modellenmiştir.

Özet (Çeviri)

Financial values are influenced by political and social phenomena. This effect makes it difficult for investors to make decisions. Because the scale and amount of this effect; time, economic structure varies. These changes are defined as volatility. Volatility is a critical issue for the investor to consider before making an investment decision. The investment is inherently risky. This risk should be foreseeable. In order to make an investment decision, the risk must be at acceptable levels. The concept of volatility is a key concept for financial risks. The measurement and interpretation of volatility is therefore an important concept for the investor. The aim of this study is to understand volatility, which is a fact of financial data. The evaluation and understanding of the volatility of financial data is important for the investor at the decision stage. For this reason, BİST-100 data which is the best source of volatility can be observed. Data were modeled as ARCH, GARCH, EGARCH, GJR-GARCH, ARCH-M, GARCH-M, EGARCH-M, GJR-GARCH-M. In this thesis,

Benzer Tezler

  1. Alternatif yatırım araçları ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin doğrusal olmayan eşbütünleşme analizi ile incelenmesi: Türkiye örneği

    The analysis of relationship between alternative financial instruments and stock prices with the nonlinear cointegration relationship: The Turkey sample

    LÜTFÜ SİZER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonometriBursa Uludağ Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖZER ARABACI

  2. Derin öğrenme ve makine öğrenmesi yöntemleriyle borsa alım satım davranışlarının modellenmesi

    Modeling trading behaviours with deep learning and machine learning methods in stock exchange markets

    AFAN HASAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolYıldız Teknik Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. OYA KALIPSIZ

  3. Davranışsal finans ve anomaliler: Borsa İstanbul'da sürü davranışı varlığının test edilmesi

    Behavioral finance and anomalies: Testing existance of herd behavior in Borsa İstanbul

    ŞERİFE GÖÇER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    İşletmeTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SÜLEYMAN SERDAR KARACA

  4. Varlık fiyatlama modeli ile arbitraj fiyat modelinin karşılaştırılması: Bist üzerinde bir uygulama

    The comparison of capital asset pricing model and arbitrage pricing model: Practice on Bist

    İLKER AKKAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonomiMEF ÜNİVERSİTESİ

    Ekonomi Finans Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERDEM BAĞCI

  5. Doğrusal olmayan birim kök testlerinin karşılaştırılması ve yeni bir test önerisi

    Comparison of nonlinear unit root tests: A new test proposal

    YAĞMUR YAVUZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BURAK GÜRİŞ