Yatırımcıların portföy analizinde analitik ağ süreci ve hedef programlama yöntemlerinin kullanılması
Using analytic network process and goal programming methods in portfolio analysis of investors
- Tez No: 570245
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ASLI ÖZDEMİR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Analitik Ağ Süreci, Hedef Programlama, Portföy Yönetimi, Multi-criteria Decision-Making, Analytical Network Process, Goal Programming, Portfolio Management
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 171
Özet
Bireyler elde ettikleri gelirlerinin bir kısmını tüketim için kullandıktan sonra, geri kalanını da tasarruf etmek için ayırmaktadırlar. Tasarruf etmek isteyen yatırımcılar farklı amaçlar için farklı yatırım araçlarına yönelmektedirler. Yatırımcıların, yatırım araçlarına yönelmesinde etkili olan çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Bunlar bazen kişinin kendisine ait unsurlar, bazen de kişinin içinde bulunduğu çevreye ait finansal ve çevresel unsurlar olabilmektedir. Yatırımcı, bu unsurlardan etkilenerek yaptığı yatırımdan en düşük risk ile en yüksek getiriyi elde etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, hedeflerinin tam olarak gerçekleşmesini ve bu hedeflerden sapmaların en az olmasını istemektedir. Yatırımcının bu unsurlardan etkilenerek ve belirlediği hedefler doğrultusunda oluşturacağı portföyde, hangi yatırım araçlarının hangi ağırlıklarla olması gerektiği kararı oldukça önemlidir. Bu çalışmada, yatırım yapmak isteyen bireyler için portföy oluşturma kararı ele alınmıştır. Optimal portföy oluşturmak için yatırımcıların yatırım kararını etkileyen kriterlerin ve bu yatırımdaki hedeflerin bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Ağ Süreci (ANP) ve Hedef Programlama yöntemleri bütünleşik olarak kullanılmıştır. Probleme ait 3 ana kriter ve 13 alt kriter belirlenmiş ve ANP yöntemi ile kriterler ağırlıklandırılmıştır. ANP yöntemiyle elde edilen ağırlıklar Hedef Programlama yönteminde hedeflerin ağırlıkları olarak ve beklenen getirinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Belirlenen hedefler doğrultusunda hedef programlama modeli oluşturulmuş ve yatırımcı için optimal portföy belirlenmiştir.
Özet (Çeviri)
After spending some part of their income for consumption, individuals allocate the rest to save money. Investors who want to save money move towards different investment instruments for different purposes. There are various factors affecting investors' choice of investment instrument. These factors might be related to the individual or to the financial and environmental factors belonging to the individual's environment. The investor aims for the highest profit with the lowest risk from the investment influenced by these factors. Moreover, s/he also wants to achieve their goals fully and minimize deviations from the target. In the portfolio that is created as a result of the investor's influence by these factors and in line with the targets that the investor has determined, the decision regarding the investment instruments and their proportion is considerably important. This study deals with the decision of creating a portfolio. In order to create an optimal portfolio, criteria that affect investor's investment decision and targets for this investment must be evaluated together. For this, Analytic Network Process (ANP) from multi-criteria decision-making methods and Goal Programming methods were used in an integrated manner. 3 main criteria and 13 sub criteria were determined for the problem and criteria were weighted through ANP method. The weights that were obtained through ANP method were used as the weights of the targets in Goal Programming method and in the calculation of the expected income. In line with the determined targets, the goal programming model was created and an optimal portfolio was determined for the investor.
Benzer Tezler
- Gelişmekte olan ülkelerde çok amaçlı karar verme yöntemiyle portföy yatırım kararı üzerine bir uygulama
An application on the portfolio investment decision with multi purpose decision making methods in developing countries
HAVVA KOCAMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiKocaeli ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. BURCU ÖZCAN
- Sentiment analysis model proposal with deep learning techniques on big data: Portfolio selection with the help of industry indicators
Büyük veri üzerinde derin öğrenme teknikleri ile duygu analizi model önerisi: Sektör göstergeleri yardımıyla portföy seçimi
MAHMUT SAMİ SİVRİ
Doktora
İngilizce
2023
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ
- Durağan portföy analizi ve İMKB verilerine uygulaması
Stable portfolio analysis and application in IMKB data
İBRAHİM ENGİN ÜSTÜNEL
Yüksek Lisans
Türkçe
1999
İstatistikHacettepe Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜSEYİN TATLIDİL