Stokastik diferansiyel denklemler ve portföy analizine uygulanması
Stochastic differantial equations and an application to portfolio analysis
- Tez No: 57080
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. ÖMER FARUK GÖZÜKIZIL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Stokastik Integral, İto Formülü, Stokastik Diferansiyel Denklem, Wiener Süreci, Diferensiyel denklemler, Portföy analizi, Stochastic Integral, Ito Formula, Stochastic Differential Equation, Wiener Process In this study, Differential equations, Portfolio analysis
- Yıl: 1996
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Sakarya Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET
Özet (Çeviri)
Stochastic Differential Equations and An Application to Portfolio Analysis SUMMARY
Benzer Tezler
- Yatırım kararlarının değerlemesinde reel opsiyonları bilişim teknolojileri yatırım uygulaması
Valuation of investment decisions with real options: Information technologies investment practice
SELÇUK ALTAN ÖZOĞUL
- Stochastic optimal control theory: New applications to finance and insurance
Stokastik optimal kontrol teori: Finans ve sigortacılıkta yeni uygulamalar
EMRE AKDOĞAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
Yükleniyor...
- A comparison of constant and stochastic volatility in Merton's portfolio optimization problem
Merton'un portföy probleminin, sabit volatilite ile stokastik volatilite olduğu durumlarda karşılaştırılması
OZAN ÖZTÜRK
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
Yükleniyor...
- Portfolio selection in stochastic markets: Utility based approach
Stokhastik marketlerde portföy seçimi problemine fayda bazlı yaklaşım
ETHEM ÇANAKOĞLU
- Stokastik süreçler ve stokastik diferansiyel denklemler
Stochastic proccess and stochastic differential equations
SERKAN GİLANLI
