Geri Dön

Stokastik diferansiyel denklemler ve portföy analizine uygulanması

Stochastic differantial equations and an application to portfolio analysis

  1. Tez No: 57080
  2. Yazar: METİN YAMAN
  3. Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. ÖMER FARUK GÖZÜKIZIL
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Stokastik Integral, İto Formülü, Stokastik Diferansiyel Denklem, Wiener Süreci, Stochastic Integral, Ito Formula, Stochastic Differential Equation, Wiener Process In this study
  7. Yıl: 1996
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Sakarya Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 70

Özet

ÖZET

Özet (Çeviri)

Stochastic Differential Equations and An Application to Portfolio Analysis SUMMARY

Benzer Tezler

  1. Yatırım kararlarının değerlemesinde reel opsiyonları bilişim teknolojileri yatırım uygulaması

    Valuation of investment decisions with real options: Information technologies investment practice

    SELÇUK ALTAN ÖZOĞUL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BURÇ ÜLENGİN

  2. Stochastic optimal control theory: New applications to finance and insurance

    Stokastik optimal kontrol teori: Finans ve sigortacılıkta yeni uygulamalar

    EMRE AKDOĞAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    MatematikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR

  3. A comparison of constant and stochastic volatility in Merton's portfolio optimization problem

    Merton'un portföy probleminin, sabit volatilite ile stokastik volatilite olduğu durumlarda karşılaştırılması

    OZAN ÖZTÜRK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    MatematikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ALİ DEVİN SEZER

  4. Stochastic differential equations and its applications

    Stokastik diferansiyel denklemler ve uygulamaları

    EMİNE TACAR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    MatematikYaşar Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ŞAHLAR MEHERREM

  5. Backward stochastic differential equations and their applications to stochastic control problems

    Geriye doğru stokastik diferansiyel denklemler ve stokastik kontrol problemlerine uygulanması

    HANİFE SEVDA NALBANT

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2013

    MatematikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR

    DOÇ. DR. AZİZE HAYFAVİ