Geri Dön

Faiz oranının ve döviz kurunun kredi temerrüt swap primi ile ilişkisi: Türkiye kapsamında bir araştırma

Credit default swap premium's relation with foreign exchange rate and interest rate: An application in Turkey

  1. Tez No: 575523
  2. Yazar: EREN BURÇ KASAPOĞLU
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ÖZGE SEZGİN ALP
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Maliye, Banking, Finance
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2019
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Başkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 104

Özet

Ülkelerin finansal durumunu ölçen birçok ekonomik gösterge vardır. Bu göstergelerden başlıcaları: GSYH büyüme oranı, işsizlik oranı, faiz oranı, enflasyon oranı, cari açık ve bütçe açığıdır. İlk ortaya çıkış amacı riski hedge etmek olan kredi temerrüt swapı, zamanla yukarıda bahsi geçen ekonomik göstergelerden biri olmuştur. Bu durumun oluşmasına zemin hazırlayan en önemli etken; kredi temerrüt swap priminin piyasada belirlenirken borçlunun geri ödeme riskini baz alması ve bunun sonucunda da hesaplanan primin diğer yatırımcılar için borçlunun finansal durumunu göstermede önemli bir bilgi kaynağı haline gelmesidir. Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen süreç içerisinde en önemli göstergeler arasına giren Kredi Temerrüt Swap priminin, diğer önemli göstergelerden faiz oranı ve döviz kuru ile olan ilişkisi Türkiye özelinde incelenmiş ve analiz edilmiştir. kredi temerrüt swap primi, faiz oranı ve döviz kuru arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Granger Nedensellik Testi yapılmış olup üç değişkenin de birbirinin Granger nedeni olduğu tespit edilmiştir.

Özet (Çeviri)

There are multiple economic indicator which indicates countrys' financial status. The main indicators are GDP growth rate, unemployment rate, interest rate, inflation rate, current account deficit and budget deficit. The credit default swap, which initial purpose was to hedge risk, over time became one of the economic indicators mentioned above. The most important factor that prepares the ground for this situation is; credit default swap premium is based on the borrower's repayment risk when determining the market and as a result of this, the calculated premium becomes an important source of information for the other investors in showing the borrower's financial position. In this study, in the process which mentioned above, relationship between credit default swap premia, which becomes one of the most important indicators, with interest rate and exchange rate is examined and analysed under the perspective of Turkey. Granger Causality Test was conducted to investigate the relationship between Credit Default Swap premium with interest rate and exchange rate and all three variables were determined as a Granger Causes of each other.

Benzer Tezler

  1. Ülke kredi temerrüt takas (CDS) primini etkileyen faktörler, Türkiye uygulaması

    Factors affecting sovereign CDS premium, the case of Turkey

    NADİRE EBRU BUZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    MaliyeBaşkent Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜRAY KÜÇÜKKOCAOĞLU

  2. Türkiye'de kredi temerrüt swap primlerindeki değişimin incelenmesi

    Başlık çevirisi yok

    SERPİL ERGENÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Maliyeİstanbul Ticaret Üniversitesi

    Sermaye Piyasası Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ELİF GÜNEREN GENÇ

  3. Point in time probability of default modeling for international financial standards - a Turkish bank case study

    UFRS 9 düzenlemeleri için makro stresli PiT PD modellemesibir Türk bankası örneği

    ÖMER ÖZSÜTÇÜ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    BankacılıkBahçeşehir Üniversitesi

    Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ TAMER UÇAR

  4. Makroekonomik göstergelerin takipteki kredilere etkisi: Türkiye'de sektörel bazlı bir uygulama

    The effect of macroeconomic indicators on non-performing loans: Sectoral based an applied research in Turkey

    ABDURRAHMAN ÖZCİĞER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Bankacılıkİstanbul Üniversitesi

    Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MEHMET SABRİ TOPAK

  5. Gelişen ülkelerde uygulanan istikrar politikaları, Türkiye 1980-1989

    Başlık çevirisi yok

    ÇİĞDEM ÇELİK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1991

    Ekonomiİstanbul Üniversitesi

    PROF.DR. GÜLTEN KAZGAN