Geri Dön

Spot doğal gaz fiyatlarını etkileyen faktörlerin panel veri modeli ile analizi: Türkiye için öneriler

Spot natural gas prices affecting factors of the panel data analysis: Suggestions for Turkey

  1. Tez No: 576086
  2. Yazar: DENİZ SEVİNÇ
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN ÇELİKKOL
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2018
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Finans Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 145

Özet

Bu çalışma, spot doğal gaz fiyatları ile petrol, altın, kömür fiyatları, reel efektif döviz kuru endeksi ve doğal gaz talep miktarı arasında ilişki olup olmadığını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Böylece Türkiye'de kurulması gündemde olan doğal gaz spot piyasasının nelerden etkilenebileceği belirlenmeye ve öneriler getirilmeye çalışılacaktır. Bu doğrultuda başarılı bir şekilde işleyen beş ülkenin spot piyasalarındaki Ocak 2010-Mart 2018 dönemlerine ilişkin aylık veriler kullanılmıştır. Spot doğal gaz fiyatları ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi için öncelikle yatay kesit, birim kök, eş bütünleşme ve nedensellik testleri uygulanmıştır. Daha sonra değişkenlerin analizi için statik ve dinamik panel veri modelleri kullanılmıştır. Statik panel veri modellerinin çalışma için uygun olmadığı ve hatalı sonuçlar verdiği görülmüştür. Bu nedenle çalışmada bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin de modele eklendiği dinamik panel veri modellerinden Arellano-Bover/Blundell-Bond'un Sistem GMM modelinin sonuçları esas alınmıştır. Çalışmada uygulanan modelde kullanılan tüm bağımsız değişkenlerin ve bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin spot doğal gaz fiyatlarını açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara bağlı olarak Türkiye'de kurulacak olan spot piyasa ile ilgili öneriler sunulmuştur.

Özet (Çeviri)

This study aims to analyze whether there is a relation between natural gas spot prices and oil, gold, coal prices and real effective exchange rate index and gas demand. With results of the analyse, natural gas spot markets to be established in Turkey has tried to determine what will be affected and suggestions have been made. In this study, five countries' prices of natural gas spot markets that succesfully operated and monthly data for the January 2010-March 2018 period were used. In order to examine the relationship between natural gas spot prices and independent variables, cross-section dependence, unit root, cointegration and causality tests were applied. Then static and dynamic panel data models were used to analyze the variables. Static panel data models are not suitable for operation and have been shown to give erroneous results. For this reason, the results of the system GMM model of Arellano-Bover / Blundell-Bond in dynamic panel data models which include lagged variable of gas spot pirce are taken as basis. In the model applied in the study, oil, gold and coal prices, real effective exchange rate index, demand and lagged variable of natural gas spot price are reached as the explanatory variables of natural gas spot prices. After results of model, recommendations regarding the spot market to be established in Turkey are presented.

Benzer Tezler

  1. Macro stress testing in Turkish banking sector and tail dependence in financial, energy and commodity markets

    Türk bankacılık sektöründe makro stres testi ve finansal, enerji ve emtia piyasalarında kuyruk bağımlılığı

    ZEHRA ATİK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU

  2. Elektrik üreticileri perspektifinden uzun dönem elektrik üretimi yatırımlarının planlanmasına yönelik bir karar destek modeli

    A decision support model for long-term investment planning of electricity generation from the perspective of generation companies

    BERNA TEKTAŞ SİVRİKAYA

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FERHAN ÇEBİ

  3. Doğal gaz ticaret merkezlerinde fiyat oluşumlarının analizi: Türkiye için bir değerlendirme

    An analysis of the natural gas pricing in natural gas hubs: an evaluation for Turkey

    HAKAN NALBANT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Enerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET ÖZGÜR KAYALICA

  4. Comparative analysis of XGBoost and LightGBM methods for day ahead spot natural gas price forecasting

    Gün öncesi spot doğalgaz fiyatı tahminlemesinde LightGBM ve XGBoost metodlarının karsılastırılmalı analizi

    DOĞUKAN ŞAHİN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Enerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA BERKER YURTSEVEN

  5. Doğal gaz fiyat mekanizmasının bağımsızlığının incelenmesi

    A study on independence of the natural gas price mechanism

    ABDULLAH NEZİHİ ERDEM

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Ekonometriİstanbul Ticaret Üniversitesi

    Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALİ OSMAN GÜRBÜZ